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CQF報(bào)名資格是什么

2021-05-18 cqf 881人瀏覽
老師回答
具體的報(bào)考要求如下:CQF考試沒有具體學(xué)歷要求,CQF學(xué)員應(yīng)對(duì)金融具有強(qiáng)烈的興趣,并具備一定的分析技能。CQF要求學(xué)員具備一定的數(shù)學(xué)水平。報(bào)名需提交申請(qǐng)表。
CQF考試內(nèi)容

CQF課程由數(shù)量金融工程理論和實(shí)踐的基石、風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)、股票、貨幣與商品衍生品、利率和產(chǎn)品、高級(jí)課程I和高級(jí)課程II這六個(gè)模塊組成。
1、數(shù)量金融工程理論和實(shí)踐的基石介紹數(shù)量金融工程所需要的重要數(shù)學(xué)知識(shí),比如一些重要的數(shù)學(xué)工具、泰勒級(jí)數(shù)、概率論、隨機(jī)微積分、伊藤引理、轉(zhuǎn)換密度函數(shù)、中心極限定理、資產(chǎn)價(jià)格的隨機(jī)行為和鞅理論等。為順利學(xué)習(xí)CQF知識(shí)打下一個(gè)較好的基礎(chǔ)。
2、風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)重點(diǎn)介紹資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)及其度量以及這些理論的最新進(jìn)展。其中將涉及馬科維茨經(jīng)典投資組合理論,投資者根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)——回報(bào)偏好優(yōu)化投資組合;資本資產(chǎn)定價(jià)模型,用以說明風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期回報(bào)率之間關(guān)系的模型,可用作為有風(fēng)險(xiǎn)證券定價(jià);風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)和波動(dòng)性計(jì)量與建模,介紹風(fēng)險(xiǎn)度量方法;資產(chǎn)價(jià)格的二項(xiàng)式模型,將探討期權(quán)定價(jià)原則和理論。
3、股票、貨幣與商品衍生品以Delta對(duì)沖和無套利原理為基礎(chǔ)的Black-Scholes期權(quán)定價(jià)理論,無論作為期權(quán)定價(jià)理論模型還是在實(shí)際應(yīng)用中,都取得了巨大的成功。我們將采用當(dāng)前最新技術(shù)以及不同類型的數(shù)學(xué)方法對(duì)該理論及其成果進(jìn)行闡述,比如初級(jí)蒙特卡羅模擬、初級(jí)有限差分法、鞅定價(jià)理論等。另外,我們還將探討期權(quán)交易策略、對(duì)沖方法和美式期權(quán)。
4、利率和產(chǎn)品首先回顧了固定收益產(chǎn)品、收益率,以及度量其風(fēng)險(xiǎn)的方法——久期和凸性——等這些簡(jiǎn)單卻有用的概念,看看它們是如何用于實(shí)踐的。同時(shí)還闡述了這種方法的局限性、需要更加完備的理論,比如利率模型——隨機(jī)即期利率模型和HJM模型。在此模塊中,我們會(huì)再次遇到權(quán)益衍生品世界中的許多更加復(fù)雜的理念。
5、高級(jí)課程I
我們將從理論、實(shí)踐和商業(yè)的角度來探討新模型的優(yōu)點(diǎn)。
金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)和波動(dòng)性一直是現(xiàn)代金融學(xué)研究的主題。金融風(fēng)險(xiǎn)具有時(shí)變性,金融波動(dòng)具有持續(xù)性。我們將介紹刻畫波動(dòng)特性的隨機(jī)波動(dòng)模型及其估計(jì)方法。
另外,套期保值是資本市場(chǎng)一種主要的投資方式之一,我們將介紹兩種套期保值方法——離散對(duì)沖和靜態(tài)對(duì)沖。
在對(duì)復(fù)雜產(chǎn)品(比如奇異期權(quán))進(jìn)行定價(jià)時(shí),越來越普遍的做法就是必須采用數(shù)值方法來解決問題。我們將闡釋主要的數(shù)值方法——高級(jí)蒙特卡羅模擬、高級(jí)有限差分法、擬蒙特卡羅方法——及其實(shí)際應(yīng)用。
6、高級(jí)課程II
不確定性在資產(chǎn)配置中發(fā)揮著重要的作用,決定著投資的最適宜組合和其它投資決策。我們將研究那些面臨信用風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品(比如信用衍生產(chǎn)品),并運(yùn)用Copulas方法和關(guān)于評(píng)級(jí)變化的轉(zhuǎn)換矩陣對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)和認(rèn)知違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行建模。此外還將研究其它不完備市場(chǎng)并對(duì)其進(jìn)行建模。
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    2024-01-31 14:01 3439人看過
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    cqf課程是量化金融課程,科目名稱有:定量金融的構(gòu)建模塊、量化風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)、股票和貨幣、數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)I、數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)II、固定收入和信貸、高級(jí)選修課。

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  • cqf兩年能考完嗎

    cqf兩年能考完嗎

    可以。正常情況下,cqf是一個(gè)6個(gè)月左右的課程,一共有四次考試,如果考生四次考試都能一次性通過,那么最快半年左右的時(shí)間就可以拿到證書。

    2024-01-31 13:01 3403人看過
  • cqf證書國內(nèi)認(rèn)可嗎

    cqf證書國內(nèi)認(rèn)可嗎

    cqf證書國內(nèi)認(rèn)可,cqf在中國的認(rèn)可度很高。事實(shí)上,cqf證書自2003年創(chuàng)立,就已經(jīng)得到了越來越多從業(yè)者和企業(yè)的認(rèn)可。此外,在中國,越來越多的金融機(jī)構(gòu)開始注重招聘持有cqf證書的從業(yè)者。例如,國內(nèi)多家知名金融機(jī)構(gòu)均曾公開表示,持有cqf證書是他們招聘量化分析師和風(fēng)險(xiǎn)管理人員的必要條件之一。

    2024-01-31 13:01 3803人看過

陸陸

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