財務管理基礎課上說的資產組合風險中相關系數最大1最小是-1，這個系數如何得出？

財務管理基礎課上說的資產組合風險中相關系數最大1最小是-1，請問這個系數如何得出的？想知道現實工作中如何判斷資產組合風險是否能抵稍

夏同學
2021-04-17 10:27:58
閱讀量 825
  • 老師 高頓財經研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務，關于財務管理基礎課上說的資產組合風險中相關系數最大1最小是-1，這個系數如何得出？我的回答如下：

    愛學習的同學，你好：

    1、相關系數的計算：


    這個公式屬于數理統計的范疇了，同學了解即可，財管考試不做要求的哈^_^


    2、如何判斷資產能否抵消風險：

    我們進行資產組合，是為了抵消組合的非系統風險，即抵消屬于某項資產特有的風險；

    理論上，相關系數等于+1時，表明兩項資產的報酬率變化方向和變化幅度完全相同，組合不能抵消任何風險；但現實生活中，沒有完全同步變動的兩項資產，因此，只要進行了組合投資，就認為是分散（抵消）了風險，只不過程度不一樣而已。

    生活中，我們進行投資，會有“不要把雞蛋放在同一個籃子里面”的說法，這就是遵循了組合投資能抵消風險的原則哦^_^



    希望以上解答能幫助到你，繼續(xù)加油~祝早日拿下CPA證書！


    以上是關于財務,財務管理相關問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-04-17 14:16:57
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