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操作風險計量方法有哪些

2023-09-12 FRM 522人瀏覽
老師回答
　　根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，對于操作風險的衡量大致有三種方法：基本指標法（Basic Indicator Approaches）、標準法（Standardized Approach）、高級計量法（Advanced Measurement Approach，AMA）。
 
　　詳細介紹：
 
　　1、基本指標法
 
　　使用基本指標法的銀行大都是規(guī)模比較小，業(yè)務范圍相對簡單的銀行。
 
　　這種方法將銀行視為一個整體來衡量操作風險，只分析銀行整體的操作風險水平，而不對其構(gòu)成進行分析。
 
　　巴塞爾新協(xié)議提出，以銀行過去三年的平均總收入為標準，乘以15%來確定操作風險所需要的資本準備。
 
　　但是，這種方法的問題在于：
 
　　一是對操作風險的衡量缺乏敏感性；
 
　　二是比較難以將銀行自身的操作風險與其他銀行和整個銀行業(yè)的操作風險進行直接比較；
 
　　三是沒有辦法對銀行各個業(yè)務領(lǐng)域或產(chǎn)品領(lǐng)域的操作風險進行準確衡量。這種方法不能鼓勵銀行改善操作風險管理。
 
　　2、標準法
 
　　使用標準法的銀行是數(shù)據(jù)收集能力和分析能力有限的銀行，這種方法將金融機構(gòu)劃分為不同的業(yè)務線，對于每種業(yè)務線，其所需的資本為B乘以敞口系數(shù)。
 
　　這種方法雖然比基本指標法對操作風險的衡量要詳細一些，但是它只是基本指標法的簡單的延伸，并沒有克服基本指標法的缺陷。
 
　　3、高級衡量法
 
　　使用高級衡量法的大都是規(guī)模很大、業(yè)務組合非常復雜的銀行。
 
　　這種方法要對每種業(yè)務線和每種類型的損失分別從內(nèi)部采集數(shù)據(jù)進行計算，其中部分數(shù)據(jù)也可以向外部采集。
 
　　這種方法大都是建立模型，力求估計出操作風險在一定的時間段（通常是一年）內(nèi)的概率分布，按照操作風險度量的出發(fā)角度不同可以將這些數(shù)量模型分成兩個大類：由上至下模型和由下至上模型。
 
　　由上至下模型是在假設(shè)對企業(yè)的內(nèi)部經(jīng)營狀況不甚了解，將其作為一個黑箱，對其市值、收入、成本等變量進行分析，然后計算操作風險的值。
 
　　由下至上模型則是在對企業(yè)各個業(yè)務部門的經(jīng)營狀況及各種操作風險的損失事件有了深入的研究之后，然后分別考慮各個部門的操作風險，最終將其加總作為整個企業(yè)的操作風險。
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    2020-07-10 12:05 174人看過
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    國別風險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會變化及突發(fā)事件，導致該國家或地區(qū)債務人沒有能力或者拒絕償付金融機構(gòu)債務，使金融機構(gòu)在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失。

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    2023-08-30 15:08 3845人看過
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    2023-08-30 14:08 3748人看過
  • FRM一級考過有證書嗎

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    FRM一級考完沒有證書，獲得FRM證書必須要考完FRM一級和FRM二級，并且在FRM二級考完后的五年內(nèi)積累兩年的相關(guān)工作經(jīng)驗才可以申請FRM證書。 需要明確的是FRM考過一級是沒有證書的，GARP協(xié)會并不會在考生通過一級考試后為頒發(fā)任何證書。 并且如果考生在通過FRM一級考試的四年內(nèi)沒有通過FRM二級考試，F(xiàn)RM一級考試成績也會被取消，考生需要重新注冊備考。 下面看下GARP協(xié)會規(guī)定的獲得FRM證書的要求： Pass the FRM Exam Part I Pass the FRM Exam Part II within 4 years of passing Part I Demonstrate 2 years of professional full-time financial risk management work experience A candidate demonstrates work experience by submitting a minimum of 4-5 sentences describing his/her professional role in the management of financial risk。 翻譯如下： 通過FRM考試率先部分。 在通過率先部分的4年內(nèi)通過FRM考試第二部分。 提交2年專業(yè)的全職財務風險

    2023-08-29 16:08 4753人看過

龔圓圓

高頓教育研究院FRM中心教研總負責人

FRM一級中文教材作者、CFA & FRM雙持證人

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咨詢老師
  • 金融風險管理師就業(yè)方向有哪些？
    FRM是金融風險管理師證書，每年在報考FRM之前都有很多小伙伴來詢問關(guān)于FRM的一些問題，一些是關(guān)于備考的問題，還有一些就是關(guān)于FRM含金量及職業(yè)發(fā)展前景的問題。今天，學長就帶大家一起來了解一下FRM的職業(yè)發(fā)展情況吧！
  • 學金融風險管理師FRM出來能干什么？
    相信許多人備考FRM考試是為了進入金融業(yè)的風控崗位，實現(xiàn)職業(yè)進階。那么，F(xiàn)RM是否能夠起到這樣的作用呢？全球各地的金融雇主機構(gòu)已經(jīng)深刻意識到要在瞬息變化的金融行業(yè)取得成功，必須要招募擁有專業(yè)知識和技巧的FRM人員。
  • 學金融可以考哪些證書？就業(yè)方向有哪些？
    要知道考證不是盲目的，金融領(lǐng)域涉及到的證書比較多，每張證書都有它的用處，而且每張證書的時間成本和花費都不低，在考取證書之前，你需要充分地了解這些證書的特點和側(cè)重。FRM考試、CFA、是金融行業(yè)頗受歡迎的證書，在報考之前你要做的就是先了解它們的就業(yè)前景。
  • 什么是風險管理？風險管理方法及流程介紹！
    一個組織或個人為了降低風險的負面影響而進行決策和實施的過程叫做風險管理。實施風險的主體是個人、組織或家庭，他的目的是降低風險的負面影響，通過決策和實施的過程我們叫它風險管理。
  • CFA和FRM考試哪個更難？在校大學生應該先考哪個？
    CFA和FRM考試哪個更難？在校大學生應該先考哪個？作為金融專業(yè)的在校大學生，你是否經(jīng)常聽到學長學姐們抱怨找工作太難？因此有很多金融學子剛一進入大學就開始著手準備各類金融證書的考試。有這樣的憂患意識是好的，但金融證書考試也是要分清先后順序，不能盲目報考。 一、考試難度對比 FRM一共只有兩級考試，并且考試全部為選擇題形式，GARP協(xié)會允許考生一次性備考FRM兩級考試。 CFA考試有三級考試，在CFA三級中還會有寫作題，考生想要獲得CFA證書，必須按次序通過一級、二級、三級考試。 CFA證書三個級別考試： 一級考試注重金融工具及技術(shù)，包括資產(chǎn)估值入門及證券管理技巧，主要考察考生對投資評估及管理方面的工具及基礎(chǔ)理念。 二級考試注重資產(chǎn)估值，包括有關(guān)金融工具及基本技術(shù)的應用。 三級考試注重證券管理及所有有關(guān)分析工