會(huì)計(jì)此題代入β資產(chǎn)的計(jì)算公式，有1.2/(1+7/10)×(1-30%)，為何不等于答案上的β資產(chǎn)？

其他回答

• z同學(xué)
  假設(shè)無風(fēng)險(xiǎn)利率為4%，某風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的預(yù)期為10%，其β系數(shù)等于1，根據(jù) capm，β=0的股票的預(yù)期收益率應(yīng)為
  • 宋老師
    你要明白。你所求的rp這指的是風(fēng)險(xiǎn)收益率。當(dāng)你的β系數(shù)等于0的時(shí)候，也就是說你的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)為0的時(shí)候，就等于沒有風(fēng)險(xiǎn)了。此時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)收益率就是無風(fēng)險(xiǎn)利率，就是相當(dāng)于國債發(fā)行的利率。 應(yīng)為0的不是風(fēng)險(xiǎn)收益率。我覺得應(yīng)該指的是風(fēng)險(xiǎn)利率，就是扣除無風(fēng)險(xiǎn)利率之外的利率。
• 芊同學(xué)
  [多選題] 下列關(guān)于β系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的說法中，正確的有（?。?。 A．如果一項(xiàng)資產(chǎn)的β＝0.5，表明它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的0.5倍 B．無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的β＝0 C．無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差＝0 D．投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)之和
  • 張老師
    同學(xué) 你好 ABC 投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，所以選項(xiàng)D的說法錯(cuò)誤。
  • 芊同學(xué)
    c大寶是什么意思啊
  • 張老師
    c大寶是什么意思??？
  • 芊同學(xué)
    c答案是什么意思
  • 張老師
    標(biāo)準(zhǔn)差是指風(fēng)險(xiǎn)造成的實(shí)際報(bào)酬率對(duì)預(yù)期報(bào)酬率的偏離程度，因?yàn)闊o風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)報(bào)酬率是沒有風(fēng)險(xiǎn)情況下的報(bào)酬率，不會(huì)偏離預(yù)期，它就等于它的預(yù)期報(bào)酬率，兩者相同，標(biāo)準(zhǔn)差為0。