布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型假設(shè)
　　（1）在期權(quán)壽命期內(nèi)，買方期權(quán)標(biāo)的股票不發(fā)放股利，也不做其他分配；
　?。?）股票或期權(quán)的買賣沒有交易成本；
　　（3）短期的無風(fēng)險利率是已知的，并且在期權(quán)壽命期內(nèi)保持不變；
　　（4）任何證券購買者能以短期的無風(fēng)險利率借得任何數(shù)量的資金；
　?。?）允許賣空，賣空者將立即得到賣空股票當(dāng)天價格的資金；
　?。?）看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行；