操作風險也逐漸成為各個金融機構(gòu)所重視的問題之一。FRM考試中這個考點也是越來越重要了。作為一個能夠內(nèi)部控制而規(guī)避的風險，它究竟是什么呢？跟著高頓網(wǎng)校FRM小編來了解一下。
操作風險的概述
在不少金融機構(gòu)中,操作風險導致的損失已經(jīng)明顯大于市場風險和信用風險。因此，國際金融界和監(jiān)管組織開始致力于操作風險管理技術(shù)、方法和組織框架的探索與構(gòu)建，目前已取得了明顯的進展。但是，從國內(nèi)銀行業(yè)情況來看,對操作風險的認識和管理還停留在比較膚淺的層次，監(jiān)管當局關(guān)注的焦點一直定位在信用風險領(lǐng)域，監(jiān)管資源過分傾斜于銀行不良資產(chǎn)的處置，以至于銀行操作風險近些年呈持續(xù)上升趨勢。
因此，關(guān)注操作風險已成為我國商業(yè)銀行不可回避的話題，操作風險是當前銀行業(yè)風險管理的重中之重，銀行職員操作權(quán)歸屬不清是操作風險產(chǎn)生的根源，整合IT平臺清晰界定操作權(quán)是國有商業(yè)銀行的當務之急。
操作風險的定義和類型
巴塞爾銀行監(jiān)管委員會對操作風險的正式定義是：由于內(nèi)部程序、人員和系統(tǒng)的不完備或失效，或由于外部事件造成損失的風險。按照發(fā)生的頻率和損失大小，巴塞爾委員會將操作風險分為七類：
（1）內(nèi)部欺詐。有機構(gòu)內(nèi)部人員參與的詐騙、盜用資產(chǎn)、違犯法律以及公司的規(guī)章制度的行為。
（2）外部欺詐。第三方的詐騙、盜用資產(chǎn)、違犯法律的行為。
（3）雇用合同以及工作狀況帶來的風險事件。由于不履行合同，或者不符合勞動健康、安全法規(guī)所引起的賠償要求。
（4）客戶、產(chǎn)品以及商業(yè)行為引起的風險事件。有意或無意造成的無法滿足某一顧客的特定需求,或者是由于產(chǎn)品的性質(zhì)、設計問題造成的失誤。
（5）有形資產(chǎn)的損失。由于災難性事件或其他事件引起的有形資產(chǎn)的損壞或損失。
（6）經(jīng)營中斷和系統(tǒng)出錯。例如，軟件或者硬件錯誤、通信問題以及設備老化。
（7）涉及執(zhí)行、交割以及交易過程管理的風險事件。例如，交易失敗、與合作伙伴的合作失敗、交易數(shù)據(jù)輸入錯誤、不完備的法律文件、未經(jīng)批準訪問客戶賬戶，以及賣方糾紛等。
操作風險的特點
與信用風險、市場風險相比，操作風險具有以下特點：
（1）操作風險中的風險因素很大比例上來源于銀行的業(yè)務操作,屬于銀行可控范圍內(nèi)的內(nèi)生風險。單個操作風險因素與操作損失之間并不存在清晰的、可以界定的數(shù)量關(guān)系。
（2）從覆蓋范圍看,操作風險管理幾乎覆蓋了銀行經(jīng)營管理所有方面的不同風險。既包括發(fā)生頻率高、但損失相對較低的日常業(yè)務流程處理上的小紕漏，也包括發(fā)生頻率低、但一旦發(fā)生就會造成極大損失,甚至危及到銀行存亡的自然災害、大規(guī)模舞弊等。因此,試圖用一種方法來覆蓋操作風險的所有領(lǐng)域幾乎是不可能的。
（3）對于信用風險和市場風險而言，風險與報酬存在一一映射關(guān)系，但這種關(guān)系并不一定適用于操作風險。
（4）業(yè)務規(guī)模大、交易量大、結(jié)構(gòu)變化迅速的業(yè)務領(lǐng)域，受操作風險沖擊的可能性*5。
（5）操作風險是一個涉及面非常廣的范疇，操作風險管理幾乎涉及銀行內(nèi)部的所有部門。因此，操作風險管理不僅僅是風險管理部門和內(nèi)部審計部門的事情。
目前我國商業(yè)銀行操作風險主要特征
近期，國內(nèi)有人對我國的操作風險進行了實證分析。根據(jù)研究結(jié)果，我國商業(yè)銀行操作風險的主要特征大概可以總結(jié)為：
（1）損失事件主要集中在商業(yè)銀行業(yè)務和零售銀行業(yè)務,主要可以歸因于內(nèi)部欺詐、外部欺詐,占到損失事件比例*5的是商業(yè)銀行業(yè)務中的內(nèi)部欺詐。
（2）單筆損失金額的均值相差很大，在度量操作風險時,應該分別考慮每個業(yè)務部門和每個風險事件組合下的損失分布情況。
（3）損失事件的多少與銀行的總資產(chǎn)規(guī)模成正相關(guān)，但損失金額多少與總資產(chǎn)沒有明顯的相關(guān)性。
（4）從損失事件數(shù)目和損失金額的地區(qū)分布看，操作風險不一定發(fā)生在經(jīng)濟發(fā)達的分支機構(gòu),但是肯定會發(fā)生在管理薄弱、風險控制意識不強的地區(qū)。