風險建模是什么
  風險建模是經過系統(tǒng)分析后抽象出來的概念模型轉化為物理模型后,建立數(shù)據庫實體以及各實體之間風險關系的過程。
  風險建模的關鍵概念有:
  1、模型建立(決策分析和建模)
  2、蒙特卡羅模擬(風險量化和預測)
  3、實物期權分析(戰(zhàn)略期權和管理的活性)
  4、預測(包含數(shù)據和不包含數(shù)據的模擬和預測)
  5、最優(yōu)化(靜態(tài)、動態(tài)、隨機、連續(xù)、離散和非線性問題的組合)
  風險管理涉及比較多的計算與建模,往往比較復雜,手工計算工作量很大。根據原理,借助軟件計算,是風險管理人才培養(yǎng)與工作實踐中非常重要的內容。