中國自80年代末開始開展中國精算教育以來，已從寥寥數(shù)人被派往國外高?；虮ｋU公司進修到至今的8千人次參加保監(jiān)會主辦的中國精算師資格考試，從南開大學(xué)首次開辟精算專業(yè)到如今的近二十來所大學(xué)或系統(tǒng)地開設(shè)精算教育專業(yè)或開設(shè)精算相關(guān)課程，中國的精算教育可謂是如火如荼。原先無人知曉的“精算”一詞也顯得熱門和倍受關(guān)注，本來就令人肅然的精算職業(yè)也更顯榮耀了。從星星之火到燎原之勢的態(tài)勢，說明了中國的精算教育獲得了巨大的成功。在短短的四年時間里，中國大陸已產(chǎn)生近百名精算師和準精算師，這個數(shù)字相當于保險發(fā)達的香港地區(qū)近一個世紀的發(fā)展才擁有的精算師和準精算師人數(shù)。
　　在肯定取得成績的同時，我們也應(yīng)該反思一下這些成績背后的問題。我們的精算師與英、美的精算師相比如何?尤其是職業(yè)精神和社會責任感如何?筆者調(diào)查過幾個通過中國精算師考試的考生，他們認為通過考試有自己艱苦努力的成份，也有運氣成份。由于考試至今仍是全球范圍內(nèi)獲得精算師資格的最重要途徑，而且我國已經(jīng)決定以考試作為認可中國精算師的手段，就應(yīng)該盡*5努力完善考試制度，而考試命題的科學(xué)、準確和嚴謹無疑對選拔人才起到關(guān)鍵作用。
　　我國精算師考試的命題質(zhì)量如何呢?筆者根據(jù)自己的經(jīng)歷和了解，對以下一系列問題分別做以論述。
 
　　二、大綱過于簡略，參考書有失匹配
　　2003年公布的中國精算師資格考試準精算師部分大綱中只有《數(shù)學(xué)I》、《數(shù)學(xué)II》和《綜合經(jīng)濟基礎(chǔ)》略為詳細些，而其余六門精算專業(yè)的核心課程卻沒有大綱。其實中國的考生按學(xué)科分類不外乎兩類：理工類和經(jīng)濟類。理工類的考生對于《數(shù)學(xué)I》、《數(shù)學(xué)II》的考試應(yīng)該是胸有成竹;而經(jīng)濟類考生則會認為對付《綜合經(jīng)濟基礎(chǔ)》這門課應(yīng)該游刃有余。盡管如此，還是需要更為詳細的考綱，考生確實需要知道他們的數(shù)學(xué)水準達到何種程度才能進入精算這一領(lǐng)域，同時需要知道自己應(yīng)具備多少經(jīng)濟學(xué)素養(yǎng)才有資格學(xué)習精算學(xué)。這些都是考生決定進入這一領(lǐng)域所必須思考的，否則他的一生可能會因這一時的錯誤選擇而苦不堪言。精算學(xué)畢竟涉及到眾多學(xué)科，并不適合每一個人的“胃口”。而其余的六門課在考試公告中僅告訴了考生考題類型、考試時間及考試指定參考書而已，這更加令考生無所適從，初次進入精算領(lǐng)域的考生會這樣想：難道要把整本書背下來嗎?學(xué)過精算學(xué)的學(xué)生知道，即使把整本書背下來也未必就能通過。那么該如何復(fù)習呢?這也是一個非常嚴重的問題，尤其對于非精算專業(yè)的考生而言，而中國的考生恐怕有70%的考生是非精算專業(yè)的，這可從中國考生的數(shù)量與學(xué)習精算專業(yè)的人數(shù)對比一下即可知道。那么這70%的考生就該摸索兩三年才能進入正常的考試狀態(tài)嗎?并且這些考生很容易對精算學(xué)產(chǎn)生瞎子摸象般的理解。
　　中國精算師資格考試的參考書與考試課程似乎也不太匹配?！稊?shù)學(xué)I》的參考書是樊映川編著的《高等數(shù)學(xué)講義》，高等教育出版社出版，用此參考書或相當于此難度的參考書作為基礎(chǔ)去學(xué)習《數(shù)學(xué)II》的指定參考書(復(fù)旦大學(xué)編的《概率論》*9冊、第二冊，陳希孺編著的《概率論與數(shù)理統(tǒng)計》)肯定會遇到麻煩，這是因為《數(shù)學(xué)I》中的指定參考書的知識水平僅限于工科高等數(shù)學(xué)水平，以此水平去學(xué)習以數(shù)學(xué)分析為基礎(chǔ)的概率統(tǒng)計當然會顯得力不從心，這是其一不匹配的地方;其二就是《數(shù)學(xué)II》中時間序列分析的考試要點在指定的參考書中也沒有相應(yīng)的內(nèi)容。時間序列分析應(yīng)該是考生感到令人生畏課程之一，指定適當?shù)膮⒖紩彩菍忌囊环N指點。另外作為精算學(xué)的基礎(chǔ)之一的《數(shù)學(xué)II》還應(yīng)包含基本的隨機過程方面的知識，因為馬爾可夫過程、Poisson點過程和布朗運動等隨機過程在精算學(xué)里應(yīng)用頗廣，并且極為重要。
 
　　三、試題與樣題過于相似
　　2003年度《數(shù)學(xué)II》試題在考生中引起極大反響，因為試題與2003年6月推出的樣題的相似程度達到90%以上，這可令許多考生欣喜若狂，但另外一些沒有買到樣題的考生則心情悵然。在艱辛而漫長的精算師考試旅途中，考生碰到的最愜意的事莫過于在某門課考試時竟有90%的原題給自己復(fù)習上了，如果說考前令人難以入眠的話，遇到這樣的考試之后可能會更令人興奮難眠。
　　這件事情可能會誤導(dǎo)將來的考生，沒有哪個考生敢不買樣題資料。但以后的試題風格肯定會變，而且樣題與考試相似性太高也會影響中國精算師考試的含金量。
 
　　四、試題中的措詞有失嚴謹
　　有些試題可能是翻譯的問題，中文的表達往往讓考生難以界定。譬如2003年綜合經(jīng)濟考題有一問答題為“金融資產(chǎn)定價的原則是什么”，復(fù)習到的同學(xué)可能會毫不猶豫地寫出答案;沒有復(fù)習到的同學(xué)可能會聯(lián)想到保險產(chǎn)品或證券的定價，什么充足性、公平性、合理性、可易理解等瞎編亂造一通。實際上這道題的答案非常簡單：資產(chǎn)的價格應(yīng)該等于持有者在持有期間預(yù)期獲得的所有現(xiàn)金流的現(xiàn)值。對此答案，筆者認為此題目若改為“金融資產(chǎn)的定價原理是什么”則更為恰當一些，因為此答案與“精算等價原理”并無本質(zhì)的區(qū)別。在英文中“原理”與“原則”統(tǒng)一于單詞“principle”，但中文的“原則”與“原理”則大相徑庭了。
　　另外，精算師考試指定參考書《壽險精算實務(wù)》以內(nèi)容豐富著稱，但此書也有不盡如人意的地方，那就是有些標題不是很恰當，標題和內(nèi)容沒有很嚴謹?shù)倪壿嬯P(guān)系，令人不知所從。
　　嚴謹?shù)目碱}和準確無誤的參考教材不僅體現(xiàn)了權(quán)威性，還直接體現(xiàn)了為考生服務(wù)的優(yōu)質(zhì)程度，如果處理不當，則會使考生對精算從業(yè)人員的嚴謹性產(chǎn)生質(zhì)疑。這種影響若被帶到實務(wù)中去，它給中國保險業(yè)帶來的負面效應(yīng)將會不堪設(shè)想。
 
　　五、考核目的不清晰、計算量過大
　　參加過中國精算師資格考生的考生都十分清楚，如果計算能力不過關(guān)，就達不到中國精算師的基本要求，也就不能通過中國精算師資格考試，特別是《精算數(shù)學(xué)》、《利息理論》、《生命表的構(gòu)造理論》、《風險理論》、《數(shù)學(xué)II》、《數(shù)學(xué)I》等科目。對于這些科目，僅有敏捷的思維是不夠的，假如偶有疏忽，算錯一個數(shù)字，又反復(fù)驗算仍沒找到錯誤，那就只能放棄了，無論方法有多正確，時間不允許在某道題上過分地拖拉時間。譬如《利息理論》，一共30道題，考試時間為2個小時，每道題平均4分鐘，假設(shè)半分鐘的讀題加上1分鐘的成功思考，還剩下2.5分鐘的計算時間，如果一時想不出來或計算錯誤，就會占用做另一道題的時間。如果在兩個小時內(nèi)遇到了兩次以上這樣的堵塞，做完整套題的可能性已經(jīng)不大了。
　　筆者認為精算師并不像運動員一樣是一個講究速度的職業(yè)，分析問題的能力更應(yīng)該受到重視。精算師面對的是錯綜復(fù)雜的市場，而不是百米跑道。在這個意義上，筆者認為中國精算師考試在某些科目上有些偏離精算要旨。
　　筆者記得在瀏覽北美Course3樣題和一些試題時曾發(fā)現(xiàn)，命題者會給出伽瑪分布或Pareto(a，g)分布的密度函數(shù)，也許是因為這些分布的密度函數(shù)比較復(fù)雜吧。盡管這些分布在風險理論中屬于比較重要的分布，但命題者考察的目的并不是這些分布的密度函數(shù)，而是以這些分布為載體的知識。從這種考察方式可以知道，他們的考察目的相當清晰，針對性也非常強。而在中國的試題中偶爾還會出現(xiàn)陌生的名詞，盡管很明顯這并不屬于考察的范圍，但如果不知道該名詞的具體含義，那也許就無法解答。如果命題者能夠考慮得周到一些，把名詞的含義解釋一下，考生或許能順利地得到答案。筆者認為一個成功的命題者應(yīng)該知道每道題考察的目的和重點所在。
 
　　六、試題難易不均，穩(wěn)定性差
　　中國精算師考試2002年度《數(shù)學(xué)II》的考題在概率論部分略偏容易，而統(tǒng)計部分則偏難。同年度的《風險理論》試題隨機數(shù)學(xué)部分簡單呆板而其余部分則較靈活。其實單純的難與單純的簡單都不利于人才的選拔。很多考生都認為北美的Course1很“簡單”。這里的“簡單”就是解答每道題運用的理論并不深奧，北美的考試并不考察高深的數(shù)學(xué)知識，而是重應(yīng)用并且顯得靈活多變。我們的考題缺乏的就是與實際的結(jié)合，干巴巴的運用數(shù)學(xué)技巧。北美的試題似乎每道題的難度都很適度，且經(jīng)過精心設(shè)計，這樣他們就會把每個考生置于一個相對公平的環(huán)境之中，無論數(shù)學(xué)知識多么高深，如果不把所學(xué)的知識與實際應(yīng)用相聯(lián)系，則優(yōu)勢并不明顯。筆者認為考中國試題的考生的成績直方圖光滑后的曲線可能是偏態(tài)的(如圖一)，而考北美試題的考生成績曲線可能是雙峰的(如圖二)。假設(shè)都以75分作為分界點的A點和B點作為比較的話，圖二選擇的效果就會更清晰一些，而圖一選擇的效率就比較模糊，大量75分的考生靠運氣才能通過A點。
　　同樣的，中國的試題穩(wěn)定性較差，從開考至今連續(xù)幾年時間里各科考試難度都在加大，也在逐步地進行完善。但是2003年的《風險理論》試題卻突然簡單起來，隨機模擬部分根本沒有考題出現(xiàn)，長期聚合風險模型也毫無懸念，效用理論也不如去年的考題。也許中國的考試就象蘋果樹一樣將會出現(xiàn)大小年了，懂一些對策論的考生或許會占到不少便宜的。
 
　　七、缺乏數(shù)學(xué)建模意識和建模導(dǎo)向
　　筆者是一位教學(xué)工作者，看到北美的試題時，首先聯(lián)想到的便是徹頭徹尾的實用主義，這也使自己產(chǎn)生了新的教學(xué)理念：實用。模型化教學(xué)是把數(shù)學(xué)從理想王國通向現(xiàn)實的橋梁，北美的試題幾乎每一道題都是一個模型。由此可聯(lián)想到美國的教育模式以及美國這個年輕國家的生命力，而我們國家每年畢業(yè)這么多的碩士、博士不知都干什么去了。我國精算師考試中同樣不乏高分者，但他們?nèi)〉玫某煽兣c工作業(yè)績是正相關(guān)的嗎?
　　《壽險精算數(shù)學(xué)》里有上百個模型，《風險理論》也是由幾個模型構(gòu)成，生命表本身就是一個在壽險精算學(xué)里非?；A(chǔ)的模型，利息理論也由眾多的模型構(gòu)成，經(jīng)濟學(xué)里的模型更是越來越時髦，非壽險里急切需要建立描述各類風險的模型等等，數(shù)學(xué)模型幾乎是精算的靈魂，也許這種說法夸張了一些。
　　筆者對于有關(guān)問題提出的一些建議：
　　(1)完善考試大綱，系統(tǒng)地指定參考書
　　首先應(yīng)選一套初級課程與后續(xù)課程相互連續(xù)的參考書，可以以工科或理科為基礎(chǔ)選取一個系列。以工科為基礎(chǔ)和以理科為基礎(chǔ)的參考書各有千秋，工科學(xué)生應(yīng)用能力較強，可以從事實務(wù)較強的工作;以理科為基礎(chǔ)的考生邏輯推理會更勝一籌，從事新產(chǎn)品開發(fā)理論論證可能會有優(yōu)勢。但無論選擇哪個系列，都應(yīng)強調(diào)知識的連續(xù)性，微積分或數(shù)學(xué)分析、線性代數(shù)或高等代數(shù)、概率論(包括隨機過程)、數(shù)理統(tǒng)計(包括回歸分析與時間序列分析部分)等要保持一致性。
　　另外，考試大綱應(yīng)根據(jù)指定的參考書逐章逐節(jié)的予以詳述，每章每節(jié)應(yīng)掌握哪些內(nèi)容，考試大致占的分數(shù)比例是多少，都應(yīng)該讓考生清楚，這就相當于定下了中國精算師資格考試的基調(diào)。
　　(2)成立專職的命題研究小組
　　成立專職的命題組，能解決試題與樣題的相似性問題?，F(xiàn)在的命題人員都身兼數(shù)職，工作相當繁忙，科研任務(wù)緊張，雖然作為中國精算師資格考試命題人員責任重大，但由于時間緊張，可能會力不從心，結(jié)果出現(xiàn)了2003年度《數(shù)學(xué)II》試題與樣題相似率甚高的狀況。另外由于是兼職，命題人員的責任感也難以保證，假如出現(xiàn)差錯，則難以處罰。
　　成立專職的命題研究小組，可令試題各方面都更加科學(xué)合理，譬如題目中的措詞、難度設(shè)計、考核目的和試題對教學(xué)復(fù)習的引導(dǎo)等都會有巨大的改進。因為命題者是專職的，所以命題人員有義務(wù)、有責任使我國的命題質(zhì)量達到世界先進水平。
　　(3)重視數(shù)學(xué)建模與隨機模擬
　　由于經(jīng)濟因素的復(fù)雜性，精算假設(shè)也會日益復(fù)雜，得到精確解析解的模型也越來越不可能，在這種背景下，隨機模擬也就有了用武之地。2003年度試題沒有一道有關(guān)隨機模擬的，而以往的試題對隨機模擬方面知識的考查僅僅是記憶性的，沒有一道題是設(shè)計一個模擬系統(tǒng)來解決與實際背景有關(guān)問題的，我們應(yīng)該參考一下SOA等國際考試設(shè)計，加強數(shù)學(xué)建模、尤其是隨機建模方面的要求。
　　(4)加強經(jīng)濟學(xué)理論素養(yǎng)，強化實務(wù)
　　精算師證書是實務(wù)性的職業(yè)資格證書，保險產(chǎn)品的定價、準備金的評估、再保險安排、紅利的分發(fā)等重要經(jīng)濟指標的核算無不與保險公司的經(jīng)營目標相聯(lián)系，直接影響著保險公司的利潤實現(xiàn)近期發(fā)展計劃及長遠發(fā)展規(guī)劃。
　　2003年的中國精算師資格考試《綜合經(jīng)濟基礎(chǔ)》命題比以往試題更科學(xué)合理，但仍存在值得商榷的地方，試題結(jié)構(gòu)不盡合理，選擇題多達55題，問答題只有5題，且沒有分析解答題。這個試卷結(jié)構(gòu)反映出我們不夠注重經(jīng)濟理論素養(yǎng)的考查，反而注重知識點的累積。筆者認為學(xué)習經(jīng)濟學(xué)要達到這樣的一種境界，那就是從眾多影響宏觀經(jīng)濟的變量中找出影響經(jīng)濟走勢的主要變量，并且研究這些變量是如何起作用的，作用程度如何，從而為自己的微觀決策提供技術(shù)支持。
　　分析問題、解決問題是培養(yǎng)經(jīng)濟學(xué)素養(yǎng)的重要思維方法，可以從考卷上去掉單純記憶性的考題，那些分析題甚至無標準答案的分析題都可以搬到試卷上來，了解一下精算考生百花齊放的思維有什么不好呢?這樣不僅使學(xué)生更加清楚經(jīng)濟學(xué)誕生的目的，讓考生明白任何一個經(jīng)濟理論決不是為能夠自圓其說而誕生的，從而改變經(jīng)濟學(xué)的學(xué)習理念。學(xué)以致用，做到具體問題具體分析，不唯書、不教條，必要的時候甚至可否決凱恩斯、弗里德曼等經(jīng)濟學(xué)大師的理論。
　　還有一個命題者必須關(guān)注的問題是，參加中國精算師考試的考生大部分來源于理工科，這些考生往往缺乏經(jīng)濟類考生對經(jīng)濟學(xué)知識的長期積淀，對經(jīng)濟學(xué)的認識會只見樹木，不見森林。而適得其反的是理工類考生反而會認為經(jīng)濟學(xué)簡單，這正是精算實務(wù)的大忌?；A(chǔ)經(jīng)濟學(xué)簡化的模型用到的數(shù)學(xué)的確簡單，但并不能說明博大精深的經(jīng)濟學(xué)簡單。精算實務(wù)決不是精算師考試，失敗了可以再來，實務(wù)中的一次失敗可能會導(dǎo)致公司的倒閉，甚而至于會震動整個金融業(yè)而波及社會穩(wěn)定。也許在精算師考試中可以得到很高的分數(shù)，甚至有幸成為公司的一名簽字精算師，但如果還沒有忘記中國保險業(yè)不久前巨額的利差損，那么應(yīng)該意識到精算師時時刻刻都如履薄冰，這個經(jīng)營風險的行業(yè)的確是風險無處不在?；诖?，命題者應(yīng)加強理工科學(xué)生對經(jīng)濟學(xué)的全面認識，而不是考過一門課就萬事大吉。當然，保險公司的人事部也決不會讓一個對職業(yè)缺乏足夠認識的輕率考生進入到實務(wù)中來的。
　　(5)合理設(shè)置精算科目，拓展精算從業(yè)人員職業(yè)面
　　繼二十世紀九十年代下半期北美精算師考試改革之后，英國精算協(xié)會也在醞釀著改革自己的精算師考試制度，擬在2005年推出新的教育與考試體系，以適應(yīng)不斷變化的實務(wù)要求。在這種形勢下，我國推出不久的精算師考試體系又將如何呢?我國的精算師考試雖被媒體炒得沸沸揚揚，至今仍還屬于新生事物。隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，對保險產(chǎn)品消費也日趨增多，國際上的金融集團及保險公司不斷涌入，可以預(yù)測，在不久的將來我國將會成為保險大國。那么，我國的精算師考試體系符合即將成為的保險大國這個身份嗎?筆者認為不盡然，看來不久將面臨改革問題，但是，缺乏穩(wěn)定性的考試制度同樣會給精算界造成負面影響。
　　從中國準精算師考試科目看，現(xiàn)行框架的要求似乎低了一些，包括進入考證的基礎(chǔ)要求，比如《數(shù)學(xué)I》完全可以不考，只考《數(shù)學(xué)II》即可反映考生的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)。還有交流技能的測試，這是值得研究的問題，如何能夠使我們中國的精算人員都具備較強的交流能力關(guān)系到精算職業(yè)在我國保險業(yè)的地位。
　　對比英、美、澳等國家的精算考試改革方案，我們的現(xiàn)行考試設(shè)計已到了改革的時候。
　　(6)結(jié)論
　　本文在參考國外精算考試體系的基礎(chǔ)上，結(jié)合自己多年的精算課程教學(xué)經(jīng)驗和參加中國精算師資格考試的切身體會，對中國精算師資格考試命題狀況提出幾點意見。對完善中國精算師資格考試制度提出一些想法和建議。但筆者深知自己的基礎(chǔ)不夠，見識不廣，錯誤之處在所難免，敬請有關(guān)專家指正。
　　自以為擁有財富的人，其實是被財富所擁有。——高頓網(wǎng)校精品語錄

 

 
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