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什么是貸款遷徙分析或信用風(fēng)險遷徙分析

2020-07-03 10:37:09 經(jīng)濟師 1455人瀏覽
老師回答
貸款遷徙分析或信用風(fēng)險遷徙分析(loan migration analysis or credit risk migration analysis)，是近年來新出現(xiàn)的一種以概率分析為基礎(chǔ)的信用風(fēng)險分析方法。它是用貸款的歷史損失數(shù)據(jù)來推算當(dāng)前一家銀行貸款組合中貸款損失所占的比重，從而確定貸款損失準(zhǔn)備是否充足。
一、貸款遷徙分析有四個主要的步驟：
將貸款組合按照貸款的種類或風(fēng)險類別分組。如可將貸款劃分為正常、關(guān)注、次級、可疑，還可將貸款以劃分為房地產(chǎn)貸款、擔(dān)保貸款、信用貸款、汽車消費貸款等類別。這主要是因為不同類別的貸款具有不同的損失狀況(different loss history)。
確定各類別貸款的損失率。如關(guān)注類貸款在第四個季度的損失是2%；
對影響貸款損失率變化的因素進行分析，并對現(xiàn)有損失率進行調(diào)整；
將調(diào)整后的損失率乘以當(dāng)前季度各類別貸款額，得到各類別貸款的損失額。
進行貸款遷徙分析至少要有連續(xù)四個季度的貸款損失數(shù)據(jù)。貸款遷徙分析的前提是必須要有有效的有問題貸款識別體系、準(zhǔn)確的貸款分類和貸款損失核銷制度。否則，貸款遷徙分析的質(zhì)量得不到保證。
二、什么是全面風(fēng)險管理理念：
全面風(fēng)險管理理念(Enterprise-wide Risk Management，簡稱ERM)側(cè)重通過公司治理、內(nèi)部控制等制度設(shè)計，降低住處不對稱的程度，從而降低道德風(fēng)險，并保證組合風(fēng)險管理和交易風(fēng)險管理的有效性。
國際先進銀行的風(fēng)險管理，從傳統(tǒng)的交易風(fēng)險管理階段到組合風(fēng)險管理階段再到全面風(fēng)險管理階段。
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馮濤

高頓經(jīng)濟師名師

金融管理碩士，央廣網(wǎng)明星講師

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