基金從業(yè)考試高頻考點(diǎn)匯總.pdf
年月類
1868英國世界上第1只證券基金：海外及殖民地政府信托1924美國世界第1只開放式公司型基金：馬薩諸塞投資信托基金1933美國《證券法》
1934美國《證券交易法》
1940美國《投資公司法》《投資顧問法》
1957年標(biāo)普指數(shù)編制
1992.6深圳人行批準(zhǔn)當(dāng)時(shí)最大封基：天驥基金
1992.11央總行批準(zhǔn)的第1家投資基金：淄博基金，1億元1993.8月第1只上市交易封閉式基金：淄博基金
1995CFA協(xié)會(huì)籌備全球投資業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)
1997《證券投資基金管理暫行辦法》發(fā)布，此前的基金叫：老基金1998.3南方、國泰基金成立，發(fā)行規(guī)模20億元的基金開元、基金國泰2000證監(jiān)會(huì)發(fā)《開放式證券投資基金試點(diǎn)辦法》
2001.8證券業(yè)協(xié)會(huì)基金公會(huì)成立
2001.9第1只開基華安創(chuàng)新
2002.2《證券投資基金內(nèi)控意見》出臺(tái)
2002.12首家中外合資基金公司成立：國聯(lián)安基金公司2003.10《證券投資基金法》通過，2014.6.1實(shí)施
2003.12我國第1只貨基
2004證券業(yè)協(xié)會(huì)證券投資基金委員會(huì)成立
2005資產(chǎn)證券化試點(diǎn)，2007擴(kuò)大試點(diǎn)
2006.11第1只QDII發(fā)行：華安國際配置基金
2007首例基金從業(yè)人員利用未公開信息交易被發(fā)行
2010短期融資券啟動(dòng)
2012.6.6證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)成立
2013.6修訂后的《證券投資基金法》實(shí)施
2013.9國債期貨合約推出
基金國際化趨勢始于20世紀(jì)80年代
 
時(shí)限類
基金重大事項(xiàng)臨時(shí)公告：2日內(nèi)
基金季報(bào)：季末15個(gè)工作日
基金年報(bào)：年末90日
基金定期報(bào)告?zhèn)浒福号逗蟮?個(gè)工作日
證監(jiān)會(huì)收到驗(yàn)資報(bào)告及備案材料后書面確認(rèn)備案完成、基金合同生效：3個(gè)工作日登記材料齊備后，基金業(yè)協(xié)會(huì)私募辦結(jié)登記：20個(gè)工作日證監(jiān)會(huì)受理基金公司變更股東、控制人：60日決定
證監(jiān)會(huì)受理基金募集申請后：6個(gè)月決定
巨額贖回延期支付：3個(gè)工作日內(nèi)公告
基金宣傳材料發(fā)布后：5個(gè)工作日備案
召開份額持有人大會(huì)：提前30日公告
托管人職責(zé)終止6個(gè)月內(nèi)新選任
ETF建倉期：3個(gè)月
開基募集期：3個(gè)月
基金合同生效后：次日公告
公布招募書、基金合同：發(fā)售前3日
基金申贖申請后：3個(gè)工作日管理人確認(rèn)有效性
基金驗(yàn)資：募集期屆滿后10日內(nèi)
基金不能成立返款給投資者：30日內(nèi)
基金申購：T+2確認(rèn)，下日可贖回
基金申購成功后： T+1登記辦理
基金申購成功后：T+2可贖回
基金申購款：T+2日到基金銀行賬戶
基金贖回款：T+3日從基金銀行賬戶劃出
LOF從TA轉(zhuǎn)入證券登記系統(tǒng)后：T+2可賣出或贖回
QDII放開申贖前至少：每周公告一次凈值
QDII份額凈值：至少每周計(jì)算披露1次
QDII涉及衍生品份額凈值：每個(gè)工作日披露
QFII額度獲批后注入資金：6個(gè)月內(nèi)
QFII本金鎖定期：3個(gè)月
開基延期贖回不超：20工作日
質(zhì)押式回購：最長1年
債券遠(yuǎn)期交易日到結(jié)算日：不超365天
大額可轉(zhuǎn)讓存單最短期限：14天
買斷式回購最長期限：91天
銀行間債券市場現(xiàn)券交易結(jié)算日：T+0和T+1
融資融券開戶資格：18個(gè)月，50萬
連續(xù)幾年沒托管業(yè)務(wù)取消托管資格：3年
證監(jiān)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)離職幾年內(nèi)不得到與原工作直接相關(guān)機(jī)構(gòu)任職：3年證監(jiān)會(huì)一般工作人員離職幾年內(nèi)不得到與原工作直接相關(guān)機(jī)構(gòu)任職：2年基金董監(jiān)高應(yīng)有：3年以上相關(guān)工作經(jīng)歷
基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)客戶身份資料及交易記錄保存：5年
基金經(jīng)營機(jī)構(gòu)客戶交易終端信息及開戶資料電子化信息保存：20年基金銷售機(jī)構(gòu)客戶身份資料及交易記錄保存：15年
貨幣基金不得投資剩余期限高于：397天的債券
貨幣基金投資組合平均剩余期限不高于：180天
 
資格類
基金公司注冊資本：1億元
基金主要法人股東凈資產(chǎn)：2億元
基金主要自然人股東金融資產(chǎn)：3000萬元，10年資管經(jīng)驗(yàn)持股5%以上基金非主要法人股東凈資產(chǎn)：5000萬元
持股5%以上基金非主要自然人股東金融資產(chǎn)：1000萬元，5年資管經(jīng)驗(yàn)基金申請QDII條件：2年基金業(yè)務(wù)，2億凈資產(chǎn)，200億管理資產(chǎn)券商申請QDII條件：1年資管業(yè)務(wù)，8億凈資本，20億管理資產(chǎn)，凈資本占凈資產(chǎn)70%QDII境外托管人條件：10億美元實(shí)收資本，1000億美元托管資產(chǎn)QDII境外投顧條件：5年投資管理，100億美元管理證券資產(chǎn)合資基金公司境外股東條件：3年無處罰，3億元實(shí)收資本QFII托管人條件：80億元實(shí)收資本
QFII設(shè)立條件：
資管機(jī)構(gòu)：2年資管業(yè)務(wù)，5億美元管理證券資產(chǎn)
保險(xiǎn)公司：成立2年，5億美元持有證券資產(chǎn)
其他機(jī)構(gòu)：成立2年，5億美元持有或管理證券資產(chǎn)
證券公司：5年證券業(yè)務(wù)，5億美元凈資產(chǎn)，50億美元管理證券資產(chǎn)商業(yè)銀行：10年銀行業(yè)務(wù)，3億美元一級(jí)資本，50億美元管理證券資產(chǎn)私募合格投資者：
機(jī)構(gòu)：1000萬凈資產(chǎn)，100萬起
個(gè)人：300萬金融資產(chǎn)or近三年年均收入50萬， 100萬起基金經(jīng)理資格：3年無處罰，3年證管經(jīng)歷，從業(yè)資格，法律考試基金公司到港設(shè)機(jī)構(gòu)：1年無處罰
 
之最類
最大對(duì)沖基金：布里奇沃特
最大大宗商品管理公司：貝萊德
最大PE：高盛
最大基礎(chǔ)設(shè)施投資公司：麥格里
最大不動(dòng)產(chǎn)投資公司：世邦魏理仕
最先出現(xiàn)的金融期貨：外匯期貨
按名義金額計(jì)算，交易量最大衍生工具：互換合約
最難預(yù)測趨勢：短期趨勢
歐洲最大資產(chǎn)管理中心：英國
全球第一基金分銷中心：盧森堡
 
門檻類
開放式基金最小規(guī)模：2億元
封基最小募集規(guī)模：核準(zhǔn)額80%
QDII認(rèn)購門檻：1000元
ETF申贖門檻：30萬元
基金凈值計(jì)算錯(cuò)誤報(bào)告門檻：0.25%
基金凈值計(jì)算錯(cuò)誤報(bào)告并公告門檻：0.5%
合資基金公司外資持股：49%以下
合資基金公司港資持股：50%以上可
深交所A股傭金起點(diǎn)：5元
QFII持個(gè)股限制：10%以下
分級(jí)基金合并募集認(rèn)申購門檻：5萬元
分級(jí)基金分開募集B類認(rèn)申購門檻：5萬元
股基認(rèn)購費(fèi)：不超1.5%
B股無過戶費(fèi)，有結(jié)算費(fèi)：0.05%，不超500港元
貨基銷售服務(wù)費(fèi)率：0.25%
紐交所石油期貨最小交易單位：1000桶
芝加哥小麥最小交易單位：5000蒲
 
計(jì)算類
復(fù)利終值：FV=PV*(1+i)^n
復(fù)利現(xiàn)值：PV=FV/（1+i）^n
單利利息=PV*i*t
遠(yuǎn)期利率：f12=（1+s2）^2/（1+s1）--1
凈認(rèn)購額=認(rèn)購金額/（1+認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購額+認(rèn)購利息）/份額面值
贖回總額=贖回?cái)?shù)量*份額凈值
贖回費(fèi)用=贖回總額*贖回費(fèi)率
贖回金額=贖回總額-贖回費(fèi)用
折溢價(jià)率=（二級(jí)市場價(jià)-份額凈值）/份額凈值
ETF份額折算比例=（基金資產(chǎn)凈值/基金總份額）/（指數(shù)收盤值*1%或0.1%）ETF折算后份額=原持有份額* ETF份額折算比例
除權(quán)除息價(jià)=（前收盤價(jià)-現(xiàn)金紅利+配股價(jià)*股份變動(dòng)比例）/（1+股份變動(dòng)比例）標(biāo)的證券除權(quán)除息后權(quán)證行權(quán)價(jià)=原行權(quán)價(jià)*標(biāo)的證券除權(quán)除息價(jià)/標(biāo)的證券除權(quán)除息前價(jià)標(biāo)的證券除權(quán)后權(quán)證行權(quán)比例=原行權(quán)比例*標(biāo)的證券除權(quán)前價(jià)/標(biāo)的證券除權(quán)價(jià)標(biāo)的證券除息后，行權(quán)比例不變
基金管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)=（前一日基金資產(chǎn)凈值*年費(fèi)率）/當(dāng)年實(shí)際天數(shù)保本基金風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資額=放大倍數(shù)*安全墊=放大倍數(shù)*（投資組合現(xiàn)時(shí)凈值-價(jià)值底線）權(quán)益乘數(shù)（杠桿比率）=總資產(chǎn)/所有者權(quán)益
負(fù)債權(quán)益比（產(chǎn)權(quán)比率）=負(fù)債/所有者權(quán)益
修正久期=久期/（1+到期收益率）
修正久期衡量市場利率變動(dòng)時(shí)，債券價(jià)格的變動(dòng)：△P/P=-Dmod△y維持擔(dān)保比例=（現(xiàn)金+市值）/（融資買入額+融券賣出數(shù)量*市價(jià)+利息費(fèi)用）貝塔系數(shù)：βp=ρp，m*（σp/σm）
基金股票換手率=（期間基金股票交易量/2）/期間基金平均資產(chǎn)凈值時(shí)間加權(quán)收益率=（1+r1）（1+r2）……（1+rn）-1幾何平均收益率=（∏（1+ri））^(1/n)-1