2015證券從業(yè)輔導(dǎo)《證券交易》:到期清算交收
  回購交易到期清算日收市后,中國結(jié)算公司按到期購回金額將到期購回的應(yīng)收、應(yīng)付資金數(shù)據(jù),與其到期清算當(dāng)日其他應(yīng)收、應(yīng)付資金數(shù)據(jù)合并清算,軋差計算出結(jié)算參與人凈應(yīng)收或凈應(yīng)付資金余額。
  到期購回金額=購回價格×成交金額÷l00
  購回價格=100+成交年收益率×100×回購天數(shù)÷360
  結(jié)算參與人客戶或自營結(jié)算備付金賬戶凈應(yīng)付款的,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定履行資金交收義務(wù)。