證券從業(yè)資格考試《投資分析》考點精講：基差對套期保值效果的影響
　　1.套期保值效果的好壞取決于基差(Basis)的變化?；钪傅氖悄骋惶囟ǖ攸c的同一商品現(xiàn)貨價格在同一時刻與期貨合約價格之間的差額。如果套期保值結(jié)束時，基差不等，則套期保值會出現(xiàn)一定的盈虧。當(dāng)基差變小時，買入套期保值可賺錢?；钭冃⊥ǔ?/div>
　　又被稱之為基差“走弱”。
　　2.因此，基差走弱，有利于買進(jìn)套期保值者。同樣可以證明，當(dāng)基差變大，即基差走強(qiáng)，有利于賣出套期保值者。
關(guān)注公眾號
快掃碼關(guān)注
公眾號吧 證券公眾號
贊117