風險結構是什么

　　從宏觀上看,風險結構是指保險公司整體業(yè)務中各個險種的比例；從微觀上看，風險結構指的是具體險種的業(yè)務。

　　風險結構即風險之間的相互關系，主要有兩類：獨立、相依。

　　保險中涉及到多個風險時往往假定它們是相互獨立的，如聚合風險模型中確定總理賠量分布的Panjer遞歸和DePeril遞歸都是基于個體風險之間的獨立性假設的.

　　再如壽險中的多重生命模型，傳統(tǒng)的精算數(shù)學教科書中都假定所涉及到的被保險人的剩余壽命是相互獨立的.

　　獨立性假設可以帶來很大的方便.因為有了這一假設，大數(shù)定律和中心極限定理才有了應用的前提,從而保險公司可以通過風險集來有效地管理風險。

　　獨立性假設的另一個優(yōu)點是，只要給出個體風險的統(tǒng)計資料(邊際分布)，風險組合的統(tǒng)計資料聯(lián)合分布)就可以容易地得到，這給實際工作中的數(shù)學處理帶來了極大的方便。

　　然而，在現(xiàn)實中的許多保險問題中，風險之間還存在較強的相依性，忽略這種相關性顯得不是很確切。

　　最簡單的古典風險模型具有以下特點：

　　不涉及投資過程，只描述保險公司保費收入和理賠過程;

　　保費收入過程與理賠額的隨機變量是相互獨立的;

　　每單位時間收到的保險費是一個常數(shù);

　　只考慮單一的險種。