“量化”,顧名思義就是通過(guò)數(shù)據(jù)進(jìn)行電腦分析,透過(guò)程式運(yùn)行策略,以此為基準(zhǔn),運(yùn)用數(shù)量模型驗(yàn)證并固化這些規(guī)律。采用分析、系統(tǒng)化、模型化的方式,且經(jīng)過(guò)歷史資料驗(yàn)證,得出有效的回測(cè)計(jì)較,并持續(xù)嚴(yán)格自動(dòng)執(zhí)行交易。
量化交易能大幅減少情緒化的操作,近年來(lái)越來(lái)越多散戶交易者開(kāi)始參與量化交易。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是:老王的老婆是個(gè)會(huì)持家又愛(ài)購(gòu)物的人,看到要買的東西會(huì)先加入購(gòu)物車,等到“雙十一”再把積攢在購(gòu)物車?yán)飵资习偌唐范假I下來(lái)。
老王覺(jué)得老婆每年太辛苦,為了提醒自己買貨還要調(diào)鬧鐘,有些東西還經(jīng)常因?yàn)楦犊盥藳](méi)有搶到。
老王就寫(xiě)了個(gè)程序“自動(dòng)付款”,只要到雙十一,老婆購(gòu)物車?yán)锏乃袞|西就能自動(dòng)付款成交,這種針對(duì)所有標(biāo)的,不再需要人工操作,只要達(dá)到觸發(fā)條件(雙十一)就能自動(dòng)實(shí)施決策的方法就叫量化交易。
關(guān)于CQF的含金量,可以戳下下方了解: 二、量化交易如何賺錢?
量化的超額收益,主要取決于市場(chǎng)的無(wú)效波動(dòng)。量化的核心是它的算法,用專業(yè)術(shù)語(yǔ)說(shuō),叫做因子。交易者會(huì)根據(jù)過(guò)往歷史數(shù)據(jù),對(duì)所有股票的漲跌幅、量?jī)r(jià)信息、基本面信息等進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,從其中總結(jié)出規(guī)律,找出股價(jià)大規(guī)律上漲是什么情況下??偨Y(jié)出的這種規(guī)律可能很多、成千上萬(wàn),這時(shí)候編寫(xiě)出程序,寫(xiě)出策略,接著系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在當(dāng)前所有的股票當(dāng)中不停地找出有哪些股票符合這些規(guī)律,并買入它們。
當(dāng)然,這樣做不可能百分百準(zhǔn)確,但是準(zhǔn)確的幾率也可以達(dá)到百分之五十及以上,再通過(guò)海量的交易,就能獲得正收益。整個(gè)過(guò)程中,系統(tǒng)也會(huì)不斷地驗(yàn)證,修正數(shù)據(jù)和策略。所以通常量化基金需要覆蓋上千只個(gè)股,以及大量的交易次數(shù)來(lái)保證正收益。
量化的風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),比如大盤整體大幅下跌,量化投資即便能跑贏指數(shù),但投資者還是處于虧損狀態(tài)。還有就是量化的策略失效,導(dǎo)致不但沒(méi)有超額收益,還做了反向操作,這時(shí)候整個(gè)團(tuán)隊(duì)的能力就顯得很重要了。整體來(lái)說(shuō)量化投資能獲得超額收益的前提是個(gè)人投資者足夠多。
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量化交易策略大致可分為以下類別:
1、趨勢(shì)跟隨:根據(jù)市場(chǎng)趨勢(shì)進(jìn)行交易,買入上漲的股票,賣出下跌的股票。
2、高頻交易:快速買入和賣出,在短時(shí)間內(nèi)獲取小的收益。
3、均值回歸:買入低價(jià)格股票,賣出高價(jià)格股票,以實(shí)現(xiàn)超額收益。
4、統(tǒng)計(jì)套利:利用兩個(gè)不同市場(chǎng)或資產(chǎn)的價(jià)格差異,獲取收益。
5、資產(chǎn)配置:通過(guò)對(duì)不同資產(chǎn)組合的配置,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的平衡。
這些策略可以結(jié)合使用,以實(shí)現(xiàn)最佳投資績(jī)效。幣圈量化交易需要對(duì)市場(chǎng)情況和技術(shù)知識(shí)有較高的了解和評(píng)估能力,同時(shí)需要投入相當(dāng)?shù)臅r(shí)間和精力。