2016證券從業(yè)《金融市場(chǎng)》知識(shí)點(diǎn):我國(guó)主要的證券價(jià)格指數(shù)
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來源:互聯(lián)網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2016-06-24 11:14 責(zé)編:admin
(一)中證指數(shù)有限公司指數(shù)
1、中證指數(shù)有限公司:2005.8.25, 滬深交易所共同發(fā)起設(shè)立
2、滬深 300 指數(shù)
(1)滬深交易所 2005.4.8 聯(lián)合發(fā)布的反映 A 股市場(chǎng)整體走勢(shì)的指數(shù)
(2)滬深 300,成分股 300 只,基日為 2004.12.31,基點(diǎn)為 1000 點(diǎn)
(3)樣本空間:
①上市交易時(shí)間超過 1 個(gè)季度,流通市值排名前 30 的除外
②非 ST、*ST 股票、非暫停上市股
③最近 1 年無重大違法違規(guī)
④股票價(jià)格無明顯異常波動(dòng)或市場(chǎng)操縱
(4)樣本空間股票按最近 1 年日均成交金額由高到低排名,剔除排名后 50%的股票;剩余股票按日均總市值由高到低排名,前 300 名股票為樣本股
(5)選樣方法:計(jì)算樣本空間股票最近 1 年的日均總市值、日均流通市值、日均流通股份數(shù)、日均成交金額、日均成交股份數(shù) 5 項(xiàng)指標(biāo),按 2:2:2:1:1 進(jìn)行加權(quán)平均,將計(jì)算結(jié)果從高到低排序,取前 300 股票
(6)滬深 300 指數(shù)計(jì)算采用派許加權(quán)方法,按照樣本股的調(diào)整股本為權(quán)數(shù)加權(quán)計(jì)算。要計(jì)算調(diào)整股本數(shù),需要確定自由流通量和分級(jí)靠檔
①自由流通量:總股本中剔除不流通股、基本不流通股后的剩余股本
基本不流通股:限售股、公司創(chuàng)建者高級(jí)管理者長(zhǎng)期持有的股份、國(guó)有股、戰(zhàn)略投資者持股、凍結(jié)股份、受限員工持股、交叉持股
②分級(jí)靠檔:自由流通量是變量,通過分級(jí)靠檔來確定樣本股的加權(quán)股本數(shù)
(7)滬深 300 指數(shù)采用除數(shù)修正法修正
(8)滬深 300 指數(shù)的定期調(diào)整
①調(diào)整時(shí)間:1 月初、7 月初
②每次調(diào)整比例不超過 10%
③排名 240 名內(nèi)的新樣本優(yōu)先進(jìn)入,排名 360 名內(nèi)的老樣本優(yōu)先保留
④最近 1 次財(cái)務(wù)報(bào)告虧損的原則上不進(jìn)入新選樣本,除非影響指數(shù)的代表性
3、中證規(guī)模指數(shù)
中證規(guī)模指數(shù)體系
①中證 100 指數(shù):大盤指數(shù)
②中證 200 指數(shù):中盤指數(shù)
③滬深 300 指數(shù):大中盤指數(shù)
④中證 500 指數(shù):小盤指數(shù)
⑤中證 700 指數(shù):中小盤指數(shù)
⑥中證 800 指數(shù):大中小盤指數(shù)
⑦中證流通指數(shù)
(二)上證股價(jià)指數(shù)
1、成分指數(shù)類
(1)上證成分股指數(shù)(上證 180 指數(shù)):原上證 30 的更名
①樣本股:180 只
②選樣標(biāo)準(zhǔn):規(guī)模大、流動(dòng)性好、具有行業(yè)代表性
③計(jì)算方法:
A、派許加權(quán)綜合價(jià)格指數(shù)公式計(jì)算
B、以樣本股的調(diào)整股本數(shù)為權(quán)數(shù)
C、自由流通股占總股本比例分級(jí)靠檔加權(quán)計(jì)算方法
D、除數(shù)修正法修正原固定除數(shù)
④基點(diǎn):3299.05
⑤每年調(diào)整 1 次成分股,每次調(diào)整比例不超過 10%
(2)上證 50 指數(shù)
從上證 180 指數(shù)樣本中挑選規(guī)模大、流動(dòng)性好、*2代表性的 50 只股票組成樣本股,基點(diǎn)為 1000 點(diǎn)
(3)上證成分指數(shù)還有上證超大盤、上證中盤、上證小盤、上證中小盤、上證全指等
(4)上證 380 指數(shù)
上交所和中證公司聯(lián)合發(fā)布,中小盤指數(shù),基點(diǎn) 1000 點(diǎn)
2、綜合指數(shù)類
(1)上證綜合指數(shù)
①1991.7.15 編制公布
②計(jì)算方法:
A、全部上市股票為樣本
B、以股票發(fā)行量為權(quán)數(shù),加權(quán)平均法計(jì)算
C、除數(shù)修正法修正原固定除數(shù)
③新股上市起第 11 個(gè)交易日開始計(jì)入上證綜指
(2)新上證綜合指數(shù)
①2006.1.4 發(fā)布,指數(shù)代碼 000017,基點(diǎn) 1000 點(diǎn)
②全市場(chǎng)指數(shù),不僅包括 A 股市值,對(duì)含 B 股的公司,其 B 股市值同樣計(jì)算在內(nèi)
③計(jì)算方法:
A、已完成股權(quán)分置改革的股票為樣本,實(shí)施股權(quán)分置改革的股票在方案實(shí)施后第 2 個(gè)交易日納入指數(shù)
B、派許加權(quán)方法
C、以樣本股的發(fā)行股本數(shù)為權(quán)數(shù)加權(quán)計(jì)算
D、除數(shù)修正法修正原固定除數(shù)
(3)上證綜合指數(shù)類還包括 A 股指數(shù)、B 股指數(shù)、工業(yè)類指數(shù)、商業(yè)類指數(shù)、地產(chǎn)類指數(shù)、公用事業(yè)類指數(shù)、綜合類指數(shù)、中型綜指、上證流通指數(shù)等
①上證 A 股指數(shù):基點(diǎn) 100 點(diǎn),以全部上市 A 股為樣本,市值加權(quán)平均法編制
②上證 B 股指數(shù):基點(diǎn) 100 點(diǎn),美元計(jì)價(jià),以全部上市 B 股為樣本,以市值加權(quán)平均法編制
(三)深證股價(jià)指數(shù)
1、樣本指數(shù)類
(1)深證成分股指數(shù)
①計(jì)算方法:
A、40 只成分股
B、以可流通股為權(quán)數(shù)加權(quán)平均法編制
②基點(diǎn):1000 點(diǎn)
(2)深證 100 指數(shù)
①深圳證券信息優(yōu)先公司編制發(fā)布
②計(jì)算方法
A、深交所 100 只 A 股為成分股
B、以成分股可流通股數(shù)為權(quán)數(shù),派許加權(quán)法編制
③每半年調(diào)整 1 次成分股
④基點(diǎn):1000 點(diǎn)
2、綜合指數(shù)類
(1)深證綜合指數(shù)類指數(shù)全部為派式加權(quán)股價(jià)指數(shù),即以樣本股計(jì)算日股份數(shù)作為權(quán)數(shù)進(jìn)行加權(quán)逐日連鎖計(jì)算
(2)深證綜合指數(shù)
①深交所全部上市股票為樣本股
②以樣本股發(fā)行總股本為權(quán)數(shù)加權(quán)計(jì)算
③基點(diǎn):100 點(diǎn)
(3)深證 A 股指數(shù)
①深交所全部 A 股為樣本股
②樣本股發(fā)行總股本為權(quán)數(shù)加權(quán)計(jì)算
③基點(diǎn):100 點(diǎn)
(4)深證 B 股指數(shù)
①深交所全部 B 股為樣本
②樣本股發(fā)行總股本為權(quán)數(shù)加權(quán)計(jì)算
③基點(diǎn):100 點(diǎn)
(5)行業(yè)分類指數(shù)
①以深交所上市的按行業(yè)劃分的股票為樣本
②樣本股發(fā)行總股本為權(quán)數(shù)加權(quán)計(jì)算
③基點(diǎn):100 點(diǎn)
④共有 22 條行業(yè)分類指數(shù)
(6)中小板綜合指數(shù)
①以中小板全部股票為樣本
②以可流通股本為權(quán)數(shù)加權(quán)逐日連鎖計(jì)算
③基點(diǎn):1000 點(diǎn)
(7)創(chuàng)業(yè)板綜合指數(shù)
①以創(chuàng)業(yè)板全部股票為樣本
②以可流通股本為權(quán)數(shù)加權(quán)逐日連鎖計(jì)算
③基點(diǎn):1000 點(diǎn)
(8)深證新指數(shù)
①以深交所已完成股改的 A 股為樣本
②可流通股本為權(quán)數(shù)加權(quán)逐日連鎖計(jì)算
③基點(diǎn):1107.23 點(diǎn)
(四)香港和臺(tái)灣的主要股價(jià)指數(shù)
1、恒生指數(shù)
①香港恒生銀行編制
②33 只成分股,加權(quán)平均法計(jì)算
③2007.3, 中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)石化、中國(guó)銀行、工商銀行、中國(guó)人壽,納入恒生指數(shù),成分股增至 38 只
2、恒生綜合指數(shù)系列
①200 只市值*5股票
②分為地域指數(shù)系列和行業(yè)指數(shù)系列
③地域指數(shù)系列分恒生香港綜合指數(shù)(123 只)、恒生中國(guó)內(nèi)地指數(shù)(77 只)
3、恒生流通綜合指數(shù)系列
①200 只成分股
②分恒生流通綜合指數(shù)、恒生香港流通指數(shù)、恒生中國(guó)內(nèi)地流通指數(shù)
③基點(diǎn):2000 點(diǎn)
4、恒生流通精選指數(shù)系列
①分恒生 50、恒生香港 25、恒生中國(guó)內(nèi)地 25
②基點(diǎn) 2000 點(diǎn)
③半年調(diào)整成分股
5、臺(tái)灣證券交易所發(fā)行量加權(quán)股價(jià)指數(shù)
(五)海外上市公司指數(shù)
CBE 中國(guó)指數(shù)
①美國(guó)芝加哥期權(quán)交易所子公司 CBE 期貨交易所編制
②以美國(guó)上市的 16 只中國(guó)股票為樣本,加權(quán)平均計(jì)算
③以該指數(shù)為標(biāo)的推出的 CBE 中國(guó)指數(shù)期貨,代號(hào)為 CX
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