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　　著名的資本資產(chǎn)定價(jià)模型
　　著名的資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)：E(ri)-rf=[E(rM)-rf]βi
　　它表明單個(gè)證券i的預(yù)期收益率等于兩項(xiàng)的和：
　　一項(xiàng)是無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率rf，另一項(xiàng)是[E(rM)-rf]βi。
　　E(rM)-rf是市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬，βi則衡量了證券i相對(duì)于市場(chǎng)組合的絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)大小。
　　假設(shè)某公司股票的β系數(shù)為1.15，市場(chǎng)投資組合的收益率為8%，當(dāng)前國(guó)債的利率(無風(fēng)險(xiǎn)收益率)為3%。則該公司股票的預(yù)期收益率為()。
　　A.8.25%
　　B.8.50%
　　C.8.75%
　　D.9.00%
　　參考答案：C
　　參考解析：股票預(yù)期收益率=1.15×(8%-3%)+3%=8.75%。FV=P(1+r)nm=20000×(1+8%/4)4=21648.64(元)。
>>測(cè)試是否符合2024中級(jí)經(jīng)濟(jì)師報(bào)名條件<<
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