一、單選題
 
　　1．下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的認(rèn)識，最恰當(dāng)?shù)氖?)。
　　A．戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本
　　B．戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)
　　C．戰(zhàn)略風(fēng)險可能引發(fā)流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險
　　D．戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處
 
　　2．商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括()。
　　A．行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損
　　B．行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩
　　C．市場需求出現(xiàn)明顯下降
　　D．金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響
 
　　3．根據(jù)我國監(jiān)管當(dāng)局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于()。
　　A．4％
　　B．3％
　　C．6％
　　D．5％
 
　　4．下列關(guān)于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是()。
　　A．信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束
　　B．信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為
　　C．信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一
　　D．信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當(dāng)審計意見的可能性
 
　　5．通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是()。
　?、賴鴤虎谕瑯I(yè)借款；③長期股權(quán)投資；④可出售的貸款組合。
　　A．①、②、④、③
　　B．②、①、④、③
　　C．①、②、③、④
　　D．②、①、③、④
 
　　6．下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的概述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。
　　A．一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去
　　B．選擇外包服務(wù)提供者時要對其財務(wù)、信譽狀況和獨立程序進行評估
　　C．銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時被轉(zhuǎn)移
　　D．銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險
 
　　7．在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的核心要素是()。
　　A．盈利能力和流動性管理水平
　　B．資本金規(guī)模和流動性管理水平
　　C．盈利能力和風(fēng)險管理水平
　　D．資本金規(guī)模和風(fēng)險管理水平
 
　　8．下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理工具的是()。
　　A．關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測
　　B．資本計量
　　C．損失數(shù)據(jù)收集
　　D．風(fēng)險與控制自我評估
 
　　9。下列關(guān)于商業(yè)銀行對借款人的信用風(fēng)險因素的分析與判斷，明顯錯誤的是()。
　　A．資產(chǎn)負(fù)債比率對借款人違約概率的影響較大
　　B．通常收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難
　　C．在預(yù)期收益相等的條件下，收益波動性較低的企業(yè)更容易出現(xiàn)違約
　　D．如果借款人過去總能及時、全額地償還本金與利息，則其更容易或以較低的利率獲得銀行貸款
 
　　10．根據(jù)監(jiān)管要求，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是()。
　　A．壓力測試
　　B．信息披露
　　C．風(fēng)險評估
　　D．資本規(guī)劃
 
　　二、多選題
 
　　1．根據(jù)監(jiān)管要求。銀行業(yè)金融機構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括()。
　　A．機構(gòu)準(zhǔn)入
　　B．區(qū)域準(zhǔn)入
　　C．高級管理人員準(zhǔn)入
　　D．業(yè)務(wù)準(zhǔn)入
　　E．行業(yè)準(zhǔn)入
 
　　2．商業(yè)銀行下列部門中，應(yīng)在其職責(zé)分工和專業(yè)特長范圍內(nèi)為其他部門提供管理操作風(fēng)險的資源和支持的有()。
　　A．人力資源
　　B．法律／合規(guī)
　　C．信息科技
　　D．內(nèi)部審計
　　E．戰(zhàn)略規(guī)劃
 
　　3．下列各項財務(wù)指標(biāo)中，通常與企業(yè)信用評級成正相關(guān)的有()。
　　A．流動比率
　　B．利息償付比率
　　C．資產(chǎn)回報率
　　D．銷售利潤率
　　E．資產(chǎn)負(fù)債率
 
　　4．影響中國商業(yè)銀行體系流動性風(fēng)險的宏觀經(jīng)濟因素主要包括()。
　　A．貸款投放
　　B．外匯占款
　　C．現(xiàn)金支取
　　D．存款增速
　　E．財政存款
 
　　5．商業(yè)銀行發(fā)生聲譽風(fēng)險可能造成的后果是()。
　　A．對于銀行業(yè)務(wù)開展產(chǎn)生不利影響
　　B．由造成聲譽事件的員工承擔(dān)風(fēng)險責(zé)任
　　C．對于銀行董事會和高管產(chǎn)生不利影響
　　D．面臨監(jiān)管處罰
　　E．引發(fā)信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、法律風(fēng)險
 
　　6．商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括()。
　　A．國別風(fēng)險限額
　　B．單一客戶限額
　　C．行業(yè)限額
　　D．區(qū)域限額
　　E．集團客戶限額
 
　　7．商業(yè)銀行在制定風(fēng)險偏好過程中，應(yīng)考慮的因素包括()。
　　A．愿意承擔(dān)的風(fēng)險，以及承擔(dān)風(fēng)險的能力
　　B．監(jiān)管要求
　　C．壓力測試結(jié)果
　　D．同業(yè)的風(fēng)險偏好水平
　　E．風(fēng)險偏好與利益相關(guān)人的期望
 
　　8．市場風(fēng)險計量方法中的缺口分析的局限性包括()。
　　A．忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異
　　B．缺口分析只考慮了利率的重新定價風(fēng)險，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險
　　C．大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響
　　D．缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響
　　E．缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異
 
　　9．商業(yè)銀行在識別和分析集團法人客戶信用風(fēng)險的過程中，應(yīng)當(dāng)()。
　　A．對所有集團法人客戶的架構(gòu)圖必須每年進行維護
　　B．及時收集、調(diào)查核實企業(yè)集團內(nèi)客戶及其關(guān)聯(lián)方的授信信息
　　C．了解集團內(nèi)部重大的資金流向以及應(yīng)收、應(yīng)付款項
　　D．分析企業(yè)集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系
　　E．對成員企業(yè)分別授信．單獨管理并進行匯總
 
　　10．商業(yè)銀行外部審計作為一種外部監(jiān)督機制，有助于()。
　　A．引導(dǎo)投資者、社會公眾對銀行經(jīng)營和財務(wù)狀況進行分析判斷
　　B．發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷
　　C．限制銀行資產(chǎn)規(guī)模擴張
　　D．鼓勵銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展
　　E．約束銀行不當(dāng)經(jīng)營和管理行為
 
　　參考答案：
 
　　單選題1C、2A、3A、4D、5A、6c、7D、8B、9C、10B
 
　　多選題1ACD、2ABC、3ABCD、4ABCE、5ACDE、6ABDE、7ABCE、8ABCDE、9ABCD、10ABE