量化交易策略制定步驟,快來看!量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷,利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略,極大地減少了投資者情緒波動的影響,避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
量化交易策略制定步驟
一、量化交易策略制定步驟
1.模仿初始構建
利用平臺內置的技術指標構建基本邏輯,并對歷史數據進行回測。
2.參數優(yōu)化與選擇
通過參數遍歷觀察不同參數對策略的影響,挑選出有潛力盈利的參數。進行樣本外檢測驗證參數效果。
3.觀察與調整
觀察樣本外表現(xiàn)不佳的原因,針對性調整策略,例如設置硬止損規(guī)避風險或調整交易邏輯。
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4.循環(huán)優(yōu)化
調整策略后,重新回到參數優(yōu)化步驟,不斷迭代進行優(yōu)化,直到得到在樣本內外都能盈利的策略。
5.實盤追蹤與驗證
對優(yōu)化后的策略進行實盤追蹤,觀察其真實表現(xiàn),確保與預期相符。
6.交易并持續(xù)觀察與調整
持續(xù)觀察策略的有效性,及時調整或終止策略,以確保長期有效性。這是一個持續(xù)優(yōu)化和改進的過程。
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