操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是指對(duì)業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化,操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的一部分。

 

操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量是操作風(fēng)險(xiǎn)防范和監(jiān)督的前提與基礎(chǔ)，是確定資本充足水平的重要依據(jù)。目前對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信貸風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法完善。

 

根據(jù)新巴塞爾協(xié)議的建議，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量主要有三種方法：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法。

 

其中高級(jí)計(jì)量法又可以分為內(nèi)部衡量法、損失分布法和計(jì)分卡法，操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法就是損失分布法的一種。

 

操作風(fēng)險(xiǎn)的特殊性決定了對(duì)其計(jì)量也不同于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信貸風(fēng)險(xiǎn)。首先是操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的突發(fā)性和不可預(yù)測(cè)性。

 

對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，可以根據(jù)市場(chǎng)因素的變化對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值變化進(jìn)行預(yù)測(cè);

 

對(duì)于信貸風(fēng)險(xiǎn)，可以對(duì)目標(biāo)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行評(píng)估來(lái)對(duì)信貸資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行衡量。

 

而操作風(fēng)險(xiǎn)通常是突發(fā)的，沒(méi)有可以據(jù)以預(yù)測(cè)其發(fā)生的客觀指標(biāo)對(duì)其發(fā)生進(jìn)行判斷，就如同財(cái)產(chǎn)和災(zāi)害保險(xiǎn)中的索賠事件的發(fā)生，因此具有更大程度的不可預(yù)測(cè)性。

 

其次是操作風(fēng)險(xiǎn)損失的不可預(yù)測(cè)性。

 

對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，可以根據(jù)市場(chǎng)因素變化的程度計(jì)算出標(biāo)的資產(chǎn)相應(yīng)的損失狀況，而市場(chǎng)因素變化的范圍通常是可以大致估計(jì)的;

 

對(duì)于信貸風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)目標(biāo)企業(yè)經(jīng)營(yíng)及資產(chǎn)狀況，對(duì)信貸資金的回收狀況可以有一個(gè)大致的評(píng)估。

 

但操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生造成的損失，不同的事件發(fā)生造成的損失是不一樣的，即使同樣的事件發(fā)生造成的損失也通常是不一樣的，這樣造成了操作風(fēng)險(xiǎn)損失上的不可預(yù)測(cè)性。

 

第三是操作風(fēng)險(xiǎn)分布的不平衡性。

 

對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)市場(chǎng)因素變化時(shí)銀行標(biāo)的資產(chǎn)在不同部門、不同分支機(jī)構(gòu)的損失狀況是基本相同的。

 

而操作風(fēng)險(xiǎn)在不同的部門、不同的分支機(jī)構(gòu)中分布是不同的，在業(yè)務(wù)規(guī)模大、交易量大、結(jié)構(gòu)變化迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風(fēng)險(xiǎn)的損失也較大。

 

由于操作風(fēng)險(xiǎn)的這些特性，對(duì)它直接進(jìn)行計(jì)量具有很大的困難，因此在對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的時(shí)候首先根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為兩個(gè)部分：低頻高沖擊事件風(fēng)險(xiǎn)和高頻低沖擊事件風(fēng)險(xiǎn)。

 

所謂高頻低沖擊事件風(fēng)險(xiǎn)是指發(fā)生概率比較高，發(fā)生時(shí)損失比較小，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中經(jīng)常會(huì)發(fā)生的事件給銀行帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

 

對(duì)于這一類風(fēng)險(xiǎn)，可以建立比較準(zhǔn)確的計(jì)量模型，并且對(duì)未來(lái)預(yù)期損失作出較為準(zhǔn)確的估算。

 

所謂低頻高沖擊事件風(fēng)險(xiǎn)是指發(fā)生的概率比較小，很難對(duì)它準(zhǔn)確預(yù)期，一旦發(fā)生就會(huì)對(duì)銀行造成很大損失的事件發(fā)生給銀行帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

 

對(duì)于這一類風(fēng)險(xiǎn)，屬于一種極端的情況，通常并不會(huì)發(fā)生，因此對(duì)它的測(cè)度要采用情景分析的方法。

 

對(duì)待不同特性的風(fēng)險(xiǎn)類型需要采用不同的計(jì)量方法對(duì)其計(jì)量，最后將風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的數(shù)額加總獲得銀行面臨的全部操作風(fēng)險(xiǎn)的度量。