一、單項(xiàng)選擇題
　　
　　46.按照KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，如果回收率為0，某1年期的零息國(guó)債的收益率為10%，1年期的信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15%;則該信用等級(jí)為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。
　　
　　A.0.04 B.0.05
　　
　　C.0.95 D.0.96
　　
　　47.參照國(guó)際a1實(shí)踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人客戶評(píng)分時(shí)宜采用( )。
　　
　　A.申請(qǐng)?jiān)u分
　　
　　B.行為評(píng)分
　　
　　C.信用局評(píng)分
　　
　　D.利潤(rùn)評(píng)分
　　
　　48.某銀行2008年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為( )。
　　
　　A.7.0%
　　
　　B.8.0%
　　
　　C.9.8%
　　
　　D.9.0%
　　
　　49.某銀行2008年初次級(jí)類貸款余額為1000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間次級(jí)類貸款因回收減少了400億元，則次級(jí)類貸款遷徙率為( )。
　　
　　A.25.0%
　　
　　B.50.0%
　　
　　C.75.0%
　　
　　D.100.0%
　　
　　50.在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法中，( )不引進(jìn)警兆自變量;只考察警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律。
　　
　　A.白色預(yù)警法
　　
　　B.紅色預(yù)警法
　　
　　C.黑色預(yù)警法
　　
　　D.藍(lán)色預(yù)警法
　　
　　51.已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，從正常類貸款到損失類貸款，對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為2億、4億、5億、3億、1億，如果各類貸款對(duì)應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0.02、0.03、0.05、0.1、0.1，假設(shè)商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟(jì)資本為30億，則根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分配給正常類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為( )。
　　
　　A.4億
　　
　　B.8億
　　
　　C.10億
　　
　　D.6億
　　
　　52.下列對(duì)單一客戶授信集中度中集團(tuán)客戶特征的表述，哪項(xiàng)不正確? ( )
　　
　　A.主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接控制或間接控制的
　　
　　B.共同被第王方企事業(yè)法人所控制的
　　
　　C.在股權(quán)上或者經(jīng)營(yíng)決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人而非被其他企事業(yè)法人控制的
　　
　　D.存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤(rùn)，商業(yè)銀行認(rèn)為應(yīng)視同集團(tuán)客戶進(jìn)行授信管理的
　　
　　53.假設(shè)1年后的1年期利率為7%，1年期即期利率為5%，那么2年期即期利率(年利率)為( )。
　　
　　A.5.0%
　　
　　B.6.00%
　　
　　C.7.00%
　　
　　D.8.00%
　　
　　54.最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是( )。
　　
　　A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
　　
　　55.如果人民幣基礎(chǔ)利率低于美元基準(zhǔn)利率4個(gè)百分點(diǎn)，則根據(jù)利率平價(jià)理論，遠(yuǎn)期人民幣對(duì)美元應(yīng)更加傾向于( )。
　　
　　A.升值 B.保持不變
　　
　　C.貶值 D.隨機(jī)變化
　　
　　56.假設(shè)某商業(yè)銀行當(dāng)前賬戶中有1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期存款，目前1年期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和8%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時(shí)假定在1年后，人民幣相對(duì)于美元升值10%，則該銀行以上交易的利差為( )。
　　
　　A.-2%
　　
　　B.-1%
　　
　　C.4%
　　
　　D.5%
　　
　　57.假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50、歐元多頭100、英鎊多頭150、澳元空頭20、美元空頭180。如采用短邊法計(jì)算出來(lái)的總外匯敞口頭寸是( )。
　　
　　A.100
　　
　　B.200
　　
　　C.300
　　
　　D.500
　　
　　58.把到期日按時(shí)間和價(jià)值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式是( )。
　　
　　A.凸性 B.久期 C.敞囪 D.缺口
　　
　　59.有A、B、C三種投資產(chǎn)品，其收益的相關(guān)系數(shù)如下：
　　
　　若必須選擇兩個(gè)產(chǎn)品構(gòu)建組合，則下列說(shuō)法正確的是( )。
　　
　　A.B、C組合是風(fēng)險(xiǎn)a1對(duì)沖組合 B.A、C組合風(fēng)險(xiǎn)最小
　　
　　C.A、B組合風(fēng)險(xiǎn)最小 D.A、C組合風(fēng)險(xiǎn)最分散
　　
　　60.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法，不正確的是( )。
　　
　　A.交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)
　　
　　B.按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值
　　
　　C.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀標(biāo)賬戶
　　
　　D.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)