單項(xiàng)選擇題
　　
　　1、 資產(chǎn)的(　　)是構(gòu)成資產(chǎn)合約時(shí)正式的賬面價(jià)值,是以公認(rèn)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為計(jì)量依據(jù)的資產(chǎn)價(jià)值表現(xiàn)形式。
　　
　　A.實(shí)際價(jià)值
　　
　　B.名義價(jià)值
　　
　　C.市場價(jià)值
　　
　　D.內(nèi)在價(jià)值
　　
　　2、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是(　　)。
　　
　　A.對大多數(shù)銀行來說，存款是*5、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源
　　
　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中
　　
　　C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不大，潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)
　　
　　D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會(huì)給投資組合帶來損失
　　
　　3、 市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為(　　)。
　　
　　A.一年
　　
　　B.半年
　　
　　C.一季度
　　
　　D.二年
　　
　　4、 銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與(　　)沒有關(guān)系。
　　
　　A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
　　
　　B.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)
　　
　　C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)
　　
　　D.資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)
　　
　　5、 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，則流動(dòng)性也會(huì)(　)。
　　
　　A.增強(qiáng)
　　
　　B.減弱
　　
　　C.不變
　　
　　D.無關(guān)
　　
　　6、 采用VaR方法來計(jì)算非預(yù)期損失時(shí)，需首先確定(　　)。
　　
　　A.信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布
　　
　　B.信貸資產(chǎn)組合價(jià)值的分布
　　
　　C.不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征
　　
　　D.信貸資產(chǎn)組合的組成成分
　　
　　7、 下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說法，不正確的是(　)。
　　
　　A.國家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方(包括沒有國外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國家的子公司)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。
　　
　　B.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對另外一國的交易對方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動(dòng)
　　
　　C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
　　
　　D.商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風(fēng)險(xiǎn)暴露
　　
　　8、 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集牛于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于(　　)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
　　
　　A.風(fēng)險(xiǎn)對沖
　　
　　B.風(fēng)險(xiǎn)分散
　　
　　C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
　　
　　D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
　　
　　9、 下列情況會(huì)引發(fā)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的是(　)。
　　
　　A.利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動(dòng)劇烈
　　
　　B.利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率較穩(wěn)定
　　
　　C.利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準(zhǔn)利率，兩種利率變動(dòng)一致
　　
　　D.利息收入和利息支出依據(jù)不同的基準(zhǔn)利率，兩種利率不同步變化
　　
　　10、 管理層素質(zhì)屬于(　)指標(biāo)。
　　
　　A.品質(zhì)類指標(biāo)
　　
　　B.技術(shù)類指標(biāo)
　　
　　C.實(shí)力類指標(biāo)
　　
　　D.環(huán)境類指標(biāo)
　　
　　11、 (　　)是衡量利率變動(dòng)對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法，即對各時(shí)段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對所有時(shí)段的加權(quán)缺口進(jìn)行匯總，以此估算某一給定的小幅利率變動(dòng)可能會(huì)對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。
　　
　　A.久期分析
　　
　　B.敏感分析
　　
　　C.缺口分析
　　
　　D.彈性分析
　　
　　12、 假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3個(gè)分配單元，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第2個(gè)單元對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為(　　)。
　　
　　A.CVAR2
　　
　　B.C×
　　
　　C.CVAR2
　　
　　D.C×
　　
　　13、 目前我國商業(yè)銀行大力發(fā)展中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)，從戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的角度考慮，下列做法最不恰當(dāng)?shù)氖?　)。
　　
　　A.制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃
　　
　　B.加強(qiáng)對風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測
　　
　　C.制定以收益為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案
　　
　　D.制定戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急方案
　　
　　14、 (　　)賦予其購買者在期權(quán)到期日或到期日之前的任一時(shí)間以固定的價(jià)格出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利。
　　
　　A.看漲期權(quán)
　　
　　B.買人期權(quán)
　　
　　C.期權(quán)合約
　　
　　D.看跌期權(quán)
　　
　　15、 在銀行的組織架構(gòu)中，(　)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)核準(zhǔn)的法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系。
　　
　　A.董事會(huì)
　　
　　B.高級管理層
　　
　　C.監(jiān)事會(huì)
　　
　　D.法律風(fēng)險(xiǎn)管理部門
　　
　　16、 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是(　　)。
　　
　　A.對大多數(shù)銀行來說，存款是*5、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源
　　
　　B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中
　　
　　C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)
　　
　　D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會(huì)給投資組合帶來損失
　　
　　17、將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來考慮，從而使這組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失部分的補(bǔ)償，屬于(　　)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法.
　　
　　A.風(fēng)險(xiǎn)對沖
　　
　　B.風(fēng)險(xiǎn)分散
　　
　　C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
　　
　　D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
　　
　　18、 (　　)是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
　　
　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)
　　
　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)
　　
　　C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
　　
　　D.國家風(fēng)險(xiǎn)
　　
　　19、 2005年11月,(　　) 發(fā)布了國內(nèi)首部《國家風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告(2005)》，這份《報(bào)告》是迄今為止我國*9份具有中國視角的國家風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告。
　　
　　A.中國進(jìn)出口銀行
　　
　　B.中國商務(wù)部
　　
　　C.中國銀行
　　
　　D.中國出口信用險(xiǎn)公司
　　
　　20、 下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的描述中，錯(cuò)誤的是
　　
　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)
　　
　　B.當(dāng)商業(yè)銀行流動(dòng)性不足時(shí)，它無法以合理的成本迅速增加負(fù)債或變現(xiàn)資產(chǎn)獲取足夠的資金
　　
　　C.相對于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)而言，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)涉及的范圍比較窄，是一維的風(fēng)險(xiǎn)
　　
　　D.若商業(yè)銀行的大量債權(quán)人在某一時(shí)刻同時(shí)要求兌現(xiàn)債權(quán)，銀行就可能面臨流動(dòng)性危機(jī)
　　
　　參考答案及詳細(xì)解析：
　　
　　單項(xiàng)選擇題
　　
　　1. B
　　
　　2. D
　　
　　系統(tǒng)解析：D「解析」對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是*5、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源，故A選項(xiàng)說法不正確。信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中，故B選項(xiàng)說法不正確。衍生產(chǎn)品因信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失一般小于其名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，故C選項(xiàng)說法不正確。交易對手信用評級的下降可能會(huì)給投資組合帶來損失，故D選項(xiàng)說法正確。
　　
　　3. A
　　
　　4. B
　　
　　5. B
　　
　　6. A
　　
　　7. D
　　
　　系統(tǒng)解析： 通過本題，要提醒考生的是，風(fēng)險(xiǎn)不光產(chǎn)生于交易中，也產(chǎn)生于無法交易中。C所描述的就是這樣一個(gè)問題。所以，不能盲目判斷C是錯(cuò)誤的。而D的錯(cuò)誤比較明顯，因?yàn)橐呀?jīng)有了“海外”這樣一個(gè)國際要素，屬于跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。國家風(fēng)險(xiǎn)暴露包含一個(gè)國家的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)以及ERS(高壓力風(fēng)險(xiǎn)事件情景)風(fēng)險(xiǎn)。
　　
　　8. B
　　
　　系統(tǒng)解析： B
　　
　　[答案解析]商業(yè)銀行的管理策略之一就是要分散風(fēng)險(xiǎn)。
　　
　　9. D
　　
　　系統(tǒng)解析： 作為單選題，答案要選最適合的。本題中考查基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，通過比較四個(gè)選項(xiàng)，就會(huì)判斷出D項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)*5的，換句話說，如果其他選項(xiàng)都會(huì)發(fā)生基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的話，D的風(fēng)險(xiǎn)就必然發(fā)生，因此D是最適合選項(xiàng)。
　　
　　10. A
　　
　　11. A
　　
　　12. C
　　
　　13. C
　　
　　14. D
　　
　　15. B
　　
　　16. D
　　
　　系統(tǒng)解析： D
　　
　　[答案解析]A項(xiàng)中應(yīng)為貸款而不是存款。B項(xiàng)中信用風(fēng)險(xiǎn)不僅存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于表外業(yè)務(wù)中。對于衍生品而言，由于衍生品的名義價(jià)值通常非常巨大，潛在的風(fēng)險(xiǎn)是很大的，一旦運(yùn)用不當(dāng)，將極大地加劇銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。
　　
　　17. B
　　
　　18. B
　　
　　系統(tǒng)解析： 操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。 市場風(fēng)險(xiǎn)是由于市場價(jià)格波動(dòng)而導(dǎo)致銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是無力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的可能性。國家 風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國居民進(jìn)行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于別國經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)等方面的變化而遭受損失的可能性。故選B。
　　
　　19. D
　　
　　20. C