第七章金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理
1.【2022年真題】匯率風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為()。
A.法律風(fēng)險(xiǎn)、折算風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
B.交易風(fēng)險(xiǎn)、折算風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
C.交易風(fēng)險(xiǎn)、折算風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)
D.法律風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
參考答案：B
參考解析：
匯率風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為交易風(fēng)險(xiǎn)、折算風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)?？键c(diǎn)：第七章——金融風(fēng)險(xiǎn)概述
2.【2022年真題】小李在期權(quán)市場買入執(zhí)行價(jià)格低的一份看漲期權(quán)，又買入執(zhí)行價(jià)格高的一份看漲期權(quán)，再賣出執(zhí)行價(jià)格介于前兩者中間的兩份看漲期權(quán)，則小李構(gòu)建的套利策略是()套利。
A.盒式價(jià)差
B.蝶式價(jià)差
C.鷹式價(jià)差
D.水平價(jià)差
參考答案：B
參考解析：
通過購買一個(gè)執(zhí)行價(jià)格較低的看漲期權(quán)，購買一個(gè)執(zhí)行價(jià)格較高的看漲期權(quán)，同時(shí)出售兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格介于中間的看漲期權(quán)，投資者就可以構(gòu)造一個(gè)蝶式價(jià)差期權(quán)?？键c(diǎn)：第七章—金融期權(quán)
3.【2022年真題】關(guān)于金融期權(quán)的價(jià)值結(jié)構(gòu)的說法，錯誤的是()。
A.期權(quán)時(shí)間價(jià)值指的是期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值部分以后的余值
B.期限越長的期權(quán)，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值越大
C.期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值指期權(quán)按執(zhí)行價(jià)格立即行使時(shí)所具有的價(jià)值
D.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值相當(dāng)于標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)價(jià)與執(zhí)行價(jià)格的差
參考答案：D
參考解析：
時(shí)間價(jià)值指的是期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值部分以后的余值。A正確。期限越長的期權(quán)，基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)格發(fā)生變化的可能性越大，因而期權(quán)的時(shí)間價(jià)值越大。B正確。內(nèi)在價(jià)值指期權(quán)按執(zhí)行價(jià)格立即行使時(shí)所具有的價(jià)值，一般大于零。C正確。對于看漲期權(quán)來說，內(nèi)在價(jià)值相當(dāng)于標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)價(jià)與執(zhí)行價(jià)格的差;而對于看跌期權(quán)來說，內(nèi)在價(jià)值相當(dāng)于執(zhí)行價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)價(jià)的差。D錯誤?？键c(diǎn)：第七章—金融期權(quán)
4.【2022年真題】使用貨幣互換通?？梢怨芾淼娘L(fēng)險(xiǎn)類型是()。
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.利率風(fēng)險(xiǎn)
C.匯率風(fēng)險(xiǎn)
D.股價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
參考答案：C
參考解析：
貨幣互換是一種以約定的價(jià)格將一種貨幣定期兌換為另一種貨幣的協(xié)議。匯率風(fēng)險(xiǎn)是指有關(guān)主體在不同幣別貨幣的相互兌換或折算中，因匯率在一定時(shí)間內(nèi)發(fā)生意外變動，而蒙受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。可以通過做貨幣互換交易把不利于自己的貨幣轉(zhuǎn)換為對自己有利的貨幣，C正確。考點(diǎn)：第七章—金融風(fēng)險(xiǎn)的管理
5.【2022年真題】2004年9月，COSO委員會正式發(fā)布的文件是()。
A.《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理─戰(zhàn)略與績效的結(jié)合》
B.《合規(guī)與銀行內(nèi)部合規(guī)部門》
C.《內(nèi)部控制整合框架》
D.《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理整合框架》
參考答案：D
參考解析：
美國反虛假財(cái)務(wù)報(bào)告委員會下屬的發(fā)起人委員會(COSO)著力開發(fā)一個(gè)便于管理層評價(jià)和改進(jìn)其所在企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理的框架，并于2004年正式發(fā)布了《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理——整合框架》文件，這標(biāo)志著含有并拓展內(nèi)部控制體系的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的問世?？键c(diǎn)：第七章—全面風(fēng)險(xiǎn)的管理''
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