必看！cqf實操里一定要知道的重要模型。不少人學cqf都是奔著量化金融模型去的，那么這些模型可以幫我們做哪些工作呢？
一、量化金融模型可以做哪些工作？
1、不斷從歷史數(shù)據(jù)挖掘歷史規(guī)律并利用；
2、基于歷史數(shù)據(jù)構建不同模型對多種投資思想進行科學驗證；
3、分析估值洼地，用套利思想獲得低風險收益；
4、嚴格執(zhí)行穩(wěn)定模型產生的交易單，避免主觀判斷和情緒波動對投資決策的影響。
1、不斷從歷史數(shù)據(jù)挖掘歷史規(guī)律并利用；
2、基于歷史數(shù)據(jù)構建不同模型對多種投資思想進行科學驗證；
3、分析估值洼地，用套利思想獲得低風險收益；
4、嚴格執(zhí)行穩(wěn)定模型產生的交易單，避免主觀判斷和情緒波動對投資決策的影響。
學姐可以把當時上岸的備考規(guī)劃給你。少走1個月的彎路，同時我把備考的資料分享給大家，都是課程的內部資料，大家需要的可以戳下面卡片領取↓↓↓
感興趣的同學，可以先試著學學下面幾個重要模型：
1、Black-Scholes模型
BS模型在金融量化分析行業(yè)使用率非常高，對股票、外匯、債券等各種金融產品都適用。不過具體情況下，會被使用者做特定改動和修正，已有大量測試表明這個模型足夠貼近市場價格。
2、二叉樹模型
適用于處理更為復雜的金融產品。通過隨機微積分的方式得到期權定價的偏微分方程，這也是為什么都說學習cqf，需要具備一定的數(shù)學和金融知識基礎。
3、HJM模型
給出債券波動率的期限結構，就可以得到債券定價的全部信息，它是無套利模型的基準模型。特殊的點在于：直接對遠期利率曲線進行隨機微積分計算、不需要反向期限結構、通過隨機即期利率過程的多個隨機因子影響期限結構。
4、SABR模型
用隨機波動率模型，來描述衍生品市場的波動率。省去了數(shù)值計算的過程，同時得到很高的精度，這種逼近的方法在金融領域經(jīng)常使用，但在主流量化金融領域算是新的嘗試。
1、Black-Scholes模型
BS模型在金融量化分析行業(yè)使用率非常高，對股票、外匯、債券等各種金融產品都適用。不過具體情況下，會被使用者做特定改動和修正，已有大量測試表明這個模型足夠貼近市場價格。
2、二叉樹模型
適用于處理更為復雜的金融產品。通過隨機微積分的方式得到期權定價的偏微分方程，這也是為什么都說學習cqf，需要具備一定的數(shù)學和金融知識基礎。
3、HJM模型
給出債券波動率的期限結構，就可以得到債券定價的全部信息，它是無套利模型的基準模型。特殊的點在于：直接對遠期利率曲線進行隨機微積分計算、不需要反向期限結構、通過隨機即期利率過程的多個隨機因子影響期限結構。
4、SABR模型
用隨機波動率模型，來描述衍生品市場的波動率。省去了數(shù)值計算的過程，同時得到很高的精度，這種逼近的方法在金融領域經(jīng)常使用，但在主流量化金融領域算是新的嘗試。
