答案中那個(gè)公式的斜率是市場(chǎng)組合的夏普比率嗎？

其他回答

• 馬同學(xué)
  老師，市場(chǎng)組合收益率Rm，與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬（Rm一Rf）怎樣區(qū)分，題中說的是市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)收益率10%，怎么答案中成了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬了
  • 袁老師
    你好，這個(gè)可以這么區(qū)分，如果說是市場(chǎng)組合收益率，這個(gè)是包括風(fēng)險(xiǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)的；如果是說風(fēng)險(xiǎn)收益率或者風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)率的，只是針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)收益的
• 雪同學(xué)
  市場(chǎng)組合的資金報(bào)酬率怎么算？有公式嗎
  • P老師
    假設(shè)無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%，A風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合預(yù)期收益率為15%，其中貝塔系數(shù)為1.5，甲投資者可接受的市場(chǎng)預(yù)期收益率為18%，乙可接受市場(chǎng)預(yù)期收益率為23%，根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型計(jì)算： 1）市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率為多少 直接用資產(chǎn)資本定價(jià)模型的公式套用。無風(fēng)險(xiǎn)收益率+貝塔系數(shù)X（市場(chǎng)組合收益率/通常用市場(chǎng)上所有股票的平均報(bào)酬率代替-無風(fēng)險(xiǎn)收益率）。 即：5%+1.5*（15%-5%）
  • 雪同學(xué)
    市場(chǎng)組合的報(bào)酬率 5%+6% 不太明白
  • P老師
    你看有風(fēng)險(xiǎn)的是6無風(fēng)險(xiǎn)是5，那就相加 了
  • 雪同學(xué)
    哦 ，就地?zé)o風(fēng)險(xiǎn)+有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
  • P老師
    是的同學(xué)就是這樣計(jì)算的
• 念同學(xué)
  市場(chǎng)組合收益率和市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率 不一樣嗎？
  • N老師
    你好 不一樣 市場(chǎng)收益率是市場(chǎng)組合的按權(quán)重的收益率，其分為無風(fēng)險(xiǎn)收益和風(fēng)險(xiǎn)收益。 而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益率=市場(chǎng)收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率；即表示市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，也就是因?yàn)槌袚?dān)了風(fēng)險(xiǎn)而獲得相對(duì)應(yīng)的收益率。
  • 念同學(xué)
    你說的市場(chǎng)收益率，是市場(chǎng)組合的收益率，對(duì)嗎？那市場(chǎng)組合收益率是Rm?
  • N老師
    你好，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率是rm-rf，市場(chǎng)組合收益率是rm
• 哆同學(xué)
  公式里面，應(yīng)該是市場(chǎng)組合收益率減去無風(fēng)險(xiǎn)收益率，為什么這里是市場(chǎng)組合必要收益率呢！
  • 董老師
    你好 因?yàn)轭}目一般假定市場(chǎng)是有效的 所以兩個(gè)相等
  • 哆同學(xué)
    我問下！證券組合的預(yù)期收益率＝證券組合的必要收益率＝市場(chǎng)組合收益率嗎？
  • 董老師
    若指出市場(chǎng)是均衡的，在資本資產(chǎn)定價(jià)模型理論框架下，預(yù)期報(bào)酬率=必要報(bào)酬率=Rf+β×（Rm-Rf）
  • 哆同學(xué)
    題目通常是市場(chǎng)有效的