首先你得是一個合格的程序開發(fā)者,需要對計算機工程科學有一定深刻的理解,還需要對相關的開發(fā)業(yè)務較為熟悉。
為此,我想從獨立自由量化交易員的角度,講一講在成為理想職業(yè)的道路上,一些有可能對您一路走來有幫助的書籍,
從入門(了解)-進階(實戰(zhàn)):
入門部分
這個階段是了解,開眼界的階段,不必要死記硬背,了解一下相應的學科知識體系有哪些即可,有點類似于語文老師所講過的,先通讀一遍。知道一些相應的知識概念就行了。因為我本身自己所學知識比較雜亂,我仔細思考了一下,將所需知識圖譜進行收集整理如下,
包含不限于以下知識:
計算機基礎知識部分:
《計算學科導論》-
“計算學科導論”課程是計算機類相關專業(yè)的學科入門指導課程。該書介紹了計算機的發(fā)展歷史、計算學科的知識體系、方法論及計算機專業(yè)人員應具備的業(yè)務素質和職業(yè)道德。對學生的知識學習、能力提高、素質培養(yǎng)和日后的學術研究、技術開發(fā)、經(jīng)營管理等工作起到了十分重要的引導性作用。本書特色為在討論計算學科基本理論和技術的基礎上,引入了計算思維的概念,方便學生在掌握學科基礎知識的同時,提升計算思維意識,培養(yǎng)學生運用計算思維解決問題的能力。本書既可作為高等學校計算機科學與技術、信息安全、網(wǎng)絡工程、軟件工程等相關專業(yè)的本/??粕滩模诌m合作為計算機愛好者的自學讀物。
總的來說,就是一個通講計算機科學概念的一本”編年史概念”書籍,用來當為入門階段了解計算機科學,再合適不過。
概率論與數(shù)理統(tǒng)計相關知識
《概率論與數(shù)理統(tǒng)計(第四版)》-
這是一本考研過程中指定的參考叢書系列之一,內容極盡全面,計解仔細,不僅對專業(yè)考試有很大幫助,而且對我們金融量化交易研究工程人員來說,也是一本不可多得的佳作,任何時候你有可能都會產(chǎn)生重溫一遍的興趣(有可能是因為某些知識環(huán)節(jié)忘記了或者不確定情況下,回去重溫),這本書主要偏向于數(shù)理統(tǒng)計方面的講解拓展,還難能可貴的涉及到了數(shù)學建模的知識,尤其對于我們這種想要全面了解,但不至于像數(shù)學系專業(yè)理工科愛好者一樣深入進去,這本書用作通讀、了解,是極為推薦的一本書籍。
線性代數(shù)相關知識
《線性代數(shù)(第5版)》-
GilbertStrang的《線性代數(shù)(第5版)》是一本經(jīng)典線性代數(shù)教材。此書深入淺出地展示了線性代數(shù)的所有核心概念,這本書值得靜下心來,耐心仔細閱讀,能夠讓您了解到線性代數(shù)乃至數(shù)學的美感,實際應用中與量化交易策略的研究分析密切廣泛結合,此書還作為了一些高等院校工科專業(yè)的學生的教材,或者非數(shù)學類本科專業(yè)學生的教材或教學參考書。對于線性代數(shù)在量化交易領域的重要性,主要涉及在研這分析工程中,比如線性回歸的研究,主要會用到線性代數(shù)相關知識,而且線性代數(shù)知識是線性回歸分析的主要工具之一。
金融市場基礎知識
《證券市場基本法律法規(guī)》、《金融市場基礎知識》,
這個沒什么多說的,證券從業(yè)相關資格證書,知識書籍兩本。在入門與成長階段只翻來復去復看這兩本書籍足以,特別說明,這兩本書在任何時候都值得復看。如果多看幾遍之后,對知識了解比較扎實的情況下,也可以去證券業(yè)協(xié)會的官網(wǎng)報名參考每年幾期的證券市場從業(yè)考試,考試通過之后,對以后的證券行業(yè)從業(yè)是有一定幫助的,尤其向往券商等行業(yè)的同學來說。
這一部分主要掌握一門較為熟悉,應手的程序語言,推薦python,學習python主要掌握如何利用這門程序語言進行數(shù)據(jù)處理,分析,自動化交易,其中包含相應的運算、邏輯、函數(shù)、庫知識、類知識等等。
相關書籍推薦一本《Python量化交易》,書中以python為基礎代入,對初學量化交易的愛好者,使用vnpy平臺的架構的講解、尤其對cta策略的講解都能讓想學習vnpy,以及python做量化交易的同學們有很大的收獲。
量化交易基礎知識-實戰(zhàn)篇(進階)
實戰(zhàn)的Python類量化書籍我主推《PythonforAlgorithmicTrading:FromIdeatoCloudDeployment(2021)》
這是一本新書,這本書很有意思的一點在于,大部分的python類量化書籍,常對量化交易策略的研究方面進行大談特談,但實際應用層面的教學指導很少提及。這本書就不一樣,作者由淺入深地描述了如何形成一個交易策略,如何把這個策略打磨完成,并部署在云端服務設備上進行交易。
而且這本書很適合量化初學者,不僅有充實的代碼范例進行說明,還將這些代碼進行了開源。比如如何使用docker,如何聯(lián)接交易券商的API等等,本書以內大量充斥著實際交易開發(fā)環(huán)節(jié)會遇到的問題,而且時效性極強,因為本書大致寫于2020年。本書還有意思的一點在于,作者對量化交易相關算法交易的開發(fā)進行了了落地,不再只局限于策略與統(tǒng)計本身上。
還有,
如果你是想走職場,做一名在職量化人,做為新人的你,我建議你前期一定去考個證,初入職場,學歷、證書用處還是很大的,量化金融領域直接去看看CQF就行,全稱國際量化金融分析師(又稱國際數(shù)量金融工程認證),推薦理由有幾點:
(1)CQF是我已知的里面,相對比較牛的證書了;
(2)拿證周期很短,靠譜的話差不多6個月能搞定。當然,想把他課程內容全學會,很難,所以很多人都是先拿證后深研;
(3)授課老師背景都很牛;
(4)課程內容更新頻次相對比較高,一般每個季度能更新一次(行業(yè)知識點實時更新的好處做量化的應該都懂);
(5)持證人享終身免費學習庫。
…
就先寫到這吧~