一、內(nèi)部評(píng)級(jí)法
內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種。
在內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)RWA=RW×EAD
其中，RW為風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重(Risk Weight)，反映該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)水平;EAD為該項(xiàng)資產(chǎn)的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。
風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的8%就是《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定的銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)所應(yīng)持有的資本金，即該項(xiàng)資產(chǎn)的監(jiān)管資本要求。
內(nèi)部評(píng)級(jí)法的預(yù)期損失計(jì)算：
預(yù)期損失(EL)=違約概率(PD)×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)×違約損失率(LGD)
二、內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證
內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證應(yīng)評(píng)估內(nèi)部評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化的準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和審慎性。