看漲期權(quán)的到期日價(jià)值的公式是什么

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看漲期權(quán)（call option）又稱認(rèn)購期權(quán)，買進(jìn)期權(quán)，買方期權(quán)，買權(quán)，延買期權(quán)，或“敲進(jìn)”，是指期權(quán)的購買者擁有在期權(quán)合約有效期內(nèi)按執(zhí)行價(jià)格買進(jìn)一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利?？礉q期權(quán)是這樣一種合約：它給合約持有者（即買方）按照約定的價(jià)格從對(duì)手手中購買特定數(shù)量之特定交易標(biāo)的物的權(quán)利。期權(quán)屬于金融衍生產(chǎn)品的范疇。就期權(quán)其本身而言，它并不是某一獨(dú)立的證券，但它通常又是由證券衍生而來，依附于某一證券且以其為標(biāo)的資產(chǎn)，因而常稱衍生證券或金融衍生產(chǎn)品。如香港交易所推出的長(zhǎng)實(shí)股票期權(quán)，它不是由該公司發(fā)行的，也不需該公司授權(quán)。但雖然如此，期權(quán)的價(jià)格行為與其標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格行為有密切的關(guān)系。
定價(jià)公式
B-S模型是看漲期權(quán)的定價(jià)公式，即：
C=S·N(D1)-L·exp(-rT)·N(D2)
C—期權(quán)初始合理價(jià)格
L—期權(quán)交割價(jià)格
S—所交易金融資產(chǎn)現(xiàn)價(jià)
T—期權(quán)有效期
r—連續(xù)復(fù)利計(jì)無風(fēng)險(xiǎn)利率H
N()—正態(tài)分布變量的累積概率分布函數(shù)
作用
1，讓買方可以享受未來按約定價(jià)格購買特定交易標(biāo)的物的權(quán)利，提高資源配置的總體效益。建立和完善自我約束，自我發(fā)展的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制。
2，對(duì)投資者開拓投資渠道，擴(kuò)大投資的選擇范圍，適應(yīng)了投資者多樣性的投資動(dòng)機(jī)，交易動(dòng)機(jī)和利益的需求，一般來說能為投資者提供獲得較高收益的可能性。 以上就是【看漲期權(quán)的到期日價(jià)值的公式是什么】的全部解答，如果想要學(xué)習(xí)更多相關(guān)知識(shí)，歡迎大家前往高頓教育官網(wǎng)！