一文看懂！跨專業(yè)如何轉(zhuǎn)行做量化

我自己就是跨了好幾個(gè)專業(yè)過來做的量化，不過呢，量化這一行業(yè)細(xì)分程度令人發(fā)指。比如有做買方量化的，也就是圈內(nèi)他們細(xì)分出的P-Quant,他們?cè)谝话闶窃诙?jí)市場(chǎng)中，研發(fā)量化模型，或算法，并從二級(jí)市場(chǎng)中的交易行為中獲利。往下了去細(xì)分，可能還要區(qū)別市場(chǎng)屬性，比如是做內(nèi)盤還是外盤的，是做衍生品市場(chǎng)還是現(xiàn)貨市場(chǎng)的。

而做賣方量化的Q-Quant，其實(shí)在國外量化傳入國內(nèi)的早些年，這部分在國外才是大頭。也就是投行中做各種衍生品定價(jià)的那撥人。那些個(gè)時(shí)候，你要是跟朋友講你是在華爾街研究什么數(shù)理模型做衍生品定價(jià)的，那一定是風(fēng)光無限的存在。好像記得當(dāng)年有一部《大空頭》的電影，講的就是金融風(fēng)暴前夕,正是主角他做的量化模型發(fā)現(xiàn)了“債務(wù)擔(dān)保證券"存在著巨大的違約風(fēng)險(xiǎn)，通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)美國CDS(一種信用衍生工具)做空機(jī)會(huì),大賺一筆的故事。
依靠數(shù)據(jù),發(fā)掘數(shù)據(jù)背后的規(guī)律，利用這些規(guī)律來指導(dǎo)自己進(jìn)行投資，戰(zhàn)勝市場(chǎng)，再不濟(jì)，也能戰(zhàn)勝市場(chǎng)上那些七七八八的野生對(duì)手。
量化的好處總是讓人在市場(chǎng)狂熱的時(shí)候保持客觀,眾人皆醉我獨(dú)醒，某時(shí)某地，確實(shí)利用量化來指導(dǎo)投資能有定海神針的作用，所以量化看似很美好，也很會(huì)時(shí)而讓人著迷。
因此，對(duì)于量化從業(yè)，不少其它行業(yè)人趨之若鶩。做為一名量化業(yè)內(nèi)的“前輩”，我把自己認(rèn)為從事量化一類的工作之前，需要再三思考清楚的一些準(zhǔn)備做了如下羅列：
一、明確自己的量化細(xì)分從業(yè)方向。
上面也說了，量化行業(yè)其實(shí)細(xì)分很廣，很深入。不同的崗位，不同的所屬機(jī)構(gòu)的利潤來源，都引起了自己所從事研究量化領(lǐng)域的不同，比如就拿P-Quant來說，可能僅僅因?yàn)榇驜OSS的喜惡不同，又或者財(cái)務(wù)資金允許的投資標(biāo)的情況不同。造成交易買賣的市場(chǎng)都不同，有些做的是美股，有些做的是期貨，有的是股票，正因如此，那么所能有效討論到的量化策略的基礎(chǔ)原理也就不同，比如有些可能是做高頻交易的，有些是做中低頻CTA的。還有些專門在股票市場(chǎng)挖有效因子的。
因此，在進(jìn)入這一行之前，可能最先要明確的就是自己喜愛的細(xì)分量化行業(yè)是什么，是期貨？是數(shù)字貨幣？模型的初始資金承接大小是多少，策略的交易風(fēng)格如何等等。
二、補(bǔ)足自己的短板，
一些朋友認(rèn)為，自己程序工科背景出身，名校光環(huán)加持，轉(zhuǎn)行量化自然是水到渠成的事，完全忽視了金融市場(chǎng)的混沌，難以預(yù)測(cè)的基本狀態(tài)。要理解金融市場(chǎng)的混沌，通俗一點(diǎn)來講，在這個(gè)市場(chǎng)吃什么完全靠天，非人力所為，
金融市場(chǎng)還存在博弈行為，切不可放松警惕，
因此，在新的量化行業(yè)領(lǐng)域里面，金融學(xué)知識(shí)，人性的研究，這些才是最本質(zhì)。而數(shù)據(jù)本身只是表象，非事物本質(zhì)。當(dāng)不了解金融學(xué)知識(shí)，不掌握人性初始，一切的的量化研究都是浮于表面的，很難建立起相對(duì)牢固的“盈利”模型，而想做到“恒久盈利”更像是癡人說夢(mèng)。
學(xué)科知識(shí)與技術(shù)上的短板往往可以通過大量的閱讀，或者練習(xí)達(dá)到補(bǔ)全，
我認(rèn)為最難的短板，在于對(duì)的人性“貪嗔癡”的洞見上，這個(gè)可能需要用盡所有的知識(shí)，還有時(shí)間。

三、明白這是一門數(shù)據(jù)科學(xué)為基礎(chǔ)的行業(yè)
量化金融領(lǐng)域，數(shù)據(jù)是土壤，你的初始研究土壤有可能會(huì)貧瘠，有可能會(huì)沃土千里。在這些情況大不同的土壤野，開出什么樣的花，結(jié)果出什么樣的果實(shí)，更是一門深入的學(xué)問，貧瘠的土壤就很難開出妖艷的花？我看未必的，不要忘記了農(nóng)夫的重要性。
而你就像是一名初學(xué)種田的“農(nóng)夫”，有前人“農(nóng)經(jīng)”的指導(dǎo)，也有鄰居的模范樣本試驗(yàn)田，做為參考，因此農(nóng)夫本身鍥而不舍的，好學(xué)的精神品質(zhì)又變得可貴。
好在土地就在那里，種什么瓜得什么豆，可以通過一番一番辛勤的耕耘實(shí)驗(yàn)獲得，你想了解到的寶貴數(shù)據(jù)。這些的寶貴數(shù)據(jù)財(cái)富，別人給的你根據(jù)不會(huì)重視，只有通過品嘗了自己一鋤頭一鋤頭種結(jié)下的果實(shí)之后，你的信心才能有所建立。
量化工程之?dāng)?shù)據(jù)就像是農(nóng)夫的土壤，等待著你的播種，施肥，與細(xì)心照看，
但也請(qǐng)不要忘記掉農(nóng)夫的重要性。
四、要做好鏡花水月一場(chǎng)空的心理準(zhǔn)備
我自己就是一場(chǎng)空的典型代表，這個(gè)行業(yè)不太像傳統(tǒng)技術(shù)技藝積累型的厚積薄發(fā)型的行業(yè)，比如互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，媒體行業(yè)，醫(yī)療行業(yè)，比如手藝人行業(yè)。這些行業(yè)，只要你每天做一點(diǎn)，時(shí)間久了，好壞是能看到你自己的的經(jīng)營是有所收獲的，網(wǎng)站會(huì)越開發(fā)越漂亮，功能越來越實(shí)用，醫(yī)生的醫(yī)術(shù)也會(huì)越來越高，治病能力也會(huì)越來越強(qiáng)。
但量化金融行業(yè)，尤其是P-Quant領(lǐng)域，不是你越努力，越勤奮，就會(huì)給你明確的回報(bào)，往往我們是不能看到辛苦勞作有所得，物質(zhì)勞慰層面更是看天吃飯。
這一行“做不出成績，孤獨(dú)”是常態(tài)，年青人掏空自己的身體去肝，以為勝利女神就在前方，以為交易圣杯就在眼前，
但往往就是鏡花水月。
好不容易，做出一丁點(diǎn)成績，模型失效又是必經(jīng)之痛，這個(gè)時(shí)期舍棄？當(dāng)然不可能，已然經(jīng)歷了那么多艱難險(xiǎn)，才到達(dá)此地，像極了推石頭的西西弗斯。
一場(chǎng)取經(jīng)的艱難旅程，有的人如坐針氈，動(dòng)不動(dòng)就掉分行李散伙；有的人卻堅(jiān)定不移的斬妖除魔，我認(rèn)為加入這一行業(yè)，唯有來自身體內(nèi)部源源不斷的興趣動(dòng)力才是關(guān)鍵。
唯有熱愛方能不負(fù)初衷。