下面分享中級經(jīng)濟(jì)師金融專業(yè)中金融工程與金融風(fēng)險(xiǎn)的知識點(diǎn)，了解遠(yuǎn)期利率協(xié)議的估值、金融遠(yuǎn)期合約的套期保值和金金融期貨的類別等內(nèi)容。
中級經(jīng)濟(jì)師金融知識點(diǎn)/第七章_遠(yuǎn)期利率協(xié)議

　　第七章：金融工程與金融風(fēng)險(xiǎn)

　　第一節(jié)——金融工程

　　9、遠(yuǎn)期利率協(xié)議的估值。遠(yuǎn)期利率協(xié)議與其他遠(yuǎn)期合約一樣，在簽訂時(shí)理論價(jià)值為0，因此其協(xié)議利等于遠(yuǎn)期利率。銀行通常以遠(yuǎn)期利率為基準(zhǔn)，將報(bào)出的買(賣)價(jià)格下浮(上浮)一定數(shù)量的基點(diǎn)。
　　10、金融遠(yuǎn)期合約的套期保值，分為多頭套期保值和空頭套期保值。
　　11、基于遠(yuǎn)期利率協(xié)議的套期保值，如打算在未來融資或出售債券的投資者，擔(dān)心利率上升，會購買過期利率協(xié)議來套期保值；而在未來進(jìn)行投資的公司或發(fā)行短期貸款的金融機(jī)構(gòu)，擔(dān)心利率下降，會賣出遠(yuǎn)期利率協(xié)議來套期保值。
　　12、基于遠(yuǎn)期外匯合約的套期保值，如多頭套期保值，就是將支出外匯的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，買入遠(yuǎn)期外匯約避免匯率上升的風(fēng)險(xiǎn)：空頭套期保值，將收到外匯的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，賣出遠(yuǎn)期外匯合約避免匯率下降的風(fēng)險(xiǎn)。
　　13、金融期貨
　　金融期貨的類別：個(gè)股期貨、股指期貨、貨幣期貨和利率期貨。
　　14、期貨的理論價(jià)格，其盯市制度決定了期貨在任何時(shí)間點(diǎn)處的理論價(jià)值為0，即期貨的報(bào)價(jià)相當(dāng)于遠(yuǎn)合約的協(xié)議價(jià)格，故期貨的報(bào)價(jià)理論上等于標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期價(jià)格。
　　15、短期利率期貨通常以協(xié)議存款為標(biāo)的資產(chǎn)，中長期利率期貨通常以政府債券作為標(biāo)的資產(chǎn)，以凈價(jià)方式報(bào)價(jià)。
　　16、金融期貨的套期保值，完全套期保值，類似遠(yuǎn)期合約，如果投資者希望套保的現(xiàn)貨資產(chǎn)的種類和規(guī)模能夠與市場上交易的期貨的標(biāo)的資產(chǎn)種類以及期貨規(guī)模相匹配，可以進(jìn)行類似遠(yuǎn)期合約的完全套期保值。
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