證券從業(yè)《投資分析》：股指期貨套利的基本原理與方式
　　股指期貨的套利有兩種類(lèi)型：
　　一是在期貨和現(xiàn)貨之間套利，稱(chēng)之為“期現(xiàn)套利”；
　　二是在不同的期貨合約之間進(jìn)行價(jià)差交易套利，其又可以細(xì)分為市場(chǎng)內(nèi)價(jià)差套利、市場(chǎng)間價(jià)差套利和跨品種價(jià)差套利。
　　Alpha套利。Alpha套利策略希望持有的股票（組合）具有正的超額收益。又稱(chēng)為“絕對(duì)收益策略”。Alpha套利策略并不依靠對(duì)股票或大盤(pán)的趨勢(shì)判斷，而是研究其相對(duì)于指數(shù)的投資價(jià)值，這也是很多對(duì)沖基金慣用的投資策略。Alpha套利又稱(chēng)事件套利。