投資組合管理
本章介紹了投資組合管理的基本知識(shí)。分別介紹了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)分散化的基本原理；介紹了資產(chǎn)配置的基本理論，包括資產(chǎn)收益相關(guān)性、均值方差法、最小方差法、有效前沿及資本資產(chǎn)定價(jià)模型；介紹了主動(dòng)和被動(dòng)管理的基本 理論，包括市場(chǎng)有效性、被動(dòng)投資策略、主動(dòng)投資策略、量化投資策略等內(nèi)容；介紹了股票和債券投資組合的構(gòu)建及流程；介紹了基金公司的投資管理流程，包括基金公司投資管理部門(mén)設(shè)置以及基金公司投資交易流程。