新疆2016銀行從業(yè)《風險管理》考點：市場風險

項 目

內(nèi) 容

市場風險的內(nèi)涵

市場風險是指金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風險。市場風險包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險。

利率風險是最主要的市場風險之一。由于商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是金融資產(chǎn)，利率波動會直接導致其資產(chǎn)價值的變化，從而影響銀行的安全性、流動性和效益性。

市場風險的特征

市場風險具有數(shù)據(jù)充分和易于計量的特點，適于采用量化技術(shù)加以控制。市場風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征，難以通過分散化投資完全消除。