算兩種投資的標準差用的是這個公式嗎？

其他回答

• S同學
  計算投資組合的標準差的公式是什么可以舉個例子嗎
  • P老師
    標準差也就是風險.他不僅取決于證券組合內(nèi)各證券的風險還取決于各個證券之間的關系.
    投資組合的標準差計算公式為 σp=w1σ1+w2σ2
    各種股票之間不可能完全正相關也不可能完全負相關所以不同股票的投資組合可以減低風險但又不能完全消除風險.一般而言股票的種類越多風險越小.
    關于三種證券組合標準差的簡易算法：
    根據(jù)代數(shù)公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)
    第一步
    1將a證券的權重×標準差設為a
    2將b證券的權重×標準差設為b
    3將c證券的權重×標準差設為c
    第二步
    將a、b證券相關系數(shù)設為x
    將a、c證券相關系數(shù)設為y
    將b、c證券相關系數(shù)設為z
    展開上述代數(shù)公式將x、y、z代入即可得三種證券的組合標準差=（a的平方+b的平方 +c的平方+2xab+2yac+2zbc）的1/2次方.
• 若同學
  用excel計算標準差，兩個公式計算的結(jié)果不一致？
  • 劉老師
    幾個近似函數(shù)，查看你會不會用錯：
    stdev——估算樣本的標準偏差。語法同上。
    stdeva——估算基于給定樣本的標準偏差，并包含文本值和邏輯值（如 true 或 false）。語法同上。
    stdevp——整個樣本總體的標準偏差。
    stdevpa——整個樣本總體的標準偏差，并包含文本和邏輯值。語法同上。
• 程同學
  標準差σ的4種計算公式.
  • P老師
    去百度文庫，查看完整內(nèi)容>

    內(nèi)容來自用戶教育幼兒教師

    標準差σ的4種計算公式簡易標準差rbar/d2，sbar/c4和minitab中 標準差σ的4種計算公式簡易標準差rbar/d2，sbar/c4和minitab中的pooled standard deviation(合并標準差)做數(shù)據(jù)分析，經(jīng)常會碰到提到標準差σ這個概念，關于標準差σ的計算方式，目前，本人知道有4種標準差σ的計算方法，如下：一，簡易標準差σ的計算方式
    0.gif(1.11 kb下載次數(shù) 132)
    下載附件 保存到相冊2012-5-16 1538上傳
    上面是計算整體的標準差，如果是計算樣本的標準差，這里的n應該為n-1.
    未標題-1拷貝.gif(1.14 kb下載次數(shù) 72)
    下載附件 保存到相冊計算樣本的標準差σ
    2012-5-18 1816上傳
    一般情況下，都是計算樣本的標準差。關于這個標準的詳細運算公式和案例分析，可以參考附件，里面有比較詳細的解釋。標準差的簡易計算公式和案例分析.rar(28.19 kb下載次數(shù) 1262)2012-5-16 1540上傳
    點擊文件名下載附件二，xbar－r管制圖分析( x－r control chart)圖中的rbar/d2算法xbar－r管制圖分析( x－r control chart)：由平均數(shù)管制圖與全距管制圖組成?！衿焚|(zhì)數(shù)據(jù)可以合理分組時，可以使用x管制圖分析或管制制程平均；使用r管制圖分析制程變異?！窆I(yè)界最常使用的計量值管制圖。0.gif(3.83 kb下載次數(shù) 111)
    下載附件 保存到相冊2012-5-16 1555上傳
    關于上面公式中用到的a2、a3、0.gif下載附件
• 黃同學
  標準差為什么有兩個公式？一個是距離的平均值，一個是方差開方，這兩個有區(qū)別嗎？
  • 關老師
    1）平均值一樣標準差可以一樣也可以不一樣；
    2）平均值不一樣，標準差可以一樣；
    3）方差相等標準差也相等，反之亦然。
    4）平均值和方差是描述隨機變
    取值集中趨勢和分散程度的量。