量化對沖什么意思

2023-05-10 cqf 1813人瀏覽

老師回答

量化對沖指的是用統(tǒng)計方法、數(shù)學(xué)模型來指導(dǎo)投資，并通過管理并降低組合系統(tǒng)風(fēng)險以應(yīng)對金融市場變化，獲取相對穩(wěn)定的收益。“量化對沖”是“量化”和“對沖”兩個概念的結(jié)合。

“量化對沖”是“量化”和“對沖”兩個概念的結(jié)合。

1、量化：指借助統(tǒng)計方法、數(shù)學(xué)模型來指導(dǎo)投資，其本質(zhì)是定性投資的數(shù)量化實踐。

2、對沖：指通過管理并降低組合系統(tǒng)風(fēng)險以應(yīng)對金融市場變化，獲取相對穩(wěn)定的收益。

常見的量化對沖策略包括：股票對沖(Equity Hedge)、事件驅(qū)動(Event Driven)、全球宏觀(Macro)、相對價值套利(Relative Value)四種，任意一只對沖基金既可采取其中某一策略也可同時采取多種投資策略，目前全球使用占比最高的策略是股票對沖策略，占比達32.5%

量化對沖產(chǎn)品有以下幾方面特點：

1、投資范圍廣泛，投資策略靈活；

2、無論市場上漲還是下跌，均以獲取絕對收益為目標(biāo)；

3、更好的風(fēng)險調(diào)整收益，長期中對沖基金在獲取穩(wěn)定收益的同時提供了更好的防御性；

4、與主要市場指數(shù)相關(guān)性低，具備資產(chǎn)配置價值。

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