衍生品一冊主要包括期貨、期權(quán)和互換。其中的期權(quán)部分是個難點，尤其結(jié)合投資組合知識后。期貨部分的長期利率期貨也是個重點(08年9月考了)。如果僅僅是期貨和期權(quán)單獨考題，相信倒也難不倒大家。只是這部分往往融合了其它的知識體現(xiàn)在具體的案例里面，所以未必就能很輕松的做出來。互換在08年3月已經(jīng)作為大題考過了，短時間重復(fù)考的可能性不大。期貨部分：理論定價，利率期貨，外匯期貨，商品期貨;期貨套期保值策略，套保期貨合約數(shù)目，都是?？嫉?。期權(quán)部分：利用幾種期權(quán)進行組合(買入期權(quán)、賣出期權(quán))(多頭、空頭)，期權(quán)平價公式，定價不合理時如何套利，B-S定價模型和二叉樹定價，期權(quán)的幾個敏感性系數(shù)，德爾塔，伽馬，西塔，柔，維伽等，波動率問題，奇異期權(quán)，期權(quán)合成等都是?？贾R點，有的甚至年年考，次次考。第四章沒怎么出過題目。
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