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操作風險計量方法有哪些

2023-09-12 FRM 522人瀏覽
老師回答
　　根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，對于操作風險的衡量大致有三種方法：基本指標法（Basic Indicator Approaches）、標準法（Standardized Approach）、高級計量法（Advanced Measurement Approach，AMA）。
 
　　詳細介紹：
 
　　1、基本指標法
 
　　使用基本指標法的銀行大都是規(guī)模比較小，業(yè)務(wù)范圍相對簡單的銀行。
 
　　這種方法將銀行視為一個整體來衡量操作風險，只分析銀行整體的操作風險水平，而不對其構(gòu)成進行分析。
 
　　巴塞爾新協(xié)議提出，以銀行過去三年的平均總收入為標準，乘以15%來確定操作風險所需要的資本準備。
 
　　但是，這種方法的問題在于：
 
　　一是對操作風險的衡量缺乏敏感性；
 
　　二是比較難以將銀行自身的操作風險與其他銀行和整個銀行業(yè)的操作風險進行直接比較；
 
　　三是沒有辦法對銀行各個業(yè)務(wù)領(lǐng)域或產(chǎn)品領(lǐng)域的操作風險進行準確衡量。這種方法不能鼓勵銀行改善操作風險管理。
 
　　2、標準法
 
　　使用標準法的銀行是數(shù)據(jù)收集能力和分析能力有限的銀行，這種方法將金融機構(gòu)劃分為不同的業(yè)務(wù)線，對于每種業(yè)務(wù)線，其所需的資本為B乘以敞口系數(shù)。
 
　　這種方法雖然比基本指標法對操作風險的衡量要詳細一些，但是它只是基本指標法的簡單的延伸，并沒有克服基本指標法的缺陷。
 
　　3、高級衡量法
 
　　使用高級衡量法的大都是規(guī)模很大、業(yè)務(wù)組合非常復(fù)雜的銀行。
 
　　這種方法要對每種業(yè)務(wù)線和每種類型的損失分別從內(nèi)部采集數(shù)據(jù)進行計算，其中部分數(shù)據(jù)也可以向外部采集。
 
　　這種方法大都是建立模型，力求估計出操作風險在一定的時間段（通常是一年）內(nèi)的概率分布，按照操作風險度量的出發(fā)角度不同可以將這些數(shù)量模型分成兩個大類：由上至下模型和由下至上模型。
 
　　由上至下模型是在假設(shè)對企業(yè)的內(nèi)部經(jīng)營狀況不甚了解，將其作為一個黑箱，對其市值、收入、成本等變量進行分析，然后計算操作風險的值。
 
　　由下至上模型則是在對企業(yè)各個業(yè)務(wù)部門的經(jīng)營狀況及各種操作風險的損失事件有了深入的研究之后，然后分別考慮各個部門的操作風險，最終將其加總作為整個企業(yè)的操作風險。
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    目前，F(xiàn)RM考試報名入口只有一個，那就是GARP官方網(wǎng)站：http://www.garp.org。即便是考生選擇FRM代報名服務(wù)，該機構(gòu)也是在GARP官方為考生報的名。如果不是，請注意是否上當受騙。考生自己報名也需要認準這個地址。要注意，GARP官方有多種證書。

    2023-09-05 14:09 4867人看過
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    FRM考試時必須使用計算器，在FRM考試中擁有大量的計算題需要使用計算器。根據(jù)GARP官方公布的FRM考試必帶物品中說明，考生必須購買協(xié)會指定的計算器。 FRM一級考試計算題比較多，在考試中必須使用計算器，而且FRM考試時間相對較少，考生需要熟練使用計算器。 GARP官方對FRM考試使用計算器有指定款。具體詳情如下： Texas Instruments BA II Plus(both versions),including the BA II Plus Professional Hewlett Packard 10B II,10B II+,20B Hewlett Packard 12C(including the HP 12C Platinum and the Anniversary Edition) 考生可以從上述制定款中選擇一種。熟練使用對考試有好處。 除了上述說的這些計算器以外，其他任何計算器都不可以用作FRM考試。 GARP對FRM考試可攜帶物品及禁止攜帶的物品都有詳細的規(guī)定： 1、考場可攜帶物品： 考試時，必須帶護照/駕照、準考證、frm考試專用計算器；輔助物品可以攜帶

    2023-08-30 15:08 3845人看過
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    FRM沒有要求必須在一年內(nèi)通過。考生需要在成功注冊FRM賬號后的四年內(nèi)，通過FRM一級。在通過FRM一級后的四年內(nèi)，需要通過FRM二級。 一、FRM有效期 如果考生在注冊FRM賬號成功后的四年內(nèi)，沒有通過FRM一級，需要重新注冊FRM賬號； 如果考生在通過FRM一級后的四年內(nèi)，沒有通過FRM二級，F(xiàn)RM一級的成績將作廢，考生需要重新報考FRM一級考試。 通過FRM二級考試后的五內(nèi)年，考生需要準備具有兩年金融風險管理相關(guān)的工作經(jīng)驗的要求，完成工作經(jīng)驗要求后，可以在GARP官網(wǎng)進行認證，認證合格后，考生即為FRM持證人了。 二、FRM科目 FRM一級（共四門科目）： 1、Foundations of Risk Management風險管理基礎(chǔ)（大約占20%） 2、Quantitative Analysis定量分析（大約占20%） 3、Valuation and Risk Models估值與風險建模（大約占30%） 4、Financial Markets and Products金融市場與產(chǎn)品（大約占30%）

    2023-08-30 14:08 3748人看過
  • FRM一級考過有證書嗎

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    FRM一級考完沒有證書，獲得FRM證書必須要考完FRM一級和FRM二級，并且在FRM二級考完后的五年內(nèi)積累兩年的相關(guān)工作經(jīng)驗才可以申請FRM證書。 需要明確的是FRM考過一級是沒有證書的，GARP協(xié)會并不會在考生通過一級考試后為頒發(fā)任何證書。 并且如果考生在通過FRM一級考試的四年內(nèi)沒有通過FRM二級考試，F(xiàn)RM一級考試成績也會被取消，考生需要重新注冊備考。 下面看下GARP協(xié)會規(guī)定的獲得FRM證書的要求： Pass the FRM Exam Part I Pass the FRM Exam Part II within 4 years of passing Part I Demonstrate 2 years of professional full-time financial risk management work experience A candidate demonstrates work experience by submitting a minimum of 4-5 sentences describing his/her professional role in the management of financial risk。 翻譯如下： 通過FRM考試率先部分。 在通過率先部分的4年內(nèi)通過FRM考試第二部分。 提交2年專業(yè)的全職財務(wù)風險

    2023-08-29 16:08 4753人看過

龔圓圓

高頓教育研究院FRM中心教研總負責人

FRM一級中文教材作者、CFA & FRM雙持證人

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