債券凸度是什么

2022-06-17 中級會計職稱 1868人瀏覽

老師回答

凸性(Convexity)是收益率變化1%所引起的久期的變化。用來衡量債券價格收益率曲線的曲度。凸性越大，債券價格曲線彎曲程度越大，用修正久期度量的利率風險所產(chǎn)生的誤差越大。

資料擴展：

1.久期來估計債券價格的波動性是近似值。在收益率變動較小時適用。若利率變化較大需要使用凸性來估算。

2.凸性是債券價格與到期收益率之間的關系用彎曲程度的表達方式。3.凸性導致債券收益率下降所引起的債券價格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的債券價格下降的幅度

4.圖形判斷

（1）凸性導致價格收益率曲線凸向原點的

（2）曲線上任意一點（切線）的斜率表示久期，收益率越低，斜率越大，即久期越大。

（3）斜率變化的速率就是凸度（凸性）。

（4）價格收益率曲線越彎曲，凸度越大。

（5）價格收益率曲線越彎曲，久期來衡量債券價格變動的偏差就越大。

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