關(guān)于組合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)的會(huì)計(jì)此題選項(xiàng)D錯(cuò)在哪里？

其他回答

• 停同學(xué)
  在合適的選擇下，資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)低于各個(gè)組成部分的（  ）風(fēng)險(xiǎn)。
  • 劉老師
    【答案】d
    【答案解析】本題考核的知識(shí)點(diǎn)為資產(chǎn)組合理論。資產(chǎn)組合理論的原則是投資者應(yīng)當(dāng)把－些合適的持有物進(jìn)行分散，從而有效地抵消－部分風(fēng)險(xiǎn)。在合適的選擇下，整體風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該盡可能低。換句話(huà)說(shuō)，資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)將低于各個(gè)組成部分的加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)楫?dāng)風(fēng)險(xiǎn)不隨時(shí)間變化、風(fēng)險(xiǎn)方向也不改變的時(shí)候，不同投資方式之間存在補(bǔ)償。
• 窗同學(xué)
  已知無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%,某項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說(shuō)法正確的是( ) D.該資產(chǎn)所包含的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn) 請(qǐng)問(wèn)D選項(xiàng)市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)是1，是怎么算出來(lái)的？
  • 邊老師
    市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)就是設(shè)定1，某項(xiàng)資產(chǎn)系數(shù)是2，說(shuō)明該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)的2倍
  • 窗同學(xué)
    在任何題里沒(méi)有特別說(shuō)明，市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)都是設(shè)定1嗎
  • 邊老師
    您的理解正確 β系數(shù)反映了相對(duì)于市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)而言，特定資產(chǎn)或組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。市場(chǎng)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)等于市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)，因此市場(chǎng)組合的β系數(shù)為1。 或者也可以理解，某資產(chǎn)或組合的β系數(shù)＝該資產(chǎn)或組合與市場(chǎng)組合的協(xié)方差/市場(chǎng)組合的方差，因版為某資產(chǎn)與其本身的協(xié)方差＝該資產(chǎn)的方差，所以市場(chǎng)組合的β系數(shù)為1。 或者:某資產(chǎn)組合的β＝該資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率/市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)收益率，因此，市場(chǎng)組合的β系權(quán)數(shù)為1。 β系數(shù)，是一種風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，用來(lái)衡量個(gè)別股票或股票基金相對(duì)于整個(gè)股市的價(jià)格波動(dòng)情況。是一種評(píng)估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，在股票，基金等投資術(shù)語(yǔ)中常見(jiàn)。
• s同學(xué)
  老師，請(qǐng)問(wèn)這道題是不是答案錯(cuò)了呢？不是應(yīng)該算出R=15%嗎 16.已知無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%,某項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說(shuō)法正確的是( ) A. 該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B. 該資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C. 該資產(chǎn)的必要收益率為15% D. 該資產(chǎn)所包含的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大于市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn) 添加筆記糾錯(cuò)查看答案收藏 正確答案：D 我的答案：C 參考解析： β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),因此,選項(xiàng) A.B均不正確;該資產(chǎn)的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,選項(xiàng)C不正確。 [該題針對(duì)\"系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)及其衡量\"知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行考核]
  • P老師
    你好市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)收益-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，這25%沒(méi)問(wèn)題的，如果在市場(chǎng)組合的基礎(chǔ)上考慮系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)貝塔，那么這個(gè)值叫做風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
  • s同學(xué)
    老師，我還是搞不懂！ 必要收益率R=5%+2（10%-5%） =15%為什么答案里面在列式子的時(shí)候沒(méi)有用市場(chǎng)組全收益率10%-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率5%呢？
  • P老師
    作為資本資產(chǎn)定價(jià)模型而言，你要去知道風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，你看呀人家都告訴你市場(chǎng)組合溢價(jià)了那么，Rf-Rm=5%了，如果告訴你風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，那么相當(dāng)于告訴你（Rf-Rm）*貝塔=多少