Rm不是市場平均收益率嗎？

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• 李同學(xué)
  市場平均收益率rm怎么計算，計算公式是什么？
  • 黃老師
    Ri=Rf%2Bβ（Rm-Rf） Ri表示某資產(chǎn)的必要收益率;β表示該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險系數(shù);Rf表示無風(fēng)險收益率，通常以短期國債的利率來近似的替代;Rm表示市場平均收益率，通常用股票價格指數(shù)的平均收益率來代替。 　　公式中的(Rm-Rf)稱為市場風(fēng)險溢酬，它是附加在無風(fēng)險收益率之上的，由于承擔(dān)了市場平均風(fēng)險所要求獲得的補償，它反映的是市場作為整體對風(fēng)險的平均“容忍”程度。對風(fēng)險的平均容忍程度越低，越厭惡風(fēng)險，要求的收益率就越高，市場風(fēng)險溢酬就越大;反之，市場風(fēng)險溢酬則越小。 　　某項資產(chǎn)的風(fēng)險收益率是該資產(chǎn)的β系數(shù)與市場風(fēng)險溢酬的乘積。即： 　　風(fēng)險收益率=β(Rm-Rf)
• 郭同學(xué)
  市場組合收益率是不是等于Rm-Rf?
  • 胡老師
    你好是的就是市場收益率
  • 郭同學(xué)
    那這個題目的答案是多少？答案解析是B，是不是答案錯了？
  • 胡老師
    你好4%+（9%-4%）*0.8選擇b，你好這個我看錯了一個地方，它只是說市場風(fēng)險組合并沒有溢價所以這個市場組合收益率就是有風(fēng)險的收益率
• 劉同學(xué)
  股票市場平均收益率
  • 朱老師
    平均收益率一般情況下需要自己計算，不過你可以去上海證券交易或深圳證券交易所網(wǎng)站上去查，金融統(tǒng)計年鑒什么的都是這些數(shù)據(jù)的來源。