2015銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》考試重點：其他風(fēng)險控制部門
　　其他風(fēng)險控制部門
　　2.2.5其他風(fēng)險控制部門
　　1．財務(wù)控制部門
　　現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務(wù)控制部門通常采取每日參照市場定價的方法，及時捕捉市場價格/價值的變化，因此所提供的數(shù)據(jù)最為真實、準(zhǔn)確，這無疑使財務(wù)控制部門處在有效風(fēng)險管理的最前端。
　　2．內(nèi)部審計部門
　　內(nèi)部審計可以從風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制四個主要階段，審核商業(yè)銀行粉線管理的能力和效果，發(fā)現(xiàn)/報告潛在的重大風(fēng)險，提出應(yīng)對方案并監(jiān)督風(fēng)險控制措施的落實情況。
　　風(fēng)險管理部門可以為內(nèi)部審計部門提供最直接的*9手資料和記錄。
　　3．法律/合規(guī)部門
　　法律/合規(guī)部門應(yīng)當(dāng)獨立于商業(yè)銀行的經(jīng)營活動。法律/合規(guī)部門應(yīng)當(dāng)有效識別、評估和監(jiān)測商業(yè)銀行潛在的法律風(fēng)險及各項違規(guī)操作，并向高級管理層和董事會提出咨詢建議和報告。
　　4．外部風(fēng)險監(jiān)督機構(gòu)
　　監(jiān)管機構(gòu)不斷強化從質(zhì)量和數(shù)量方面綜合評估商業(yè)銀行的風(fēng)險管理能力，同時要求商業(yè)銀行定期提供整體風(fēng)險報告。外部審計機構(gòu)也開始在年度審計報告中提供風(fēng)險管理評估報告。
　　隨著公眾風(fēng)險意識顯著提高，越來越多的機構(gòu)/個人投資者、客戶開始重新審視商業(yè)銀行的風(fēng)險管理能力。
　　商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程
　　2.3商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程
　　風(fēng)險管理部門承擔(dān)了風(fēng)險識別、風(fēng)險計算、風(fēng)險監(jiān)測的重要職責(zé)，而各級風(fēng)險管理委員會承擔(dān)風(fēng)險控制/管理決策的最終責(zé)任。
　　2.3.1風(fēng)險識別
　　適時、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險是風(fēng)險管理的最基本要求。
　　風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié)：感知風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì)；分析風(fēng)險是深入理解各種風(fēng)險內(nèi)在的風(fēng)險因素。
　　制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法。它是指采用類似于備忘錄的形式，將商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險逐一列舉，并聯(lián)系經(jīng)營活動對這些風(fēng)險進行深入理解和分析。此外，常用的風(fēng)險識別方法還有：
　?、賹＜艺{(diào)查列舉法
　?、谫Y產(chǎn)財務(wù)狀況分析法
　?、矍榫胺治龇?/div>
　?、芊纸夥治龇?/div>
　?、菔д`樹分析方法
　　2.3.2風(fēng)險計量
　　風(fēng)險計量/量化是全面風(fēng)險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的基礎(chǔ)。準(zhǔn)確的風(fēng)險計量結(jié)果是建立在卓越的風(fēng)險模型基礎(chǔ)上的，而開發(fā)一系列準(zhǔn)確的、能夠在未來一定時間限度內(nèi)滿足商業(yè)銀行風(fēng)險管理需要的數(shù)量模型，任務(wù)相當(dāng)艱巨。
　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對不同類別的風(fēng)險選擇適當(dāng)?shù)挠嬃糠椒?，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，計量承擔(dān)的所有風(fēng)險。
　　2.3.3風(fēng)險監(jiān)測
　?、俦O(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)以及不可量化的風(fēng)險因素的變化和發(fā)展趨勢。
　?、趫蟾嫔虡I(yè)銀行所有風(fēng)險的定性/定量評估結(jié)果，并隨時關(guān)注所采取的風(fēng)險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果。
　　2.3.4風(fēng)險控制
　　風(fēng)險控制是對經(jīng)過識別和計量的風(fēng)險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補償?shù)却胧?，進行有效管理和控制的過程。風(fēng)險管理/控制措施應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)以下目標(biāo)：
　?、亠L(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營目標(biāo)的要求；
　?、谒扇〉木唧w措施符合風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益基礎(chǔ)上保持有效性；
　?、弁ㄟ^對風(fēng)險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風(fēng)險管理程序。
　　按照國際a1實踐，在日常風(fēng)險管理操作中，具體的風(fēng)險管理/控制措施可以采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，最終到達高級管理層的三級管理方式。
　　商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)
　　2.4商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)
　　風(fēng)險信息在各業(yè)務(wù)單元的流動不完全是單向循環(huán)，其過程具有多向交互式、智能化的特點。有效的風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)能夠及時整合各種風(fēng)險類別的信息和數(shù)據(jù)，提供卓越的風(fēng)險分析功能，具有很強的備份和恢復(fù)能力。
　　2.4.1數(shù)據(jù)收集
　?。?）風(fēng)險信息/數(shù)據(jù)的種類
　?、賰?nèi)部數(shù)據(jù)：一般通過商業(yè)銀行內(nèi)部的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)倉庫獲得。
　　②外部數(shù)據(jù)：通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)
　　l國內(nèi)市場行情和信息數(shù)據(jù)
　　l外部評級數(shù)據(jù)
　　l行業(yè)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)
　　l外部損失數(shù)據(jù)
　?。?）風(fēng)險信息的特征及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)方面的問題
　?、倬_性
　?、诩皶r性
　?、巯到y(tǒng)結(jié)構(gòu)方面的問題。
　　交易系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息可能沒有記錄系統(tǒng)那樣精確，需要特別留意。區(qū)分系統(tǒng)“真實的”和交易人員“假設(shè)的”分析操作。信息系統(tǒng)需要設(shè)計遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)的傳輸和儲存結(jié)構(gòu)。
　　2.4.2數(shù)據(jù)處理
　?。?）處理輸入數(shù)據(jù)/信息
　　①中間計量數(shù)據(jù)。中間計量數(shù)據(jù)應(yīng)該存儲到數(shù)據(jù)倉庫中，一般采用三維存儲方式，例如時間、情景、金融工具。
　?、诮M合結(jié)果數(shù)據(jù)。組合結(jié)果數(shù)據(jù)根據(jù)不同的風(fēng)險管理目標(biāo)存儲到風(fēng)險數(shù)據(jù)倉庫中，以便業(yè)務(wù)人員和風(fēng)險管理人員通過信息終端獲取。
　?。?）信息儲存操作
　　信息儲存系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)結(jié)合以下能力：
　?、僭鎏碜畛鯖]有預(yù)計到的產(chǎn)品特性（新產(chǎn)品風(fēng)險技術(shù)改進）；
　?、谝蕴囟ǖ耐顿Y組合方式集中并計量風(fēng)險；
　?、壑匦露x投資組合，以及如何將不同的產(chǎn)品組合在一起。
　　2.4.3信息傳遞
　　有效的風(fēng)險管理是指在正確的時間將正確的信息傳遞給正確的人。先進的企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)，操作人員通過IE方式實現(xiàn)遠(yuǎn)程登錄，就可以在最短的時間內(nèi)獲得所有相關(guān)的風(fēng)險信息。
　　發(fā)布風(fēng)險分析信息/報告分為兩個步驟：
　?、兕A(yù)覽
　?、诎l(fā)布
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