用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的是()。
　　A.缺口分析
　　B.久期分析
　　C.外匯敞口分析
　　D.敏感性分析
 
　　『正確答案』A
　　『答案解析』本題考查市場風(fēng)險計量方法。缺口分析用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響。
 
　　在缺口分析中，當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時，產(chǎn)生正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入增加。()
 
　　『正確答案』×
　　『答案解析』本題考查市場風(fēng)險計量方法。在缺口分析中，當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時，產(chǎn)生正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時，市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。
 
　　用來衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值影響的是()。
　　A.缺口分析
　　B.久期分析
　　C.外匯敞口分析
　　D.敏感性分析
 
　　『正確答案』B
　　『答案解析』本題考查久期分析。久期分析主要用于衡量利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值影響。
 
　　金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動不會對銀行經(jīng)濟價值產(chǎn)生影響。()
 
　　『正確答案』×
　　『答案解析』本題考查市場風(fēng)險計量方法。金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動將會對銀行經(jīng)濟價值產(chǎn)生較大的影響。
 
　　按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為()。
　　A.法人客戶和個人客戶
　　B.企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶
　　C.單一法人客戶和集團法人客戶
　　D.公共客戶和私人客戶
 
　　『正確答案』A
　　『答案解析』本題考查信用風(fēng)險識別。商業(yè)銀行按照業(yè)務(wù)特點和風(fēng)險特征的不同，將商業(yè)銀行客戶劃分為法人客戶與個人客戶。
 
　　在信用風(fēng)險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務(wù)指標(biāo)來進行客戶信用風(fēng)險識別，以下各財務(wù)比率不屬于盈利能力指標(biāo)的是()。
　　A.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
　　B.總資產(chǎn)收益率
　　C.銷售凈利潤率
　　D.資本收益率
 
　　『正確答案』A
　　『答案解析』本題考查財務(wù)指標(biāo)的內(nèi)容。在信用風(fēng)險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務(wù)指標(biāo)來進行客戶信用風(fēng)險識別，其中盈利能力指標(biāo)包括總資產(chǎn)收益率、銷售凈利潤率、資本收益率等。A選項屬于營運能力指標(biāo)。
 
　　假定某公司2012年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。
　　A.54%B.108%
　　C.53%D.56%
 
　　『正確答案』B
　　『答案解析』本題考查信用風(fēng)險識別。總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入/[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2]，根據(jù)題意，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=200/[(150+220)/2]×100%=108%。
 
　　對單一法人客戶進行系統(tǒng)的財務(wù)分析的主要內(nèi)容包括()。
　　A.財務(wù)報表分析
　　B.財務(wù)比率分析
　　C.現(xiàn)金流量分析
　　D.投融資策略分析
　　E.經(jīng)營項目分析
 
　　『正確答案』ABC
　　『答案解析』本題考查信用風(fēng)險識別。對法人客戶進行系統(tǒng)的財務(wù)狀況分析的主要采取財務(wù)報表分析、財務(wù)比率分析以及現(xiàn)金流量分析三種方法。
 
　　與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風(fēng)險具有一些明顯的特征，這包括()。
　　A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
　　B.系統(tǒng)性風(fēng)險較高
　　C.財務(wù)報表真實性差
　　D.企業(yè)經(jīng)營績效差
　　E.風(fēng)險識別和貸后監(jiān)管難度大
 
　　『正確答案』ABCE
　　『答案解析』本題考查集團法人客戶的信用風(fēng)險特征。與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風(fēng)險具有一些明顯的特征包括：內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁、連環(huán)擔(dān)保十分普遍、真實財務(wù)狀況難以掌握、系統(tǒng)性風(fēng)險較高、風(fēng)險識別和貸后管理難度大。
 
　　個人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險主要包括()。
　　A.經(jīng)銷商風(fēng)險
　　B.假按揭風(fēng)險
　　C.由于房產(chǎn)價值下跌導(dǎo)致超額押值不足
　　D.借款人的經(jīng)濟財務(wù)狀況惡化的風(fēng)險
　　E.國家對房市采取宏觀調(diào)控策措施
 
　　『正確答案』ABCDE
　　『答案解析』本題考查個人客戶風(fēng)險識別。ABCDE選項描述均正確。
 
　　以下不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個人客戶的是()。
　　A.假按揭
　　B.汽車消費信貸
　　C.信用卡消費信貸
　　D.違約概率
 
　　『正確答案』D
　　『答案解析』本題考查個人信貸產(chǎn)品分類及風(fēng)險分析。假按揭風(fēng)險屬于個人住宅抵押貸款的風(fēng)險分析，所以A項正確;汽車消費信貸，信用卡消費信貸屬于個人零售貸款的風(fēng)險分析，所以B、C正確;D項中的違約概率屬于客戶信用評級的內(nèi)容，不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個人客戶，本題答案為D。
 
　　由于資產(chǎn)之間的信用風(fēng)險發(fā)生通常是不完全相關(guān)的，因此貸款組合的信用風(fēng)險一般()單筆資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。
　　A.大于　　B.小于
　　C.等于　　D.不確定
 
　　『正確答案』B
　　『答案解析』本題考查貸款組合的信用風(fēng)險識別。貸款組合的整體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總。
 
　　與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)更加關(guān)注()可能造成的影響。
　　A.管理層風(fēng)險
　　B.生產(chǎn)風(fēng)險
　　C.系統(tǒng)風(fēng)險
　　D.個體風(fēng)險
 
　　『正確答案』C
　　『答案解析』本題考查貸款組合的信用風(fēng)險識別。與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)更加關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險可能造成的影響。