看漲期權的到期日價值的公式是什么

看漲期權的到期日價值的公式：股票市價>執(zhí)行價格，看漲期權的到期日價值=股票市價-執(zhí)行價格；股票市價<執(zhí)行價格，看漲期權的到期日價值=0?？吹跈嗟牡狡谌諆r值的公式：股票市價>執(zhí)行價格，看跌期權的到期日價值=0；股票市價<執(zhí)行價格，看跌期權的到期日價值=執(zhí)行價格-股票市價。 看漲期權
看漲期權（call option）又稱認購期權，買進期權，買方期權，買權，延買期權，或“敲進”，是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執(zhí)行價格買進一定數(shù)量標的物的權利?？礉q期權是這樣一種合約：它給合約持有者（即買方）按照約定的價格從對手手中購買特定數(shù)量之特定交易標的物的權利。期權屬于金融衍生產品的范疇。就期權其本身而言，它并不是某一獨立的證券，但它通常又是由證券衍生而來，依附于某一證券且以其為標的資產，因而常稱衍生證券或金融衍生產品。如香港交易所推出的長實股票期權，它不是由該公司發(fā)行的，也不需該公司授權。但雖然如此，期權的價格行為與其標的資產的價格行為有密切的關系。
定價公式
B-S模型是看漲期權的定價公式，即：
C=S·N(D1)-L·exp(-rT)·N(D2)
C—期權初始合理價格
L—期權交割價格
S—所交易金融資產現(xiàn)價
T—期權有效期
r—連續(xù)復利計無風險利率H
N()—正態(tài)分布變量的累積概率分布函數(shù)
作用
1，讓買方可以享受未來按約定價格購買特定交易標的物的權利，提高資源配置的總體效益。建立和完善自我約束，自我發(fā)展的經營管理機制。
2，對投資者開拓投資渠道，擴大投資的選擇范圍，適應了投資者多樣性的投資動機，交易動機和利益的需求，一般來說能為投資者提供獲得較高收益的可能性。 以上就是【看漲期權的到期日價值的公式是什么】的全部解答，如果想要學習更多相關知識，歡迎大家前往高頓教育官網！