小編導讀：在FRM考試內(nèi)容中，風險評估和風險指標FRM知識點，很多人容易忽略，高頓小編給大家精心整理FRM歷年真題中的知識點，希望大家通過本文的學習，了解、掌握FRM考試中風險評估和風險指標的概念和計算等。
　　FRM考試風險評估
　　1.risk assessment strategy。操作風險的三個目標：1、決定機構(gòu)的損失類型2、分析損失的起因和大小3、減輕相關(guān)的風險。
　　2.風險評估的兩個維度（或四個象限quadrant）：兩個維度是從top-down 到bottom-up、從qualitative到quantitative。bottom-up的風險評估策略有：包括控制自我評估（control self-assessment,CSA）、獨立審計和collaborative risk assessments. top-down是在機構(gòu)層面上確定風險的水平，優(yōu)點是容易進行資本分配，缺點是得到的信息不夠具體，其包括三種策略：情景分析、風險映射和保險精算分析。LTCM的教訓是不能完全依靠定量分析，而是要定量定性結(jié)合分析。CSA是定性的描述，是一種情景分析，管理者分析自己的業(yè)務過程，并在不同的情景下確定風險并描述風險。CSA包括：1、明確目標2、設(shè)計評估方案3、實施4、校對5、follow-up不斷的重復。其他的定性分析包括risk assessment interview（對不同的時間分析）和delphi-type scenario (邀請專家來集中評議)。
　　FRM考試風險指標
　　3.風險指標的三種分類標準：按type 、按risk class和按照breadth of application。
　　4.根據(jù)類型分類，有四種：1、inherent-risk indicator:比如交易數(shù)量、交易量、交易價值、員工占用staff tenure等。2、management-control indicator:比如培訓人數(shù)、培訓費用等3、composite indicator 綜合指標，比如每一筆交易中受培訓的人數(shù)，是1和2的綜合4、操作風險模型因素，從別的分類中取下來作為風險模型的輸入。
　　5.風險指標的兩個最重要屬性是1、預測性（predictive）prospective2、數(shù)據(jù)是可獲得并且及時的（accessible and timely）。
　　6.單個因素和公司的操作風險之間的不斷變化的關(guān)系就使得對因素進行backtesting 是很重要的，確保其預測性能夠繼續(xù)。
　　7.有效的實施風險指標需要完成三個任務：1、確定和定義單個和綜合的指標2、建立數(shù)據(jù)獲得、分析的持久過程。3、通過事后檢驗定期對指標進行驗證。
　　作為一名金融風險管理師，風險評估和風險指標是是實際操作中必須必知，同時也是FRM考試中的重點內(nèi)容。越來越多的銀行、投資機構(gòu)、證券機構(gòu)等開始重視金融風險管理，這其中風險評估和風險指標被納入最重要的范疇，更多的風險因子被考慮進入到風險評估模型中。FRM考試同時越來越重視對風險模型、風險因子、風險指標等綜合體的風險評估。