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一、單選題
1．下列方法中不適用于計(jì)量商業(yè)銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)的是()。
A．久期分析
B．敏感性分析
C．內(nèi)部評級法
D．缺口分析
2．根據(jù)當(dāng)前監(jiān)管要求，商業(yè)銀行資本充足率中的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)覆蓋范圍包括()。
A．信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)
B．信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)
C．信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)
D．信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)
3．某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補(bǔ)提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計(jì)算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為()。
A．120％
B．90％
C．100％
D．70％
4．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸至少()重估一次價(jià)值。
A．每季
B．每年
C．每月
D．每日
5．當(dāng)市場存在中短期流動性不足時(shí)，收益率曲線形狀最有可能會()。
A．變得陡峭
B．呈水平狀態(tài)
C．呈垂直狀態(tài)
D．變得平滑
6．主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和利息的行為是()。
A．政治違約
B．不構(gòu)成違約
C．國別違約
D．主權(quán)違約
7．多年來國內(nèi)外銀行危機(jī)的慘痛教訓(xùn)反復(fù)證明，()是導(dǎo)致銀行危機(jī)的最主要原因。
A．市場過度競爭
B．監(jiān)管不到位
C．銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足
D．銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴(kuò)張
8．下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職能獨(dú)立性的是()。
A．風(fēng)險(xiǎn)管理部門具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會進(jìn)行直接溝通的渠道
B．風(fēng)險(xiǎn)管理部門薪酬與業(yè)務(wù)條線收入掛鉤
C．設(shè)置獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門
D．風(fēng)險(xiǎn)管理部門以獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門的報(bào)告路線直接向高管層和董事會報(bào)告業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況
9．在商業(yè)銀行國別風(fēng)險(xiǎn)管理中，借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，被稱為()。
A．外匯風(fēng)險(xiǎn)
B．傳染風(fēng)險(xiǎn)
C．轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
D．政治風(fēng)險(xiǎn)
10．下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立性的表述，錯(cuò)誤的是()。
A．獨(dú)立性是指內(nèi)部審計(jì)活動獨(dú)立于他們所審查的活動之外
B．內(nèi)部審計(jì)部門在一個(gè)特定的組織中，享有經(jīng)費(fèi)、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對獨(dú)立性
C．獨(dú)立性要求內(nèi)部審計(jì)人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計(jì)事物的判斷之上
D．審計(jì)人員在審計(jì)活動中不受任何來自外界的干擾，獨(dú)立自主地開展審計(jì)工作
二、多選題
1．關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，正確的有()。
A．當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債的缺口為0時(shí)，市場利率微小變化對凈利息收益無影響
B．當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場利率下降會導(dǎo)致凈利息收益增加
C．當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，幣場利率上升會導(dǎo)致凈利息收益增加
D．當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場利率下降會導(dǎo)致凈利息收益增加
E．當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場利率上升會導(dǎo)致凈利息收益增加
2．下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的描述，正確的有()。
A．良好的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最終會使商業(yè)銀行獲益
B．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失
C．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長期性管理
D．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種短期性管理
E．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力
3．商業(yè)銀行在識別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的過程中，應(yīng)當(dāng)()。
A．了解集團(tuán)內(nèi)部重大的資金流向以及應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)
B．對所有集團(tuán)法人客戶的架構(gòu)圖必須每年進(jìn)行維護(hù)
C．及時(shí)收集、調(diào)查核實(shí)企業(yè)集團(tuán)內(nèi)客戶及其關(guān)聯(lián)方的授信信息
D．分析企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系
E．對成員企業(yè)分別授信，單獨(dú)管理并進(jìn)行匯總
4．影響我國商業(yè)銀行體系流動性風(fēng)險(xiǎn)的宏觀經(jīng)濟(jì)因素主要包括()。
A．財(cái)政存款
B．現(xiàn)金支取
C．存款增速
D．貸款投放
E．外匯占款
5．目前我國資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的實(shí)現(xiàn)形式有()。
A．企業(yè)資產(chǎn)支持證券
B．商品資產(chǎn)支持證券
C．資產(chǎn)支持票據(jù)
D．現(xiàn)金資產(chǎn)支持證券
E．信貸資產(chǎn)支持證券
6．商業(yè)銀行面臨的國別風(fēng)險(xiǎn)存在于()經(jīng)營活動中。
A．對“一帶一路”國家的授信
B．代理行往來
C．設(shè)立境外機(jī)構(gòu)
D．國際資本市場業(yè)務(wù)
E．由境外服務(wù)提供商提供的外包服務(wù)
7．良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理有助于提升商業(yè)銀行的盈利能力和實(shí)現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標(biāo)，下列可能誘發(fā)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有()。
A．缺乏社會責(zé)任感
B．內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮
C．違反用工法
D．缺乏經(jīng)營特色
E．金融產(chǎn)品／服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷
8．商業(yè)銀行應(yīng)指定專門部門負(fù)責(zé)全行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施，內(nèi)容包括()。
A．?dāng)M定操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策
B．制定風(fēng)險(xiǎn)管理偏好
C．指定具體的操作規(guī)程和程序
D．協(xié)助其他部門緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)
E．建立全行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告程序
9．在評估國別風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，需要考慮國民總儲蓄這一重要指標(biāo)，下列關(guān)于國民總儲蓄的表述正確的有()。
A．國民總儲蓄包括私人儲蓄和政府儲蓄之和
B．國民總儲蓄率等于銀行總存款／GDP
C．國民總儲蓄率可以通過投資率加上經(jīng)常賬盈余／GDP來估算
D．國民儲蓄率越高越好
E．國民總儲蓄可以衡量一國在不舉借外債的情況下，可用于投資的最大金額
10．根據(jù)監(jiān)管要求，第三支柱市場約束機(jī)制包括()。
A．監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行所披露的信息進(jìn)行評估
B．有效的市場退出政策
C．良好的市場環(huán)境
D．健全的中介機(jī)構(gòu)管理約束
E．完善的信息披露制度
參考答案：
單選題：1C、2D、3A、4D、5A、6D7B、8B、9C、10
多選題：1ABE、2ACE、3ABCD、4ABDE、5ACE、6ABCDE、7ABDE、8ACDE、9ACE、10ABCDE
