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置信區(qū)間是什么

2022-04-19 FRM 891人瀏覽

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置信區(qū)間又稱估計區(qū)間,是用來估計參數(shù)的取值范圍的。常見的52%-64%,或8-12,就是置信區(qū)間(估計區(qū)間)。

置信區(qū)間的概述

1、對于具有特定的發(fā)生概率的隨機變量,其特定的價值區(qū)間:一個確定的數(shù)值范圍(“一個區(qū)間”)。

2、在一定置信水平時,以測量結(jié)果為中心,包括總體均值在內(nèi)的可信范圍。

3、該區(qū)間包含了參數(shù)θ真值的可信程度。

4、參數(shù)的置信區(qū)間可以通過點估計量構(gòu)造,也可以通過假設(shè)檢驗構(gòu)造。

置信區(qū)間的計算步驟

第一步:求一個樣本的均值

第二步:計算出抽樣誤差。

第三步:用第一步求出的“樣本均值”加、減第二步計算的“抽樣誤差”,得出置信區(qū)間的兩個端點。

窄的置信區(qū)間比寬的置信區(qū)間能提供更多的有關(guān)總體參數(shù)的信息。

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徐思遠

博士、CFA/FRM持證人

高頓CFA/FRM研究院主任、 《FRM中文教材》主編

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