怎么學(xué)習(xí)量化投資？這幾本書(shū)要知道！

怎么學(xué)習(xí)量化投資？這幾本書(shū)要知道！量化投資學(xué)習(xí)，如果在沒(méi)有團(tuán)隊(duì)分工合作的前提下，假定你如我一樣，期望成為一個(gè)獨(dú)立自由量化交易員該怎么學(xué)習(xí)？一起來(lái)看！

一、學(xué)習(xí)量化投資的書(shū)籍推薦
你得是一個(gè)合格的程序開(kāi)發(fā)者，需要對(duì)計(jì)算機(jī)工程科學(xué)有一定深刻的理解，還需要對(duì)相關(guān)的開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)較為熟悉。
你還得了解相應(yīng)的量化投資領(lǐng)域的知識(shí)，如量化交易策略類型、交易市場(chǎng)特性，深入理解相應(yīng)市場(chǎng)的策略模型結(jié)構(gòu)，該策略模型執(zhí)行特性等等知識(shí)。
為此，我想從獨(dú)立自由量化交易員的角度，講一講在成為理想職業(yè)的道路上，一些有可能對(duì)您一路走來(lái)有幫助的書(shū)籍。

從入門（了解）-進(jìn)階（實(shí)戰(zhàn)）：
入門部分
這個(gè)階段是了解，開(kāi)眼界的階段，不必要死記硬背，了解一下相應(yīng)的學(xué)科知識(shí)體系有哪些即可，有點(diǎn)類似于語(yǔ)文老師所講過(guò)的，先通讀一遍。知道一些相應(yīng)的知識(shí)概念就行了。因?yàn)槲冶旧碜约核鶎W(xué)知識(shí)比較雜亂，我仔細(xì)思考了一下，將所需知識(shí)圖譜進(jìn)行收集整理如下，
包含不限于以下知識(shí)：
計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)部分：
《計(jì)算學(xué)科導(dǎo)論》-
“計(jì)算學(xué)科導(dǎo)論”課程是計(jì)算機(jī)類相關(guān)專業(yè)的學(xué)科入門指導(dǎo)課程。該書(shū)介紹了計(jì)算機(jī)的發(fā)展歷史、計(jì)算學(xué)科的知識(shí)體系、方法論及計(jì)算機(jī)專業(yè)人員應(yīng)具備的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德。對(duì)學(xué)生的知識(shí)學(xué)習(xí)、能力提高、素質(zhì)培養(yǎng)和日后的學(xué)術(shù)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)管理等工作起到了十分重要的引導(dǎo)性作用。本書(shū)特色為在討論計(jì)算學(xué)科基本理論和技術(shù)的基礎(chǔ)上，引入了計(jì)算思維的概念，方便學(xué)生在掌握學(xué)科基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí)，提升計(jì)算思維意識(shí)，培養(yǎng)學(xué)生運(yùn)用計(jì)算思維解決問(wèn)題的能力。本書(shū)既可作為高等學(xué)校計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程等相關(guān)專業(yè)的本/?？粕滩?，又適合作為計(jì)算機(jī)愛(ài)好者的自學(xué)讀物。
總的來(lái)說(shuō)，就是一個(gè)通講計(jì)算機(jī)科學(xué)概念的一本”編年史概念”書(shū)籍，用來(lái)當(dāng)為入門階段了解計(jì)算機(jī)科學(xué)，再合適不過(guò)。
概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)相關(guān)知識(shí)
《概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(第四版)》-
這是一本考研過(guò)程中指定的參考叢書(shū)系列之一，內(nèi)容極盡全面，計(jì)解仔細(xì)，不僅對(duì)專業(yè)考試有很大幫助，而且對(duì)我們金融量化交易研究工程人員來(lái)說(shuō)，也是一本不可多得的佳作，任何時(shí)候你有可能都會(huì)產(chǎn)生重溫一遍的興趣（有可能是因?yàn)槟承┲R(shí)環(huán)節(jié)忘記了或者不確定情況下，回去重溫），這本書(shū)主要偏向于數(shù)理統(tǒng)計(jì)方面的講解拓展，還難能可貴的涉及到了數(shù)學(xué)建模的知識(shí)，尤其對(duì)于我們這種想要全面了解，但不至于像數(shù)學(xué)系專業(yè)理工科愛(ài)好者一樣深入進(jìn)去，這本書(shū)用作通讀、了解，是極為推薦的一本書(shū)籍。
線性代數(shù)相關(guān)知識(shí)
《線性代數(shù)（第5版）》-
Gilbert Strang的《線性代數(shù)（第5版）》是一本經(jīng)典線性代數(shù)教材。此書(shū)深入淺出地展示了線性代數(shù)的所有核心概念，這本書(shū)值得靜下心來(lái)，耐心仔細(xì)閱讀，能夠讓您了解到線性代數(shù)乃至數(shù)學(xué)的美感，實(shí)際應(yīng)用中與量化交易策略的研究分析密切廣泛結(jié)合，此書(shū)還作為了一些高等院校工科專業(yè)的學(xué)生的教材，或者非數(shù)學(xué)類本科專業(yè)學(xué)生的教材或教學(xué)參考書(shū)。對(duì)于線性代數(shù)在量化交易領(lǐng)域的重要性，主要涉及在研這分析工程中，比如線性回歸的研究，主要會(huì)用到線性代數(shù)相關(guān)知識(shí)，而且線性代數(shù)知識(shí)是線性回歸分析的主要工具之一。
金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)
《證券市場(chǎng)基本法律法規(guī)》、《金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》，
這個(gè)沒(méi)什么多說(shuō)的，證券從業(yè)相關(guān)資格證書(shū)，知識(shí)書(shū)籍兩本。在入門與成長(zhǎng)階段只翻來(lái)復(fù)去復(fù)看這兩本書(shū)籍足以。特別說(shuō)明，這兩本書(shū)在任何時(shí)候都值得復(fù)看。如果多看幾遍之后，對(duì)知識(shí)了解比較扎實(shí)的情況下，也可以去證券業(yè)協(xié)會(huì)的官網(wǎng)報(bào)名參考每年幾期的證券市場(chǎng)從業(yè)考試，考試通過(guò)之后，對(duì)以后的證券行業(yè)從業(yè)是有一定幫助的，尤其向往券商等行業(yè)的同學(xué)來(lái)說(shuō)。
量化交易基礎(chǔ)知識(shí)-程序語(yǔ)言篇
這一部分主要掌握一門較為熟悉，應(yīng)手的程序語(yǔ)言，推薦python,學(xué)習(xí)python主要掌握如何利用這門程序語(yǔ)言進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，分析，自動(dòng)化交易，其中包含相應(yīng)的運(yùn)算、邏輯、函數(shù)、庫(kù)知識(shí)、類知識(shí)等等。
相關(guān)書(shū)籍推薦一本《Python量化交易》，書(shū)中以python為基礎(chǔ)代入，對(duì)初學(xué)量化交易的愛(ài)好者，使用vnpy平臺(tái)的架構(gòu)的講解、尤其對(duì)cta策略的講解都能讓想學(xué)習(xí)vnpy，以及python做量化交易的同學(xué)們有很大的收獲。
量化交易基礎(chǔ)知識(shí)-實(shí)戰(zhàn)篇(進(jìn)階)
實(shí)戰(zhàn)的Python類量化書(shū)籍我主推《Python for Algorithmic Trading:From Idea to Cloud Deployment（2021）》
這是一本新書(shū)，這本書(shū)很有意思的一點(diǎn)在于，大部分的python類量化書(shū)籍，常對(duì)量化交易策略的研究方面進(jìn)行大談特談，但實(shí)際應(yīng)用層面的教學(xué)指導(dǎo)很少提及。這本書(shū)就不一樣，作者由淺入深地描述了如何形成一個(gè)交易策略，如何把這個(gè)策略打磨完成，并部署在云端服務(wù)設(shè)備上進(jìn)行交易。
而且這本書(shū)很適合量化初學(xué)者，不僅有充實(shí)的代碼范例進(jìn)行說(shuō)明，還將這些代碼進(jìn)行了開(kāi)源。比如如何使用docker，如何聯(lián)接交易券商的API等等，本書(shū)以內(nèi)大量充斥著實(shí)際交易開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)會(huì)遇到的問(wèn)題，而且時(shí)效性極強(qiáng)，因?yàn)楸緯?shū)大致寫(xiě)于2020年。本書(shū)還有意思的一點(diǎn)在于，作者對(duì)量化交易相關(guān)算法交易的開(kāi)發(fā)進(jìn)行了了落地，不再只局限于策略與統(tǒng)計(jì)本身上。

還有，如果你是想走職場(chǎng)，做一名在職量化人，做為新人的你，我建議你前期一定去考個(gè)證，初入職場(chǎng)，學(xué)歷、證書(shū)用處還是很大的，量化金融領(lǐng)域直接去看看CQF就行，全稱國(guó)際量化金融分析師（又稱國(guó)際數(shù)量金融工程認(rèn)證），推薦理由有幾點(diǎn)：
（1）CQF是我已知的里面，相對(duì)比較牛的證書(shū)了；
（2）拿證周期很短，靠譜的話差不多6個(gè)月能搞定。當(dāng)然，想把他課程內(nèi)容全學(xué)會(huì)，很難，所以很多人都是先拿證后深研；
（3）授課老師背景都很牛；
（4）課程內(nèi)容更新頻次相對(duì)比較高，一般每個(gè)季度能更新一次（行業(yè)知識(shí)點(diǎn)實(shí)時(shí)更新的好處做量化的應(yīng)該都懂）；
（5）持證人享終身免費(fèi)學(xué)習(xí)庫(kù)。