什么是關鍵風險指標
關鍵風險指標是指代表某一風險領域變化情況并可定期監(jiān)控的統(tǒng)計指標。今天高頓網(wǎng)校FRM小編為大家簡單介紹一下關鍵風險指標的相關概念。
關鍵風險指標可用于監(jiān)測可能造成損失事件的各項風險及控制措施，并作為反映風險變化情況的早期預警指標(高級管理層可據(jù)此迅速采取措施)，具體指標例如：每億元資產(chǎn)損失率、每萬人案件發(fā)生率、百萬元以上案件發(fā)生比率、超過一定期限尚未確認的交易數(shù)量、失敗交易占總交易數(shù)量的比例、員工流動率、客戶投訴次數(shù)、錯誤和遺漏的頻率以及嚴重程度等。
關鍵風險指標的選擇原則
1.相關性
2.可測量性
3.風險敏感性
4.實用性
關鍵風險指標確定的步驟
*9步，了解業(yè)務和流程；
第二步，確定并理解主要風險領域；
第三步，定義風險指標并按其重要程度進行排序，確定主要的風險指標。
關鍵風險指標管理步驟
一項風險事件發(fā)生可能有多種成因，但關鍵成因往往只有幾種。關鍵風險指標管理是對引起風險事件發(fā)生的關鍵成因指標進行管理的方法。具體操作步驟如下：
1.分析風險成因，從中找出關鍵成因。
2.將關鍵成因量化，確定其度量，分析確定導致風險事件發(fā)生(或極有可能發(fā)生)時該成因的具體數(shù)值。
3.以該具體數(shù)值為基礎，以發(fā)出風險預警信息為目的，加上或減去一定數(shù)值后形成新的數(shù)值，該數(shù)值即為關鍵風險指標。
4.建立風險預警系統(tǒng)，即當關鍵成因數(shù)值達到關鍵風險指標時，發(fā)出風險預警信息。
5.制定出現(xiàn)風險預警信息時應采取的風險控制措施。
6.跟蹤監(jiān)測關鍵成因數(shù)值的變化，一旦出現(xiàn)預警，即實施風險控制措施。
以易燃易爆危險品儲存容器泄漏引發(fā)爆炸的風險管理為例。容器泄漏的成因有：使用時間過長、日常維護不夠、人為破壞、氣候變化等因素，但容器使用時間過長是關鍵成因。如容器使用*6期限為50年，人們發(fā)現(xiàn)當使用時間超過45年后，則易發(fā)生泄漏。該“45年”即為關鍵風險指標。為此，制定使用時間超過“45 年”后需采取的風險控制措施，一旦使用時間接近或達到“45年”時，發(fā)出預警信息，即采取相應措施。
該方法既可以管理單項風險的多個關鍵成因指標，也可以管理影響企業(yè)主要目標的多個主要風險。使用該方法，要求風險關鍵成因分析準確，且易量化、易統(tǒng)計、易跟蹤監(jiān)測。