【考試目的】
　　風(fēng)險管理初級考試基于國內(nèi)外監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)威框架/體系，緊密結(jié)合國內(nèi)銀行業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理的基本實(shí)踐，定位于針對銀行機(jī)構(gòu)全員的基本認(rèn)知，特別是分支行/基層從業(yè)人員，統(tǒng)一風(fēng)險管理的基本理念和術(shù)語，掌握風(fēng)險管理基礎(chǔ)知識、風(fēng)險文化、風(fēng)險限額、風(fēng)險偏好、三道防線等基本內(nèi)容，注重與基層實(shí)務(wù)工作相關(guān)的信用風(fēng)險及操作風(fēng)險。
 
　　【考試內(nèi)容】
 
　　一、風(fēng)險管理基礎(chǔ)
　　（一）了解風(fēng)險與收益、損失的關(guān)系，掌握商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別以及系統(tǒng)性金融風(fēng)險；
　?。ǘ┝私馍虡I(yè)銀行風(fēng)險管理的模式、策略和作用；
　?。ㄈ┦炀氄莆崭怕始案怕史植?、收益和風(fēng)險的度量以及風(fēng)險分散的數(shù)理原理。
 
　　二、風(fēng)險管理體系
　　（一）掌握董事會及其風(fēng)險管理委員會、監(jiān)事會、高級管理層和風(fēng)險管理部門在風(fēng)險治理架構(gòu)中的職責(zé)；
　　（二）理解并掌握風(fēng)險文化、偏好和限額管理；
　?。ㄈ┱莆诊L(fēng)險管理政策和流程；
　?。ㄋ模┦煜わL(fēng)險數(shù)據(jù)加總與IT系統(tǒng)建設(shè)；
　?。ㄎ澹┦煜?nèi)部控制與內(nèi)部審計的內(nèi)容及作用。
 
　　三、資本管理
　?。ㄒ唬┱莆召Y本定義、功能以及資本管理和風(fēng)險管理的關(guān)系；
　?。ǘ┦煜べY本分類、監(jiān)管資本構(gòu)成以及資本扣除項；
　?。ㄈ┦炀氄莆召Y本充足率計算和監(jiān)管要求、資本充足率影響因素和管理策略、儲備資本要求和逆周期資本要求、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求以及第二支柱資本要求；
　?。ㄋ模┦炀氄莆崭軛U率要求的提出背景、杠桿率指標(biāo)的計算、杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)以及系統(tǒng)重要性銀行杠桿率緩沖要求。
 
　　四、信用風(fēng)險管理
　　（一）掌握單一法人客戶、集團(tuán)法人客戶、個人客戶和貸款組合的信用風(fēng)險識別要點(diǎn)；
　?。ǘ┝私庑庞蔑L(fēng)險評估和計量的發(fā)展歷程、基于內(nèi)部評級的方法以及信用風(fēng)險組合的計量；
　　（三）掌握信用風(fēng)險監(jiān)測、預(yù)警和報告的方法及內(nèi)容；
　?。ㄋ模┱莆招庞蔑L(fēng)險限額管理、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的信用風(fēng)險控制和緩釋方法；
　?。ㄎ澹┱莆召J款損失準(zhǔn)備管理與不良資產(chǎn)處置方法。
 
　　五、市場風(fēng)險管理
　?。ㄒ唬┝私馐袌鲲L(fēng)險的特征與分類、交易賬簿和銀行賬簿劃分以及市場風(fēng)險管理體系；
　?。ǘ┱莆战鹑诠ぞ吖乐怠⒕闷?、收益率曲線以及市場風(fēng)險計量方法；
　?。ㄈ┱莆帐袌鲲L(fēng)險限額管理、監(jiān)測報告和控制方法。
 
　　六、操作風(fēng)險管理
　?。ㄒ唬┱莆詹僮黠L(fēng)險的特征、分類以及操作風(fēng)險識別方法；
　　（二）掌握操作風(fēng)險與控制自我評估以及操作風(fēng)險評估流程；
　?。ㄈ┱莆贞P(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、損失數(shù)據(jù)收集和操作風(fēng)險報告；
　　（四）掌握操作風(fēng)險控制與緩釋方法；
　　（五）掌握洗錢和反洗錢相關(guān)概念、反洗錢監(jiān)管體系，熟練掌握商業(yè)銀行反洗錢管理體系以及反洗錢工作重點(diǎn)。
 
　　七、流動性風(fēng)險管理
　?。ㄒ唬┝私饬鲃有燥L(fēng)險產(chǎn)生的內(nèi)生因素、外生因素與多種風(fēng)險的轉(zhuǎn)換；
　?。ǘ┝私舛唐诹鲃有燥L(fēng)險計量、現(xiàn)金流分析、中長期結(jié)構(gòu)性分析和市場流動性分析等流動性風(fēng)險評估與計量方法；
　　（三）掌握流動性風(fēng)險限額監(jiān)測、市場流動性風(fēng)險監(jiān)測以及流動性風(fēng)險預(yù)警機(jī)制與報告體系；
　?。ㄋ模┱莆兆鳛榱鲃有燥L(fēng)險控制工具的資產(chǎn)管理和負(fù)債管理，熟悉流動性風(fēng)險控制在國內(nèi)的實(shí)踐；
　?。ㄎ澹┱莆樟鲃有燥L(fēng)險應(yīng)急機(jī)制的作用、關(guān)鍵要素以及流動性應(yīng)急計劃。
 
　　八、國別風(fēng)險管理
　　（一）了解國別風(fēng)險的類型以及國別風(fēng)險的識別方法；
　?。ǘ┝私庹莆諊鴦e風(fēng)險的計量與評估、國別風(fēng)險等級分類以及國別風(fēng)險敞口計量；
　?。ㄈ┝私鈬鴦e風(fēng)險的日常監(jiān)測、IT系統(tǒng)建設(shè)以及國別風(fēng)險報告體系；
　?。ㄋ模┝私鈬鴦e風(fēng)險限額和集中度管理、國別風(fēng)險緩釋方法和工具以及國別風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制。
 
　　九、聲譽(yù)風(fēng)險與戰(zhàn)略風(fēng)險管理
　　（一）了解聲譽(yù)風(fēng)險識別、評估、監(jiān)測、報告、控制和緩釋的全流程管理；
　?。ǘ┝私鈶?zhàn)略風(fēng)險識別、評估、監(jiān)測、報告、控制和緩釋的全流程管理。
 
　　如本考試教材內(nèi)容與最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規(guī)為準(zhǔn)。
　　本考試大綱和考試教材是2019年及以后一個時期考試命題的依據(jù)，也是應(yīng)考人員備考的重要資料，考試范圍限定于大綱范圍內(nèi)，但不局限于教材內(nèi)容。