信用風(fēng)險(xiǎn)管理(Credit Risk Management)是指通過制定信息政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)，對(duì)從客戶資信調(diào)查、付款方式的選擇、信用限額的確定到款項(xiàng)回收等環(huán)節(jié)實(shí)行的全面監(jiān)督和控制，以保障應(yīng)收款項(xiàng)的安全及時(shí)回收。

 

信用風(fēng)險(xiǎn)管理特點(diǎn)

 

一、信用風(fēng)險(xiǎn)管理的量化困難。

 

信用風(fēng)險(xiǎn)管理存在難以量化分析和衡量的問題。

 

信用風(fēng)險(xiǎn)定量分析和模型化管理困難的主要原因在于兩個(gè)方面：一是數(shù)據(jù)匱乏；二是難以檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷挠行浴?/p>

 

二、信用風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中存在“信用悖論”現(xiàn)象。

 

這種“信用悖論”是指：

 

一方面，風(fēng)險(xiǎn)管理理論要求銀行在管理信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)遵循投資分散化和多樣化原則，防止授信集中化，尤其是在傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型中缺乏有效對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)的手段的情況下，分散化更是重要的、應(yīng)該遵循的原則；

 

另一方面，實(shí)踐中的銀行信貸業(yè)務(wù)往往顯示出該原則很難得到很好的貫徹執(zhí)行，許多銀行的貸款業(yè)務(wù)分散程度不高。

 

三、信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)困難。

 

信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)困難主要是因?yàn)樾庞蔑L(fēng)險(xiǎn)屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

 

四、對(duì)于企業(yè)間交易信用風(fēng)險(xiǎn)的把控難。

 

80%的經(jīng)營(yíng)失敗企業(yè)都呈現(xiàn)出延遲付款或付款波動(dòng)現(xiàn)象，而且付款信息具有時(shí)效性，其它財(cái)務(wù)信息則陳舊滯后，因此付款信息具有獨(dú)特預(yù)測(cè)性作用。