數(shù)量分析是什么
  數(shù)量分析就是通過各種數(shù)學(xué)模型來分析預(yù)測(cè)一個(gè)金融商品在未來會(huì)達(dá)到什么價(jià)位。FRM考試第二門課也為數(shù)量分析,占比20%。
  數(shù)量分析的宗旨是分析出冒多大的風(fēng)險(xiǎn)要得到多大的回報(bào)才算是合理,通過數(shù)學(xué)模型來讓風(fēng)險(xiǎn)和收益成正比。由此可見,數(shù)量分析所追求的目標(biāo)是保本保值,而不是獲得多大的收益。
  在FRM考試中數(shù)量分析(Quantitative Analysis)講述了關(guān)于概率論與統(tǒng)計(jì)學(xué)的基本知識(shí),論述了回歸分析的相關(guān)內(nèi)容,介紹了在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域中被運(yùn)用到的其他統(tǒng)計(jì)學(xué)工具,主要包括模擬模型、波動(dòng)率相關(guān)性的評(píng)估以及Copulas函數(shù)的使用。數(shù)量分析這門學(xué)科主要以考察計(jì)算為主,考試不太出現(xiàn)偏題、怪題、難題,但是計(jì)算量很大,需要在短時(shí)間內(nèi)完成考試。