什么是量化高頻交易
2023-08-29
cqf
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老師回答
高頻量化交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計(jì)算機(jī)化交易，透過極高速的超級(jí)計(jì)算機(jī)算法分析高頻交易數(shù)據(jù)中的價(jià)格變化模式，實(shí)現(xiàn)高速度、高頻次報(bào)單的交易方式，并且利用這些價(jià)格變化模式獲利。
高頻量化交易是指一種高速度，高頻次的交易方式，通過預(yù)設(shè)的計(jì)算機(jī)算法實(shí)現(xiàn)，具有低隔夜持倉，高報(bào)撤單頻率，高換手率等特點(diǎn)。
這里簡單說下“量化高頻交易”與“量化交易”之間的區(qū)別
1．投資規(guī)模
量化投資的資金容量可達(dá)幾百億美元，而高頻交易公司往往只有幾千萬至幾億美元，但由于高頻交易的策略表現(xiàn)遠(yuǎn)比量化投資穩(wěn)定，如VirtuFinancial交易1238天只虧1天，因此一般都是自營交易，而量化投資基金一般來說都是幫客戶投資。
2.投資時(shí)間
量化投資公司的持倉時(shí)間往往達(dá)到1—2個(gè)星期。高頻交易處理信息的時(shí)間極短（微秒或毫秒級(jí)），不可能分析很多的信息，因此模型也趨于簡單，競爭優(yōu)勢(shì)更多依靠代碼運(yùn)行的效率。
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CQF目前國內(nèi)提供量化金融的崗位來看，主要有證券公司、私募基金、期貨公司和互聯(lián)網(wǎng)公司等等，不同的公司因?yàn)槠鋸氖碌臉I(yè)務(wù)不同，決定了從事量化金融的職員的工作方向和內(nèi)容。
2024-02-29 13:02
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CQF量化金融分析師可以在世界知名銀行、投資管理公司、基金、貿(mào)易公司和咨詢公司任職。他們的職位范圍從承包商和助理，到董事和C級(jí)職位，他們?cè)诟鱾€(gè)領(lǐng)域工作，包括模型驗(yàn)證、量化分析、衍生品、交易、基金管理、量化和股票研究、合規(guī)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和學(xué)術(shù)界。
2024-01-31 14:01
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cqf考前需要提前進(jìn)行充分的準(zhǔn)備。了解考試的內(nèi)容、格式和要求?？荚嚂r(shí)間比較緊張，考生應(yīng)該合理安排時(shí)間，需要提前了解具體時(shí)間并做好相應(yīng)的安排。
2024-01-31 14:01
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可以。正常情況下，cqf是一個(gè)6個(gè)月左右的課程，一共有四次考試，如果考生四次考試都能一次性通過，那么最快半年左右的時(shí)間就可以拿到證書。
2024-01-31 13:01
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cqf證書國內(nèi)認(rèn)可,cqf在中國的認(rèn)可度很高。事實(shí)上，cqf證書自2003年創(chuàng)立，就已經(jīng)得到了越來越多從業(yè)者和企業(yè)的認(rèn)可。此外，在中國，越來越多的金融機(jī)構(gòu)開始注重招聘持有cqf證書的從業(yè)者。例如，國內(nèi)多家知名金融機(jī)構(gòu)均曾公開表示，持有cqf證書是他們招聘量化分析師和風(fēng)險(xiǎn)管理人員的必要條件之一。
2024-01-31 13:01
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cqf的報(bào)名門檻是不高的，cqf的入學(xué)標(biāo)準(zhǔn)與海外碩士項(xiàng)目類似，每年有兩次入學(xué)機(jī)會(huì)，分別為一月和六月，具體入學(xué)時(shí)間可參考官方公告。
2024-01-31 13:01
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