國別風險是什么

　　國別風險是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟、政治、社會變化及突發(fā)事件，導致該國家或地區(qū)債務人沒有能力或者拒絕償付金融機構(gòu)債務，使金融機構(gòu)在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使銀行業(yè)金融機構(gòu)遭受其他損失的風險。

　　在進行國別風險分析時，可以將國別風險細化為一國的政治外交環(huán)境、經(jīng)濟金融環(huán)境、制度運營環(huán)境、社會安全環(huán)境范疇，而每個風險范疇內(nèi)又包含了若干個范疇。

　　銀行業(yè)金融機構(gòu)應當將國別風險管理納入全面風險管理體系，建立與本機構(gòu)戰(zhàn)略目標、國別風險暴露規(guī)模和復雜程度相適應的國別風險管理體系。

　　國別風險管理體系包括以下基本要素:

　　董事會和高級管理層的有效監(jiān)控;

　　完善的國別風險管理政策和程序;

　　完善的國別風險識別、計量、監(jiān)測和控制過程;

　　完善的內(nèi)部控制和審計。

　　還應當建立與國別風險暴露規(guī)模相適應的監(jiān)測機制，在單一和并表層面上按國別監(jiān)測風險，監(jiān)測信息應當妥善保存于國別風險評估檔案中。

　　國別風險的特點

　　(1)國別風險可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。

　　(2)轉(zhuǎn)移風險是國別風險的主要類型之一，是指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務的風險。

　　(3)以本國貨幣融通的國內(nèi)信貸，其所發(fā)生的風險屬于國內(nèi)商業(yè)風險，不屬于國別風險分析的主體內(nèi)容。

　　(4)國別風險比主權(quán)風險或政治風險的概念更寬，因為主權(quán)風險僅指對某一主權(quán)國家政府貸款可能遇到的損失及收益的不確定性，而這只是國別風險分析的一部分。

　　(5)國別風險(表現(xiàn)為利率風險、清算風險、匯率風險)與其他風險不是并列的關(guān)系，而是一種交義關(guān)系。在國別風險之中，可能包含著信用風險、市場風險或流動性風險中的任意一種或者全部。

　　國別風險評估框架

　　1、財政和主權(quán)債務風險評估

　　2、宏觀金融風險評估

　　3、政治環(huán)境分析

　　4、石油價格波動分析